Следующие описания задают наборы данных, обеспеченные в файле KRGExampleData.mat
.
Basket
ПеременныеТаблица Basket
содержит список торговли для набора запасов в портфеле. Для примеров использования этого набора данных смотрите Эффективность Брокера Ранга.
Действительные списки торговли появляются от инвестиционных менеджеров.
Табличная переменная | Описание |
---|---|
| Символ запаса. |
| Сторона ( |
| Размер (количество долей, разделенных на среднесуточный объем). |
| Количество долей. |
| Курс акций. |
| Среднесуточный объем. |
| Статистическая мера дисперсии ежедневной газеты возвращается для данной безопасности. Энергозависимость является стандартным отклонением ежедневной цены журнала, возвращается в зависимости от времени. Kissell Research Group использует 30-дневный исторический период. Пересчитайте на год энергозависимость путем умножения квадратным корнем из 250. |
| Процент объема. |
BrokerNames
ПеременныеТаблица BrokerNames
содержит имена брокера и их связанный код влияния на рынок. Для примеров использования этого набора данных смотрите Эффективность Брокера Ранга.
Действительные списки торговли появляются от инвестиционных менеджеров.
Табличная переменная | Описание |
---|---|
| Имя брокера. |
| Код влияния на рынок ( |
TradeData
ПеременныеТаблица TradeData
обеспечивает данные в качестве примера для набора запасов в транзакции. Для примеров использования этого набора данных смотрите Анализ чувствительности Поведения, чтобы Оценить Торговые издержки и Оценочные Затраты на Ликвидацию Портфеля.
Действительные данные о рынке прибывают из источника данных, такого как Bloomberg®.
Табличная переменная | Описание |
---|---|
| Символ запаса. |
| Сторона ( |
| Индикатор Side. |
| Средняя цена исполнения. |
| Цена прибытия. Цена в то время порядок выходит на рынок. |
| Цена взвешенного среднего объема (VWAP). VWAP сравнивает цену исполнения с интервалом цена VWAP. |
| Уровень валюты. |
| Статистическая мера дисперсии ежедневной газеты возвращается для данной безопасности. Энергозависимость является стандартным отклонением ежедневной цены журнала, возвращается в зависимости от времени. Kissell Research Group использует 30-дневный исторический период. Пересчитайте на год энергозависимость путем умножения квадратным корнем из 250. |
| Процент объема. |
| Категория сектора рынка ( |
| Закажите категорию размера ( |
| Категория энергозависимости ( |
| Процент категории уровня объема ( |
| Категория рыночной капитализации ( |
| Категория импульса ( |
| Категория движения рынка ( |
| Среднесуточный объем. |
| Курс акций. |
| Размер (количество долей, разделенных на среднесуточный объем). |
| Альфа-оценка в день в пунктах. |
| Количество долей. |
| Имя брокера. |
TradeDataCurrent
и TradeDataHistorical
ПеременныеТаблицы TradeDataCurrent
и TradeDataHistorical
предоставьте примеру текущие и исторические данные, соответственно, для набора запасов в транзакции. Для примера использования этого набора данных смотрите, Определяют, Покупают - Продают Неустойчивость Используя индекс Стоимости.
Действительные данные о рынке прибывают из источника данных, такого как Bloomberg.
Табличная переменная | Описание |
---|---|
| Символ запаса. |
| Дата транзакции. |
| Код влияния на рынок ( |
| Цена открытия запаса. |
| Цена взвешенного среднего объема (VWAP). |
| Запас последняя цена. |
| Торговый оборот. |
| Статистическая мера дисперсии ежедневной газеты возвращается для данной безопасности. Энергозависимость является стандартным отклонением ежедневной цены журнала, возвращается в зависимости от времени. Kissell Research Group использует 30-дневный исторический период. Пересчитайте на год энергозависимость путем умножения квадратным корнем из 250. |
| Среднесуточный объем. |
| \beta. |
| Индексируйте цену открытия. |
| Индексируйте VWAP. |
| Индекс последняя цена. |
| Курс акций. |
| Процент объема. |
| Количество долей. |
PortfolioData
ПеременныеТаблица PortfolioData
обеспечивает данные в качестве примера для набора запасов в портфеле. Чтобы использовать этот набор данных, смотрите portfolioCostCurves
.
Действительные данные о портфеле прибывают из портфеля, принадлежащего компании или инвестиционному менеджеру.
Табличная переменная | Описание |
---|---|
| Символ запаса. |
| Локальная цена запаса. |
| Курс акций с заданной базовой валютой, если запас стоит за пределами Соединенных Штатов. Если запас торгует в Соединенных Штатах, |
| Среднесуточный объем. |
| Энергозависимость. |
| Количество долей. |
PostTradeData
ПеременныеТаблица PostTradeData
обеспечивает данные в качестве примера для набора запасов в выполняемой транзакции. Чтобы использовать этот набор данных, смотрите, Анализируют Торговые Результаты Выполнения.
Действительные данные о рынке прибывают из источника данных, такого как Bloomberg.
Табличная переменная | Описание |
---|---|
| Символ запаса. |
| Сторона ( |
| Индикатор Side. |
| Дата транзакции. |
| Время принятия решений. Инвестиционный менеджер решает купить, продать, закоротить, или покрыть положение в это время. Если никакая другая метка времени не доступна, установите эту переменную на время, когда инвестиционный менеджер вводит заказ в торговую систему. Если у инвестиционного менеджера нет метки времени для этого решения, инвесторы используют близкое время предыдущего дня, открытое время или время поступления. |
| Время поступления. Торговая система вводит заказ на рынок для выполнения в это время. Можно получить его из первой торговли от электронного журнала аудита. |
| Время окончания. Инвестиционный менеджер задает, чтобы завершить порядок в это время. Как правило, это время является концом дня или времени последней торговли. |
| Средняя выполняемая цена. |
| Количество долей. |
| Количество долей выполняется. |
| Энергозависимость. |
| Среднесуточный объем. |
| Процент объема. |
| Уровень валюты. |
| Категория влияния на рынок (например, |
| Окончательная цена предыдущего дня. |
| Цена открытия. |
| Окончательная цена. |
| Цена прибытия. Цена в то время порядок выходит на рынок. |
| Цена взвешенного среднего объема (VWAP). VWAP сравнивает цену исполнения с интервалом цена VWAP. |
| Имя брокера. |
| Торговый алгоритм ( |
| Имя инвестиционного менеджера. |
| Имя торговца. |
| Категория сектора рынка ( |
| Закажите категорию размера ( |
| Категория энергозависимости ( |
| Процент категории уровня объема ( |
| Категория рыночной капитализации ( |
| Категория импульса запаса ( |
| Категория движения рынка ( |
| Обозначение поля Investor. Эта переменная является дополнительной для группировки и итогового анализа. Это поле относится к процессу, где брокер (брокер 1) получает заказ от клиента. Затем этот брокер дает то распоряжение другому брокеру (брокер 2) для его выполнения. Брокер 1 получает кредит на торговлю, но ее эффективность применяется к брокеру 2, кто выполнил торговлю. |
| Цена решения. Эта переменная является курсом акций, когда инвестиционный менеджер решает купить, продать, закоротить или покрыть положение. |
| Средняя точка разницы курсов покупки и продажи в то время порядок выходит на рынок. |
| Конечная цена. Эта переменная является курсом акций в заданное время окончания порядка. |
| Фиксированные сборы в долларах, которые включают комиссию, налоги, очистку и заряды урегулирования, и так далее. |
TradeDataBackTest
ПеременныеТаблица TradeDataBackTest
обеспечивает данные в качестве примера для набора запасов и серии дат. Данные содержат историческую информацию о торговле для каждого запаса. Чтобы использовать этот набор данных, смотрите Поведение Обратный Тест на Портфеле.
Действительные данные о рынке прибывают из источника данных, такого как Bloomberg.
Табличная переменная | Описание |
---|---|
| Символ запаса. |
| Историческая дата транзакции. |
| Количество долей. |
| Сторона ( |
| Долларовая стоимость запаса в портфеле. |
| Курс акций. |
| Размер (количество долей, разделенных на среднесуточный объем). |
| Оцененный возвращают десятичное значение для запаса в портфеле. |
| Статистическая мера дисперсии ежедневной газеты возвращается для данной безопасности. Энергозависимость является стандартным отклонением ежедневной цены журнала, возвращается в зависимости от времени. Kissell Research Group использует 30-дневный исторический период. Пересчитайте на год энергозависимость путем умножения квадратным корнем из 250. |
| Среднесуточный объем. |
| Рыночная капитализация. |
| Торгуйте временем длительности. |
| Процент уровня объема. |
| Код влияния на рынок ( |
| Обменный курс валюты. |
| Процент объема. |
TradeDataStressTest
ПеременныеТаблица TradeDataStressTest
обеспечивает данные в качестве примера для набора запасов для диапазона дат. Данные содержат информацию о торговле для каждого запаса. Чтобы использовать этот набор данных, смотрите Стресс-тест Поведения на Портфеле.
Действительные данные о рынке прибывают из источника данных, такого как Bloomberg.
Табличная переменная | Описание |
---|---|
| Символ запаса. |
| Историческая дата транзакции. |
| Количество долей. |
| Сторона ( |
| Долларовая стоимость запаса в портфеле. |
| Курс акций. |
| Размер (количество долей, разделенных на среднесуточный объем). |
| Оцененный возвращают десятичное значение для запаса в портфеле. |
| Статистическая мера дисперсии ежедневной газеты возвращается для данной безопасности. Энергозависимость является стандартным отклонением ежедневной цены журнала, возвращается в зависимости от времени. Kissell Research Group использует 30-дневный исторический период. Пересчитайте на год энергозависимость путем умножения квадратным корнем из 250. |
| Среднесуточный объем. |
| Рыночная капитализация. |
| Торгуйте временем длительности. |
| Процент уровня объема. |
| Код влияния на рынок ( |
| Обменный курс валюты. |
TradeDataPortOpt
ПеременныеТаблица TradeDataPortOpt
содержит данные в качестве примера для набора запасов в портфеле. Эти данные содержат нижние и верхние границы для ограничений, используемых в оптимизации портфеля. Чтобы использовать этот набор данных, смотрите, Ликвидируют Долларовую стоимость от Портфеля.
Чтобы видеть связанные данные о ковариации для каждого запаса в портфеле, см. таблицу данных ковариации CovarianceData
.
Действительные данные о портфеле прибывают из портфеля, принадлежащего компании или инвестиционному менеджеру.
Табличная переменная | Описание |
---|---|
| Символ запаса. |
| Дата транзакции. |
| Количество долей. |
| Долларовая стоимость запаса в портфеле. |
| Курс акций. |
| Размер (количество долей, разделенных на среднесуточный объем). |
| Оцененный возвращают десятичное значение для запаса в портфеле. |
| Статистическая мера дисперсии ежедневной газеты возвращается для данной безопасности. Энергозависимость является стандартным отклонением ежедневной цены журнала, возвращается в зависимости от времени. Kissell Research Group использует 30-дневный исторический период. Пересчитайте на год энергозависимость путем умножения квадратным корнем из 250. |
| Среднесуточный объем. |
| Рыночная капитализация. |
| Торгуйте временем. |
| Код влияния на рынок ( |
| Вес нижней границы. |
| Вес верхней границы. |
| Нижняя граница для минимальных долей. |
| Верхняя граница для максимальных долей. |
| Нижняя граница для минимального процента среднесуточного объема. |
| Верхняя граница для максимального процента среднесуточного объема. |
| Нижняя граница для минимального значения. |
| Верхняя граница для максимального значения. |
| Верхняя граница для максимального влияния на рынок стоится. |
TradeDataTradeOpt
ПеременныеТаблица TradeDataTradeOpt
предоставляет список торговли примером для набора запасов в портфеле. Для примера использования этого набора данных смотрите, Оптимизируют Торговую Торговую стратегию Расписания Корзины.
Действительные списки торговли появляются от инвестиционных менеджеров.
Табличная переменная | Описание |
---|---|
| Дата транзакции. |
| Сторона ( |
| Количество долей. |
| Курс акций. |
| Среднесуточный объем. |
| Статистическая мера дисперсии ежедневной газеты возвращается для данной безопасности. Энергозависимость является стандартным отклонением ежедневной цены журнала, возвращается в зависимости от времени. Kissell Research Group использует 30-дневный исторический период. Пересчитайте на год энергозависимость путем умножения квадратным корнем из 250. |
| Процент среднесуточного объема. |
| Рыночная стоимость. |
| Вес. |
| Индикатор Side. |
| Область влияния на рынок. |
| Символ запаса. |
| Альфа в пунктах. |
| \beta. |
| Сектор рынка, такой как энергия. |
| Рыночная капитализация. |
CovarianceData
ТаблицаТаблица CovarianceData
содержит значение ковариации для всех запасов в таблице данных портфеля TradeDataPortOpt
. Каждая переменная в таблице является различным запасом. Чтобы использовать этот набор данных в оптимизации портфеля, смотрите, Ликвидируют Долларовую стоимость от Портфеля.
CovarianceTradeOpt
ТаблицаТаблица CovarianceTradeOpt
содержит значение ковариации для каждого запаса в таблице данных портфеля TradeDataTradeOpt
. Каждая переменная в таблице является различным запасом. Чтобы использовать этот набор данных в торговой оптимизации расписания, смотрите, Оптимизируют Торговую Торговую стратегию Расписания Корзины.
[1] Kissell, Роберт. “Практическая Среда для Анализа Операционных издержек”. Журнал Торговли. Издание 3, Номер 2, Лето 2008 года, стр 29–37.
[2] Kissell, Роберт. “Расширенный Недостаток Реализации: Понимание Компонентов Операционных издержек”. Журнал Торговли. Издание 1, Номер 3, Лето 2006 года, стр 6–16.
[3] Kissell, Роберт. Наука об алгоритмической торговле и управлении портфелем. Кембридж, MA: нажатие Elsevier/Academic, 2013.
[4] Kissell, Роберт и Мортон Глэнц. Оптимальные торговые стратегии. Нью-Йорк, Нью-Йорк: AMACOM, Inc., 2003.