forwardrates

Вычислите форвардные курсы для parametercurve объект

Описание

пример

outRates = forwardrates(obj,startDates,endDates) вычисляет форвардные курсы для parametercurve объект (obj) на основе startDates и endDates.

пример

outRates = forwardrates(___,inpComp,inpBasis) задает опции в дополнение к любой из комбинаций входных аргументов в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Создайте parametercurve объект с помощью parametercurve.

PCobj = parametercurve('zero',datetime(2019,9,15),@(t)polyval([-0.0001 0.003 0.02],t),'Compounding',4,'Basis',5,'Parameters',[-0.0001 0.003 0.02])
PCobj = 
  parametercurve with properties:

              Type: "zero"
            Settle: 15-Sep-2019
       Compounding: 4
             Basis: 5
    FunctionHandle: @(t)polyval([-0.0001,0.003,0.02],t)
        Parameters: [-1.0000e-04 0.0030 0.0200]

Вычислите форвардные курсы с помощью forwardrates.

CurveSettle = datetime(2019,9,15);
outRates = forwardrates(PCobj,datetime(2019,12,15),datetime(2020,9,15),6,7)
outRates = 0.0236

Входные параметры

свернуть все

parametercurve объект в виде ранее созданного parametercurve объект.

Типы данных: object

Даты начала интервала, чтобы обесценить в виде скаляра или NPOINTS- 1 вектор из datetimes, последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты или массива строк. startDates должен быть ранее, чем endDates.

Типы данных: string | datetime | double | char | cell

Даты погашения, заканчивающие интервал, чтобы обесценить в виде скаляра или NPOINTS- 1 вектор из datetimes, последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты или массива строк.

Типы данных: string | datetime | double | char | cell

(Необязательно) Входная частота соединения в виде скалярного числового использования одного из поддерживаемых значений: –1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Типы данных: double

(Необязательно) Входное основание дневного количества в виде скалярного целого числа.

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Форвардные курсы, возвращенные как числовое.

Введенный в R2020a