ratecurve

Создайте ratecurve объект для процентной ставки изгибается с дат и данных

Описание

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.

После создания ratecurve объект, можно использовать связанные объектные функции forwardrates, discountfactors, и zerorates.

Примечание

Если у вас есть RateSpec полученный ранее из intenvset или toRateSpec для IRDataCurve или toRateSpec для IRFunctionCurve, относитесь, чтобы Преобразовать RateSpec в Объект ratecurve.

Оценивать Swap, FixedBond, FloatBond, FRA, или Deposit инструмент, необходимо создать ratecurve возразите и затем создайте Discount объект калькулятора цен.

Для более подробной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных инструментах видят модели и методы ценообразования, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Синтаксис

ratecurve_obj = ratecurve(Type,Settle,Dates,Rates)

ratecurve_obj = ratecurve(___,Name,Value)

Описание

пример

ratecurve_obj = ratecurve(Type,Settle,Dates,Rates) создает ratecurve объект.

пример

ratecurve_obj = ratecurve(___,Name,Value) создает ratecurve объект с помощью пар "имя-значение" и любого из аргументов в предыдущем синтаксисе. Например, myRC = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates,'Compounding',2,'Basis',5,'InterpMethod',"pchip",'ShortExtrapMethod',"linear",'LongExtrapMethod',"cubic") создает ratecurve объект для кривой нулевой ширины. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".

Входные параметры

развернуть все

`Type` — Тип кривой процентной ставки
представьте в виде строки со значением `"zero"`, `"forward"`, или `"discount"` | вектор символов со значением `'zero'`, `'forward'`, или `'discount'`

Тип процентной ставки изгибается в виде строки или вектора символов для одного из поддерживаемых типов.

Типы данных: char | string

`Settle` — Расчетный день
datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты

Расчетный день в виде скалярного datetime, последовательного номера даты, вектора символов даты или строки даты.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что Settle свойство хранится как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

`Dates` — Даты, соответствующие данным об уровне
datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты

Даты, соответствующие данным об уровне в виде скалярного datetime, последовательного номера даты, вектора символов даты или строки даты.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что Dates свойство хранится как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

`Rates` — Данные процентной ставки для кривой
числовой

Данные процентной ставки для кривой в виде числового скаляра.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример:

myRC = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates,'Compounding',2,'Basis',5,'InterpMethod',"pchip",'ShortExtrapMethod',"linear",'LongExtrapMethod',"cubic")

`'Compounding'` — Соединение частоты
-1 (значение по умолчанию) | возможные значения включает: `–1`, 0, 1, 2, 3, 4, 6, или `12`.

Соединение частоты в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Compounding' и скалярное числовое использование поддерживаемых значений: –1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Типы данных: double

`'Basis'` — Основание дневного количества
0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от `0` к `13`

Основание дневного количества в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и скалярное целое число.

0 — фактический/фактический
1 — 30/360 (СИА)
2 — фактический/360
3 — фактический/365
4 — 30/360 (PSA)
5 — 30/360 (ISDA)
6 — 30/360 (европеец)
7 — фактический/365 (японский язык)
8 — фактический/фактический (ICMA)
9 — фактический/360 (ICMA)
10 — фактический/365 (ICMA)
11 — 30/360E (ICMA)
12 — фактический/365 (ISDA)
13 — ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Основание.

Типы данных: double

`'InterpMethod'` метод интерполяции
`"linear"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"linear"`, `"cubic"`, `"next"`, `"previous"pchip`, `"v5cubic"`, `"makima"`, или `"spline"` | вектор символов со значением `'linear'`, `'cubic'`, `'next'`, `'previous'pchip`, `'v5cubic'`, `'makima'`, или `'spline'`

Метод интерполяции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'InterpMethod' и скалярная строка или вектор символов с помощью поддерживаемого значения. Для получения дополнительной информации о методах интерполяции смотрите interp1.

Типы данных: char | string

`'ShortExtrapMethod'` — Метод экстраполяции для данных перед First Data
`"next"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"linear"`, `"next"`, `"previous"pchip`, `"cubic"`, `"v5cubic"`, `"makima"`, или `"spline"` | вектор символов со значением `'linear'`, `'next'`, `'previous'pchip`, `'cubic'`, `'v5cubic'`, `'makima'`, или `'spline'`

Метод экстраполяции для данных перед First Data в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ShortExtrapMethod' и скалярная строка или вектор символов с помощью поддерживаемого значения. Для получения дополнительной информации о методах интерполяции смотрите interp1.

Типы данных: char | string

`'LongExtrapMethod'` — Метод экстраполяции для данных после последних данных
`"previous"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"linear"`, `"next"`, `"previous"pchip`, `"cubic"`, `"v5cubic"`, `"makima"`, или `"spline"` | вектор символов со значением `'linear'`, `'next'`, `'previous'pchip`, `'cubic'`, `'v5cubic'`, `'makima'`, или `'spline'`

Метод экстраполяции для данных после последних данных в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'LongExtrapMethod' и скалярная строка или вектор символов с помощью поддерживаемого значения. Для получения дополнительной информации о методах интерполяции смотрите interp1.

Типы данных: char | string

Свойства

развернуть все

`Type` — Тип кривой процентной ставки
представьте в виде строки со значением `"zero"`, `"forward"`, или `"discount"`

Тип кривой процентной ставки, возвращенной как строка.

Типы данных: string

`Compounding` — Соединение частоты
-1 (значение по умолчанию) | возможные значения включает: `–1`, 0, 1, 2, 3, 4, 6, или `12`.

Соединение частоты, возвращенной как числовой скаляр.

Типы данных: double

`Basis` — Основание дневного количества
0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от `0` к `13`

Основание дневного количества инструмента, возвращенного как скалярное целое число.

Типы данных: double

`Dates` — Даты, соответствующие данным об уровне
datetime

Даты, соответствующие данным об уровне, возвращенным как datetime.

Типы данных: datetime

`Rates` — Уровни, соответствующие данным о датах
вектор

Уровни, соответствующие данным о датах, возвращенным как вектор.

Типы данных: datetime

`Settle` — Расчетный день
datetime

Расчетный день, возвращенный как datetime.

Типы данных: datetime

`InterpMethod` метод интерполяции
`"linear"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"linear"`, `"cubic"`, `"next"`, `"previous"pchip`, `"v5cubic"`, `"makima"`, или `"spline"`

Метод интерполяции, возвращенный как скалярная строка.

Типы данных: string

`ShortExtrapMethod` — Короткий метод экстраполяции
`"next"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"linear"`, `"next"`, `"previous"pchip`, `"cubic"`, `"v5cubic"`, `"makima"`, или `"spline"`

Короткий метод экстраполяции, возвращенный как скалярная строка.

Типы данных: string

`LongExtrapMethod` — Длинный метод экстраполяции
`"previous"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"linear"`, `"next"`, `"previous"pchip`, `"cubic"`, `"v5cubic"`, `"makima"`, или `"spline"`

Регистрируйте метод экстраполяции, возвращенный как скалярная строка.

Типы данных: string

Функции объекта

`forwardrates`	Вычислите форвардные курсы для `ratecurve` объект
`discountfactors`	Вычислите коэффициенты дисконтирования для `ratecurve` объект
`zerorates`	Вычислите нулевые уровни для `ratecurve` объект
`irbootstrap`	Загрузите кривую процентной ставки из данных о рынке

Примеры

свернуть все

Создайте `ratecurve` Объект

Скрипт Open Live Script

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Type = "zero";
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates,'Compounding',2,'Basis',5,'InterpMethod',"pchip",'ShortExtrapMethod',"linear",'LongExtrapMethod',"cubic")

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: 2
                Basis: 5
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "pchip"
    ShortExtrapMethod: "linear"
     LongExtrapMethod: "cubic"

Документация

ratecurve

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

`Type` — Тип кривой процентной ставки
представьте в виде строки со значением `"zero"`, `"forward"`, или `"discount"` | вектор символов со значением `'zero'`, `'forward'`, или `'discount'`

`Settle` — Расчетный день
datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты

`Dates` — Даты, соответствующие данным об уровне
datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты

`Rates` — Данные процентной ставки для кривой
числовой

`'Compounding'` — Соединение частоты
-1 (значение по умолчанию) | возможные значения включает: `–1`, 0, 1, 2, 3, 4, 6, или `12`.

