Вычислите цену и чувствительность европейских или американских опций распространения с помощью метода конечной разности
возвращает цену и чувствительность европейского или американского вызова или помещенных опций распространения с помощью метода конечной разности Альтернативного неявного направления (ADI). Распространение между активом, заданным в PriceSens
= spreadsensbyfd(RateSpec
,StockSpec1
,StockSpec2
,Settle
,Maturity
,OptSpec
,Strike
,Corr
)StockSpec1
минус актив, заданный в StockSpec2
.
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".PriceSens
= spreadsensbyfd(___,Name,Value
)
[
возвращает PriceSens
,PriceGrid
,AssetPrice1
,AssetPrice2
,Times
]
= spreadsensbyfd(RateSpec
,StockSpec1
,StockSpec2
,Settle
,Maturity
,OptSpec
,Strike
,Corr
)PriceSens
, PriceGrid
, AssetPrice1
, AssetPrice2
, и Times
поскольку европеец или американец вызывают или помещенные опции распространения с помощью метода конечной разности Альтернативного неявного направления (ADI). Распространение между активом, заданным в StockSpec1
минус актив, заданный в StockSpec2
.
[
возвращает PriceSens
,PriceGrid
,AssetPrice1
,AssetPrice2
,Times
]
= spreadsensbyfd(___,Name,Value
)PriceSens
, PriceGrid
, AssetPrice1
, AssetPrice2
, и Times
и добавляет дополнительные аргументы пары "имя-значение".
[1] Кармона, R., Деррлмен, V. “Оценок и Хеджирование Опций Распространения”. Анализ SIAM. Издание 45, № 4, стр 627–685, Общество Промышленной и Прикладной математики, 2003.
[2] Вильнев, S., Zanette, A. “Параболические Методы ADI для Оценки американских Опций на Двух Запасах”. Математика Исследования операций. Издание 27, № 1, стр 121–149, INFORMS, 2002.
[3] Ikonen, S., Тойванен, J. Эффективные численные методы для оценки американских опций под стохастической энергозависимостью. Вайли InterScience, 2007.