Наборы данных исследовательской группы Kissell

Следующие описания задают наборы данных, обеспеченные в файле KRGExampleData.mat.

Basket Переменные

Таблица Basket содержит список торговли для набора запасов в портфеле. Для примеров использования этого набора данных смотрите Эффективность Брокера Ранга.

Действительные списки торговли появляются от инвестиционных менеджеров.

Табличная переменная Описание

Symbols

Символ запаса.

Side

Сторона ('B' или 'S').

Size

Размер (количество долей, разделенных на среднесуточный объем).

Shares

Количество долей.

Price

Курс акций.

ADV

Среднесуточный объем.

Volatility

Статистическая мера дисперсии ежедневной газеты возвращается для данной безопасности. Энергозависимость является стандартным отклонением ежедневной цены журнала, возвращается в зависимости от времени. Kissell Research Group использует 30-дневный исторический период. Пересчитайте на год энергозависимость путем умножения квадратным корнем из 250.

POV

Процент объема.

BrokerNames Переменные

Таблица BrokerNames содержит имена брокера и их связанный код влияния на рынок. Для примеров использования этого набора данных смотрите Эффективность Брокера Ранга.

Действительные списки торговли появляются от инвестиционных менеджеров.

Табличная переменная Описание

Broker

Имя брокера.

MICode

Код влияния на рынок (1, 2, 3, и так далее).

TradeData Переменные

Таблица TradeData обеспечивает данные в качестве примера для набора запасов в транзакции. Для примеров использования этого набора данных смотрите Анализ чувствительности Поведения, чтобы Оценить Торговые издержки и Оценочные Затраты на Ликвидацию Портфеля.

Действительные данные о рынке прибывают из источника данных, такого как Bloomberg®.

Табличная переменная Описание

Symbol

Символ запаса.

Side

Сторона ('Buy' или 'Sell').

SideIndicator

Индикатор Side. 1 покупка (добавьте доли в портфель). -1 продавание (удалите доли из портфеля).

AvgExecPrice

Средняя цена исполнения.

ArrivalPrice

Цена прибытия. Цена в то время порядок выходит на рынок.

PeriodVWAP

Цена взвешенного среднего объема (VWAP). VWAP сравнивает цену исполнения с интервалом цена VWAP.

CCYRate

Уровень валюты.

Volatility

Статистическая мера дисперсии ежедневной газеты возвращается для данной безопасности. Энергозависимость является стандартным отклонением ежедневной цены журнала, возвращается в зависимости от времени. Kissell Research Group использует 30-дневный исторический период. Пересчитайте на год энергозависимость путем умножения квадратным корнем из 250.

POV

Процент объема.

SectorCategory

Категория сектора рынка ('Energy', 'Industrials', 'Materials', и так далее).

OrderSizeCategory

Закажите категорию размера ('Large'Средняя, или 'Small').

VolatilityCategory

Категория энергозависимости ('High'Средняя, или 'Low').

POVRateCategory

Процент категории уровня объема ('Aggressive', 'Passive', или 'Normal').

MktCapCategory

Категория рыночной капитализации ('LC' высокая капитализация, 'MC' середина дна, 'SM' мал дно).

MomentumCategory

Категория импульса ('Favorable', 'Neutral', или 'Adverse').

MktMovementCategory

Категория движения рынка ('Favorable', 'Neutral', или 'Adverse').

ADV

Среднесуточный объем.

Price

Курс акций.

Size

Размер (количество долей, разделенных на среднесуточный объем).

Alpha_bp

Альфа-оценка в день в пунктах.

Shares

Количество долей.

Broker

Имя брокера.

TradeDataCurrent и TradeDataHistorical Переменные

Таблицы TradeDataCurrent и TradeDataHistorical предоставьте примеру текущие и исторические данные, соответственно, для набора запасов в транзакции. Для примера использования этого набора данных смотрите, Определяют, Покупают - Продают Неустойчивость Используя индекс Стоимости.

Действительные данные о рынке прибывают из источника данных, такого как Bloomberg.