`'Basis'` — Основание дневного количества
0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от `0` к `13`

Свойства

`Type` — Тип кривой процентной ставки
представьте в виде строки со значением `"zero"`, `"forward"`, или `"discount"`

`Compounding` — Соединение частоты
-1 (значение по умолчанию) | возможные значения включает: `–1`, 0, 1, 2, 3, 4, 6, или `12`.

`Basis` — Основание дневного количества
0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от `0` к `13`

`Dates` — Даты, соответствующие данным об уровне
datetime

`Rates` — Уровни, соответствующие данным о датах
вектор

`Settle` — Расчетный день
datetime

`InterpMethod` метод интерполяции
`"linear"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"linear"`, `"cubic"`, `"next"`, `"previous"pchip`, `"v5cubic"`, `"makima"`, или `"spline"`

Функции объекта

Примеры

Создайте `ratecurve` Объект

Смотрите также

Функции

Темы

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Документация

ratecurve

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

Type — Тип кривой процентной ставки представьте в виде строки со значением "zero", "forward", или "discount" | вектор символов со значением 'zero', 'forward', или 'discount'

Settle — Расчетный день datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты

Dates — Даты, соответствующие данным об уровне datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты

Rates — Данные процентной ставки для кривой числовой

'Compounding' — Соединение частоты-1 (значение по умолчанию) | возможные значения включает: –1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

'Basis' — Основание дневного количества0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от 0 к 13

Свойства

Type — Тип кривой процентной ставки представьте в виде строки со значением "zero", "forward", или "discount"

Compounding — Соединение частоты-1 (значение по умолчанию) | возможные значения включает: –1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Basis — Основание дневного количества0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от 0 к 13

Dates — Даты, соответствующие данным об уровне datetime

Rates — Уровни, соответствующие данным о датах вектор

Settle — Расчетный день datetime

InterpMethod метод интерполяции "linear" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "linear", "cubic", "next", "previous"pchip, "v5cubic", "makima", или "spline"

ShortExtrapMethod — Короткий метод экстраполяции "next" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "linear", "next", "previous"pchip, "cubic", "v5cubic", "makima", или "spline"

LongExtrapMethod — Длинный метод экстраполяции "previous" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "linear", "next", "previous"pchip, "cubic", "v5cubic", "makima", или "spline"

Функции объекта

Примеры

Создайте ratecurve Объект

Смотрите также

Функции

Темы

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`Type` — Тип кривой процентной ставки
представьте в виде строки со значением `"zero"`, `"forward"`, или `"discount"` | вектор символов со значением `'zero'`, `'forward'`, или `'discount'`

`Settle` — Расчетный день
datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты

`Dates` — Даты, соответствующие данным об уровне
datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты

`Rates` — Данные процентной ставки для кривой
числовой

`'Compounding'` — Соединение частоты
-1 (значение по умолчанию) | возможные значения включает: `–1`, 0, 1, 2, 3, 4, 6, или `12`.

`'Basis'` — Основание дневного количества
0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от `0` к `13`

`Type` — Тип кривой процентной ставки
представьте в виде строки со значением `"zero"`, `"forward"`, или `"discount"`

`Compounding` — Соединение частоты
-1 (значение по умолчанию) | возможные значения включает: `–1`, 0, 1, 2, 3, 4, 6, или `12`.

`Basis` — Основание дневного количества
0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от `0` к `13`

`Dates` — Даты, соответствующие данным об уровне
datetime

`Rates` — Уровни, соответствующие данным о датах
вектор

`Settle` — Расчетный день
datetime

`InterpMethod` метод интерполяции
`"linear"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением `"linear"`, `"cubic"`, `"next"`, `"previous"pchip`, `"v5cubic"`, `"makima"`, или `"spline"`

Создайте `ratecurve` Объект