getParYields

Получите выражения паритета для входных дат IRDataCurve

свернуть все на странице

Класс

@IRDataCurve

Синтаксис

F = getParYields(CurveObj,InpDates)
F = getParYields(CurveObj,InpDates,Name,Value)

Аргументы

CurveObj

Объект кривой процентной ставки, который создается с помощью IRDataCurve.

InpDates

Вектор из входных дат с помощью формата даты MATLAB®. Входные даты должны быть после уладить даты.

Compounding

(Необязательно) Скаляр, который устанавливает частоту соединения в год для уровней выражения паритета:

  • −1 = Непрерывное соединение

  • 1 = Ежегодное соединение

  • 2 = Полугодовое соединение (значение по умолчанию)

  • 3 = Соединение три раза в год

  • 4 = Ежеквартально соединение

  • 6 = Два раза в месяц соединение

  • 12 = Ежемесячно соединение

Basis

(Необязательно) базисные значения Дневного количества для паритета дают к уровням:

  •  0 = фактический/фактический (значение по умолчанию)

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (BMA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Описание

F = getParYields(CurveObj,InpDates,Name,Value) возвращает выражения паритета для входных дат. Необходимо ввести дополнительные аргументы для Basis и Compounding как разделенные запятой пары NameЗначение аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Можно задать несколько имен и аргументов пары значения в любом порядке как Name1, Value1..., NameN, ValueN.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как получить выражения паритета для входных дат IRDataCurve.

CurveSettle = datenum('2-Mar-2016');
Data = [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58]/100;
Dates = datemnth(CurveSettle,12*[1 2 3 5 7 10 20 30]);
irdc = IRDataCurve('Zero',CurveSettle,Dates,Data);
getParYields(irdc, CurveSettle+30:30:CurveSettle+720)
ans = 24×1

    0.0175
    0.0177
    0.0181
    0.0183
    0.0186
    0.0189
    0.0194
    0.0197
    0.0200
    0.0203
      ⋮
Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как установленный соединение IRDataCurve к Zero (простой процент) и затем вычисляет выражения паритета из той кривой.

CurveSettle = datenum('2-Mar-2016');
Data = [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58]/100;
Dates = datemnth(CurveSettle,12*[1 2 3 5 7 10 20 30]);
irdc = IRDataCurve('Zero',CurveSettle,Dates,Data,'Compounding',0);
SimpleInt = irdc.getParYields(Dates(1), 'Basis', 2, 'Compounding', 1)
SimpleInt = 0.0209

Смотрите также

Темы

Представленный в R2008b

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте