Создайте ratecurve
объект для процентной ставки изгибается с дат и данных
Создайте ratecurve
объект с помощью ratecurve
.
После создания ratecurve
объект, можно использовать связанные объектные функции forwardrates
, discountfactors
, и zerorates
.
Примечание
Если у вас есть RateSpec
полученный ранее из intenvset
или toRateSpec
для IRDataCurve
или toRateSpec
для IRFunctionCurve
, относитесь, чтобы Преобразовать RateSpec в Объект ratecurve.
Оценивать Swap
, FixedBond
, FloatBond
, FRA
, или Deposit
инструмент, необходимо создать ratecurve
возразите и затем создайте Discount
объект калькулятора цен.
Для более подробной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.
Для получения дополнительной информации о доступных инструментах видят модели и методы ценообразования, Выбирают Instruments, Models и Pricers.
создает ratecurve_obj
= ratecurve(___,Name,Value
)ratecurve
объект с помощью пар "имя-значение" и любого из аргументов в предыдущем синтаксисе. Например, myRC = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates,'Compounding',2,'Basis',5,'InterpMethod',"pchip",'ShortExtrapMethod',"linear",'LongExtrapMethod',"cubic")
создает ratecurve
объект для кривой нулевой ширины. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".
forwardrates | Вычислите форвардные курсы для ratecurve объект |
discountfactors | Вычислите коэффициенты дисконтирования для ratecurve объект |
zerorates | Вычислите нулевые уровни для ratecurve объект |
irbootstrap | Загрузите кривую процентной ставки из данных о рынке |