Exponenta Banner

instcap

Создайте инструмент дна

свернуть все на странице

Синтаксис

InstSet = instcap(Strike,Settle,Maturity)
InstSet = instcap(InstSet,Strike,Settle,Maturity)
InstSet = instcap(___,CapReset,Basis,Principal)
[FieldList,ClassList,TypeString] = instcap

Описание

пример

InstSet = instcap(Strike,Settle,Maturity) создает новый инструментальный набор, содержащий инструменты Кэпа.

пример

InstSet = instcap(InstSet,Strike,Settle,Maturity) добавляют инструменты Кэпа к существующему инструментальному набору.

пример

InstSet = instcap(___,CapReset,Basis,Principal) добавляют дополнительные аргументы.

пример

[FieldList,ClassList,TypeString] = instcap полевые метаданные списков для инструмента Кэпа.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте новую инструментальную переменную со следующей информацией:

Strike = [0.035; 0.045];
Settle= 'Jan-1-2013'; 
Maturity = 'Jan-1-2014'; 
Reset = 1;
Basis = 1;
Principal = 1000;

Создайте новые инструменты дна. 

InstSet = instcap(Strike, Settle, Maturity, Reset, Basis, Principal)
InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {'Cap'}
     FieldName: {{6x1 cell}}
    FieldClass: {{6x1 cell}}
     FieldData: {{6x1 cell}}

Отобразите инструменты дна. 

instdisp(InstSet)
Index Type Strike Settle         Maturity       CapReset Basis Principal
1     Cap  0.035  01-Jan-2013    01-Jan-2014    1        1     1000     
2     Cap  0.045  01-Jan-2013    01-Jan-2014    1        1     1000

Входные параметры

свернуть все

Переменная Instrument, заданная только при добавлении инструментов Кэпа в существующий инструмент, установлена. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, смотрите instget.

Типы данных: struct

Уровень, на котором Дно осуществлено в виде скаляра или NINST- 1 вектор из десятичных значений.

Типы данных: double

Расчетные дни в виде скаляра или NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Примечание

Settle должен быть ранее, чем Maturity.

Типы данных: double | char

Даты погашения в виде скаляра или NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char

(Необязательно) оплата частоты Сброса в год в виде скаляра или NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

(Необязательно) основание Дневного количества в виде скаляра или NINST- 1 вектор.

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Типы данных: double

(Необязательно) Отвлеченная основная сумма в виде скаляра или NINST- 1 из отвлеченных основных сумм или NINST- 1 массив ячеек, где каждым элементом является NumDates- 2 массив ячеек, где первый столбец является датами и вторым столбцом, является сопоставленной основной суммой. Дата указывает в последний день, что основное значение допустимо.

Используйте Principal передать расписание, чтобы вычислить цену за амортизацию Кэп.

Типы данных: double | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Переменная, содержащая набор инструментов, возвращенных как структура. Инструменты сломаны типом, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое сохраненное поле данных имеет вектор-строку или строку для каждого инструмента. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, смотрите instget.

Имя каждого поля данных для инструмента Кэпа, возвращенного как NFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов.

Класс данных для каждого поля, возвращенного как NFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов. Класс определяет, как анализируются аргументы. Векторами допустимого символа является 'dble'дата, и 'char'.

Тип инструмента, возвращенного как вектор символов. Для инструмента опции Дна, TypeString = 'Cap'.

Больше о

свернуть все

\cap

cap является контрактом, который включает гарантию, которая устанавливает максимальную процентную ставку, которая будет заплачена держателем, на основе в противном случае плавающей процентной ставки.

Выплата для дна:

max(CurrentRate−CapRate,0)

Для получения дополнительной информации смотрите Кэпа.

Смотрите также

| | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка