Exponenta Banner

instswap

Создайте инструмент подкачки

свернуть все на странице

Синтаксис

InstSet = instswap(LegRate,Settle,Maturity)
InstSet = instswap(InstSet,LegRate,Settle,Maturity)
InstSet = instswap(___,LegReset,Basis,Principal,LegType,EndMonthRule,StartDate)
[FieldList,ClassList,TypeString] = instswap

Описание

пример

InstSet = instswap(LegRate,Settle,Maturity) создает новый инструментальный набор, содержащий инструменты Подкачки.

пример

InstSet = instswap(InstSet,LegRate,Settle,Maturity) добавляют инструменты Подкачки к существующему инструментальному набору.

пример

InstSet = instswap(___,LegReset,Basis,Principal,LegType,EndMonthRule,StartDate) добавляют дополнительные аргументы для LegReset, Basis, Principal, LegType, EndMonthRule, и StartDate.

пример

[FieldList,ClassList,TypeString] = instswap полевые метаданные списков для инструмента Подкачки.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте подкачку ванили с помощью данных о рынке.

Используйте следующие данные о рынке, чтобы создать инструмент подкачки. 

LegRate = [0.065, 0]
LegRate = 1×2

    0.0650         0


Settle = 'jan-1-2007';    
Maturity = 'jan-1-2012';
LegReset = [1, 1];
Basis = 0
Basis = 0

Principal = 100    
Principal = 100

LegType = [1, 0]   
LegType = 1×2

     1     0


InstSet = instswap(LegRate, Settle, Maturity, LegReset, Basis, Principal, LegType)
InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {'Swap'}
     FieldName: {{9x1 cell}}
    FieldClass: {{9x1 cell}}
     FieldData: {{9x1 cell}}

Просмотрите инструмент подкачки с помощью instdisp. 

instdisp(InstSet)
Index Type LegRate    Settle         Maturity       LegReset Basis Principal LegType EndMonthRule StartDate
1     Swap [0.065  0] 01-Jan-2007    01-Jan-2012    [1  1]   0     100       [1  0]  1            NaN

Используйте instswap создать подкачку плавающую плавающую и оценить подкачку с intenvprice.

RateSpec = intenvset('Rates',.05,'StartDate',today,'EndDate',datemnth(today,60));
IS = instswap([40 20],today,datemnth(today,60),[], [], [], [0 0]);
intenvprice(RateSpec,IS)

ans =

    0.8644
Скрипт Open Live Script

Используйте instswap создать подкачки и оценить подкачки с intenvprice. 

RateSpec = intenvset('Rates',.05,'StartDate',today,'EndDate',datemnth(today,60));
IS = instswap([.03 .02],today,datemnth(today,60),[], [], [], [1 1]);
IS = instswap(IS,[200 300],today,datemnth(today,60),[], [], [], [0 0]);
IS = instswap(IS,[300 .07],today,datemnth(today,60),[], [], [], [0 1]);
intenvprice(RateSpec,IS)
ans = 3×1

    4.3220
   -4.3220
    4.5921

Входные параметры

свернуть все

Переменная Instrument, заданная только при добавлении инструментов Подкачки в существующий инструмент, установлена. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, смотрите instget.

Типы данных: struct

Уровень участка в виде скаляра или NINST- 2 матрица, с каждой строкой, заданной как одно из следующего:

  • [CouponRate Spread] (фиксированное плавание)

  • [Spread CouponRate] (зафиксированный плаванием)

  • [CouponRate CouponRate] (фиксировано зафиксированный)

  • [Spread Spread] (плавание плавающее)

CouponRate десятичный годовой показатель. Spread количество пунктов по ссылочному уровню. Первый столбец представляет участок получения, в то время как второй столбец представляет участок оплаты.

Типы данных: double

Расчетный день, заданный или как скаляр или как NINST- 1 вектор из последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: char | double

Дата погашения в виде скаляра или NINST- 1 вектор из последовательных чисел даты или векторов символов даты, представляющих дату погашения для каждой подкачки.

Типы данных: char | double

(Необязательно) частота Сброса в год для каждой подкачки в виде NINST- 2 вектор.

Типы данных: double

(Необязательно) основание Дневного количества, представляющее основание для каждого участка в виде NINST- 1 массив (или NINST- 2 если Basis отличается для каждого участка).

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Типы данных: double

(Необязательно) Отвлеченные основные суммы или основное значение планируют в виде векторного массива или массива ячеек.

Principal принимает NINST- 1 вектор или NINST- 1 массив ячеек (или NINST- 2 если Principal отличается для каждого участка) отвлеченных основных сумм или основных расписаний значения. Для расписаний каждым элементом массива ячеек является NumDates- 2 массив, где первый столбец является датами и вторым столбцом, является своим связанным отвлеченным основным значением. Дата указывает в последний день, что основное значение допустимо.

Типы данных: cell | double

(Необязательно) Участок вводит в виде NINST- 2 матрица со значениями [1 1] (фиксировано зафиксированный), [1 0] (фиксированное плавание), [0 1] (зафиксированный плаванием), или [0 0] (плавание плавающее). Каждая строка представляет инструмент. Каждый столбец указывает, фиксируется ли соответствующий участок (1) или плавание (0). Эта матрица задает интерпретацию значений, вводимых в LegRate. LegType позволяет [1 1] (фиксировано зафиксированный), [1 0] (фиксированное плавание), [0 1] (зафиксированный плаванием), или [0 0] подкачки (плавающие плавающие)

Типы данных: double

(Необязательно) Конец месяца управляет флагом для генерации дат когда Maturity дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней в виде неотрицательного целочисленного 0 или 1использование NINST- 1 (или NINST- 2 если EndMonthRule отличается для каждого участка).

  • 0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что платежный день всегда является тем же числовым днем месяца.

  • 1 = Установите правило о, подразумевая, что платежный день всегда является прошлым фактическим днем месяца.

Типы данных: логический

(Необязательно) подкачка Даты на самом деле запускается в виде NINST- 1 вектор из дат с помощью последовательного номера даты или вектора символов.

Используйте этот аргумент, чтобы оценить прямые подкачки, то есть, подкачки, которые запускаются на будущей дате

Типы данных: char | double

Выходные аргументы

свернуть все

Переменная, содержащая набор инструментов, возвращенных как структура. Инструменты сломаны типом, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое сохраненное поле данных имеет вектор-строку или строку для каждого инструмента. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, смотрите instget.

Имя каждого поля данных для инструмента Подкачки, возвращенного как NFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов.

Класс данных для каждого поля, возвращенного как NFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов. Класс определяет, как анализируются аргументы. Векторами допустимого символа является 'dble'дата, и 'char'.

Тип инструмента, возвращенного как вектор символов. Для инструмента Подкачки, TypeString = 'Swap'.

Больше о

свернуть все

Амортизация подкачки

В подкачке амортизации отвлеченный принципал периодически уменьшается, потому что он связывается к базовому финансовому инструменту со снижением (амортизирующим) основной баланс, такой как ипотека.

Передайте подкачку

Соглашение ввести в процентную ставку подкачивает расположение относительно установленной даты в будущем.

Смотрите также

| | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка