touchsensbybls

Вычислите цену или чувствительность для бинарных опций без касания и с одним касанием с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза

свернуть все на странице

Синтаксис

PriceSens = touchsensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,BarrierSpec,Barrier,Payoff)
PriceSens = touchsensbybls(___,Name,Value)

Описание

пример

PriceSens = touchsensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,BarrierSpec,Barrier,Payoff) вычисляет цену и чувствительность для бинарных опций без касания и с одним касанием с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза.

пример

PriceSens = touchsensbybls(___,Name,Value) задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Вычислите цену и чувствительность для опции с одним касанием с помощью следующих данных: 

AssetPrice = 105;
Rate = 0.1;
Volatility = 0.2;
Settle = '01-Jan-2018';
Maturity = '01-Jul-2018';

Задайте RateSpec использование intenvset.

RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle, 'EndDates', ...
Maturity, 'Rates', Rate, 'Compounding', -1);

Задайте StockSpec использование stockspec.

DividendType = "Continuous";
DividendYield = Rate - 0.1;
StockSpec = stockspec(Volatility, AssetPrice, DividendType, DividendYield);

Задайте чувствительность.

OutSpec = {'price', 'delta', 'gamma'};

Вычислите цену и чувствительность для бинарной опции с одним касанием.

BarrierSpec = "OT";
Barrier = 100;
Payoff = 15;
 
[Price, Delta, Gamma] = touchsensbybls(RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity, BarrierSpec, Barrier, Payoff,'OutSpec',OutSpec)
Price = 9.7264

Delta = -0.8939

Gamma = 0.0616

Входные параметры

свернуть все

Структура термина процентной ставки (пересчитанный на год и постоянно составляемый), заданный RateSpec полученный из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового актива. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec.

stockspec указатели несколько типов базовых активов. Например, для физических предметов потребления, ценой является StockSpec.Asset, энергозависимостью является StockSpec.Sigma, и выражением удобства является StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Урегулирование или торговая дата сенсорной опции в виде NINST- 1 матрица с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или объектов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения для сенсорной опции в виде NINST- 1 вектор из последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Тип барьерного опциона в виде NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов со следующими значениями:

  • 'OT' — Одно касание. Опция с одним касанием обеспечивает выплату, если базовое пятно когда-нибудь торгует в или вне Barrier уровень и выплата являются нулем в противном случае.

  • 'NT' — Без касания. Опция без касания обеспечивает Payoff если базовое пятно когда-нибудь никогда не торгует в или вне Barrier уровень и Payoff нуль в противном случае.

Типы данных: char | cell

Значение барьера в виде NINST- 1 матрица числовых значений.

Типы данных: double

Значение выплаты в виде NINST- 1 матрица числовых значений.

Примечание

Значение выплаты вычисляется для момента времени что Barrier значение достигнуто. Выплата является или наличными деньгами или ничем. Если опция без касания задана с помощью BarrierSpec, выплата в Maturity из опции.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: Price = touchsensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,BarrierSpec,Barrier,Payoff,'OutSpec','Delta')

Задайте выходные параметры в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'OutSpec' и NOUT- 1 или 1- NOUT массив ячеек из символьных векторов с возможными значениями 'Price'\delta\Gamma, 'Vega'\lambda\rho, 'Theta', и 'All'.

OutSpec = {'All'} указывает, что выходом является Delta\Gamma, Vega\lambda\rho, Theta, и Price, в том порядке. Это совпадает с определением OutSpec включать каждую чувствительность.

Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}

Типы данных: char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены во время 0 или чувствительность (заданное использование OutSpec) для опций с одним касанием, возвращенных как NINST- 1 матрица.

Больше о

свернуть все

Сенсорные и опции без Касания

Опции без касания и с одним касанием обеспечивают выплату, если базовое пятно или никогда или никогда не торгует в или вне уровня барьера. В противном случае выплата является нулем.

Только два результата возможны с опцией с одним касанием, если торговец содержит контракт полностью посредством истечения:

  • Целевая цена (Barrier) достигнут и торговец собирает полную премию.

  • Целевая цена (Barrier) не достигнут и торговец теряет сумму, первоначально заплаченную, чтобы открыть торговлю.

Ссылки

[1] Haug, E. Полное руководство по опции, оценивая формулы. McGraw-Hill Education, 2007.

[2] Wystup, U. Опции FX и структурированные продукты. Финансы Вайли, 2007.

Смотрите также

| |

Темы

Введенный в R2019b

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте