Создайте объект кривой процентной ставки из дат и данных
CurveObj = IRDataCurve(Type,Settle,Dates,Data) CurveObj = IRDataCurve(Type,Settle,Dates,Data,Name,Value)
Type | Тип кривой процентной ставки. Приемлемыми значениями является |
Settle | Скаляр для |
Dates | Даты, соответствующие данным об уровне. |
Data | Данные процентной ставки для объекта кривой. |
Compounding | (Необязательно) Скаляр, который устанавливает частоту соединения в год для
Примечание Простой процент может быть задан для инструмента путем определения
|
Basis | (Необязательно) основание Дневного количества кривой процентной ставки. Скаляр целых чисел.
Для получения дополнительной информации смотрите Основание. |
InterpMethod | (Необязательно) Значения:
|
CurveObj = IRDataCurve(Type,Settle,Dates,Data,Name,Value)
создает кривую процентной ставки с заданным Dates
и Data
. Необходимо ввести дополнительные аргументы для Basis
, Compounding
, и InterpMethod
как разделенные запятой пары Name
Значение
аргументы. Name
имя аргумента и Value
соответствующее значение. Name
должен появиться в кавычках. Можно задать несколько имен и аргументов пары значения в любом порядке как Name1
, Value1
..., NameN
, ValueN
.
В качестве альтернативы IRDataCurve
объект может быть загружен из данных о рынке с помощью bootstrap
метод.
После IRDataCurve
объект кривой создается, можно использовать следующие методы, чтобы определить форвардные курсы, нулевые уровни и коэффициенты дисконтирования. Кроме того, можно использовать toRateSpec
метод, чтобы преобразовать процентную ставку изгибает объект к RateSpec
структура.
Метод | Описание |
---|---|
getForwardRates | Возвращает форвардные курсы для входных дат. |
getZeroRates | Возвращает нулевые уровни для входных дат. |
getDiscountFactors | Возвращает коэффициенты дисконтирования для входных дат. |
getParYields | Возвращает выражения паритета для входных дат. |
toRateSpec | Преобразует, чтобы быть |
bootstrap | Загружает кривую процентной ставки из данных о рынке. |
CurveSettle = datenum('2-Mar-2016'); Data = [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58]/100; Dates = datemnth(CurveSettle,12*[1 2 3 5 7 10 20 30]); irdc = IRDataCurve('Zero',CurveSettle,Dates,Data)
irdc = Type: Zero Settle: 736391 (02-Mar-2016) Compounding: 2 Basis: 0 (actual/actual) InterpMethod: linear Dates: [8x1 double] Data: [8x1 double]