Настроенный опцией распространяет данное выражение
OAS = mbsyield2oas(___,CouponRate,Delay,Interpolation,PrepaySpeed,PrepayMatrix)
Вычислите настроенное опцией распространение 30-летнего, ипотечного пула с фиксированной процентной ставкой приблизительно с 28-летней средневзвешенной оставленной зрелостью, учитывая предположения о 0, 50, и 100 предварительных оплат PSA. Во-первых, создайте матрицу связей:
Bonds = [datenum('11/21/2002') 0 100 0 2 1; datenum('02/20/2003') 0 100 0 2 1; datenum('07/31/2004') 0.03 100 2 3 1; datenum('08/15/2007') 0.035 100 2 3 1; datenum('08/15/2012') 0.04875 100 2 3 1; datenum('02/15/2031') 0.05375 100 2 3 1];
Выберите расчетный день.
Settle = datenum('20-Aug-2002');Примите следующие чистые цены за связи:
Prices = [ 98.97467;
98.58044;
100.10534;
98.18054;
101.38136;
99.25411];Используйте следующую формулу, чтобы вычислить соединение пятна для связей:
SpotCompounding = 2*ones(size(Prices));
Вычислите кривую нулевой ширины.
[ZeroRatesP, CurveDatesP] = zbtprice(Bonds, Prices, Settle); ZeroCurve = [CurveDatesP, ZeroRatesP, SpotCompounding]
ZeroCurve = 6×3
105 ×
7.3154 0.0000 0.0000
7.3163 0.0000 0.0000
7.3216 0.0000 0.0000
7.3327 0.0000 0.0000
7.3510 0.0000 0.0000
7.4185 0.0000 0.0000
Присвойте следующие параметры:
Price = 95; Maturity = datenum('02-Jan-2030'); IssueDate = datenum('02-Jan-2000'); GrossRate = 0.08125; CouponRate = 0.075; Delay = 14; Interpolation = 1; PrepaySpeed = [0 50 100];
Вычислите выражение, и от выражения, вычислите настроенное опцией распространение.
[mbsyld, beyld] = mbsyield(Price, Settle, ... Maturity, IssueDate, GrossRate, CouponRate, Delay, PrepaySpeed); OAS = mbsyield2oas(ZeroCurve, mbsyld, Settle, ... Maturity, IssueDate, GrossRate, CouponRate, Delay, ... Interpolation, PrepaySpeed)
OAS = 3×1
26.0508
28.6355
31.2232
ZeroCurve — Кривая нулевой шириныКривая нулевой ширины в виде матрицы с тремя столбцами, где:
Столбец 1 является последовательными числами даты.
Столбец 2 является точечными уровнями со сроками платежа, соответствующими датам в Столбце 1, в десятичном числе (например, 0.075).
Столбец 3 является значением соединения уровней в Столбце 2. (Это - уровень пятна агентства на расчетном дне.) Допустимые значения соединения: 1 (ежегодный), 2 (полугодовой, 3 (три раза в год), 4 (ежеквартально), 6 (два раза в месяц), 12 (ежемесячно), и -1 (непрерывный).
Например:
[datenum('1-Jan-2003') 0.0154 12;
datenum('1-Jan-2004') 0.0250 12;
......
datenum('1-Jan-2020') 0.0675 2];
Типы данных: double | char | cell
Yield — Заложите выражение, составленное ежемесячноЗаложите выражение, составленное ежемесячно в виде NMBS- 1 вектор в десятичных числах.
Типы данных: double
Settle — Расчетный деньРасчетный день в виде NMBS- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты или массива ячеек векторов символов даты. Settle должен быть ранее, чем Maturity.
Типы данных: double | char | cell
Maturity — Дата погашенияДата погашения в виде NMBS- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты или массива ячеек векторов символов даты.
Типы данных: double | char | cell
IssueDate — Дата выпускаДата выпуска в виде NMBS- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты или массива ячеек векторов символов даты.
Типы данных: double | char | cell
GrossRate — Грубая купонная ставка (включая сборы)Грубая купонная ставка (включая сборы) в виде NMBS- 1 вектор из десятичных значений.
Типы данных: double
CouponRate — Сетевая купонная ставкаGrossRate (значение по умолчанию) | вектор из десятичных значений(Необязательно) Сетевая купонная ставка в виде NMBS- 1 вектор из десятичных значений.
Типы данных: double
Delay — Задержка (в днях) между оплатой от домовладельца и получением держателя облигаций(Необязательно) Задержка (в днях) между оплатой от домовладельца и получением держателя облигаций в виде NMBS- 1 вектор.
Типы данных: double
Interpolation — Метод интерполяции вычислить соответствующие точечные уровни для потока наличности связи(Необязательно) Метод интерполяции вычислить соответствующие точечные уровни для потока наличности связи в виде NMBS- 1 вектор. Доступные методы (0) самый близкий, (1) линейный, и (2) кубический сплайн. Для получения дополнительной информации о поддерживаемых методах интерполяции смотрите interp1.
Типы данных: double
PrepaySpeed — Скорость относительно стандарта PSA(Необязательно) Скорость относительно стандарта PSA в виде NMBS- 1 вектор. Стандартом PSA является 100.
Примечание
Установите PrepaySpeed к [] если вы вводите индивидуально настраиваемый PrepayMatrix.
Типы данных: double
PrepayMatrix — Индивидуально настраиваемый вектор предварительной оплаты(Необязательно) Индивидуально настраиваемый вектор предварительной оплаты в виде NaN- заполненная матрица размера max(TermRemaining)- NMBS. Каждый столбец соответствует каждой ценной бумаге, обеспеченной закладной, и каждая строка соответствует каждый месяц после урегулирования.
Примечание
Используйте PrepayMatrix только, когда PrepaySpeed не задано.
Типы данных: double
OAS — Нулевая энергозависимость OASНулевая энергозависимость OAS, в пункте (BP), возвратилась как NMBS- 1 вектор.
[1] Универсальные методы PSA, SF-49
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.