Табличная переменная Описание

Symbol

Символ запаса.

Date

Дата транзакции.

MICode

Код влияния на рынок (1, 2, 3, и так далее).

Open

Цена открытия запаса.

VWAP

Цена взвешенного среднего объема (VWAP).

Last

Запас последняя цена.

Volume

Торговый оборот.

Volatility

Статистическая мера дисперсии ежедневной газеты возвращается для данной безопасности. Энергозависимость является стандартным отклонением ежедневной цены журнала, возвращается в зависимости от времени. Kissell Research Group использует 30-дневный исторический период. Пересчитайте на год энергозависимость путем умножения квадратным корнем из 250.

ADV

Среднесуточный объем.

Beta

\beta.

IndexOpen

Индексируйте цену открытия.

IndexVWAP

Индексируйте VWAP.

IndexLast

Индекс последняя цена.

Price

Курс акций.

POV

Процент объема.

Shares

Количество долей.

PortfolioData Переменные

Таблица PortfolioData обеспечивает данные в качестве примера для набора запасов в портфеле. Чтобы использовать этот набор данных, смотрите portfolioCostCurves.

Действительные данные о портфеле прибывают из портфеля, принадлежащего компании или инвестиционному менеджеру.

Табличная переменная Описание

Symbol

Символ запаса.

Price_Local

Локальная цена запаса.

Price_Currency

Курс акций с заданной базовой валютой, если запас стоит за пределами Соединенных Штатов. Если запас торгует в Соединенных Штатах, Price_Currency имеет то же значение как Price_Local.

ADV

Среднесуточный объем.

Volatility

Энергозависимость.

Shares

Количество долей.

PostTradeData Переменные

Таблица PostTradeData обеспечивает данные в качестве примера для набора запасов в выполняемой транзакции. Чтобы использовать этот набор данных, смотрите, Анализируют Торговые Результаты Выполнения.

Действительные данные о рынке прибывают из источника данных, такого как Bloomberg.

Табличная переменная Описание

Symbol

Символ запаса.

Side

Сторона ('Buy' или 'Sell').

SideIndicator

Индикатор Side. 1 покупка (добавьте доли в портфель). -1 продавание (удалите доли из портфеля).

Date

Дата транзакции.

DecisionTime

Время принятия решений. Инвестиционный менеджер решает купить, продать, закоротить, или покрыть положение в это время. Если никакая другая метка времени не доступна, установите эту переменную на время, когда инвестиционный менеджер вводит заказ в торговую систему. Если у инвестиционного менеджера нет метки времени для этого решения, инвесторы используют близкое время предыдущего дня, открытое время или время поступления.

ArrivalTime

Время поступления. Торговая система вводит заказ на рынок для выполнения в это время. Можно получить его из первой торговли от электронного журнала аудита.

EndTime

Время окончания. Инвестиционный менеджер задает, чтобы завершить порядок в это время. Как правило, это время является концом дня или времени последней торговли.

AvgExecPrice

Средняя выполняемая цена.

OrderShares

Количество долей.

TradedShares

Количество долей выполняется.

Volatility

Энергозависимость.

ADV

Среднесуточный объем.

POV

Процент объема.

CCYRate

Уровень валюты.

MICategory

Категория влияния на рынок (например, 1).

PrevClose

Окончательная цена предыдущего дня.

Open

Цена открытия.

Close

Окончательная цена.

ArrivalPrice

Цена прибытия. Цена в то время порядок выходит на рынок.

PeriodVWAP

Цена взвешенного среднего объема (VWAP). VWAP сравнивает цену исполнения с интервалом цена VWAP.

Broker

Имя брокера.

Algorithm

Торговый алгоритм ('Dark Pool', 'TWAP', 'Arrival', и так далее).

Manager

Имя инвестиционного менеджера.

Trader

Имя торговца.

SectorCategory

Категория сектора рынка ('Energy', 'Industrials', 'Materials', и так далее).

OrderSizeCategory

Закажите категорию размера ('Large'Средняя, или 'Small').

VolatilityCategory

Категория энергозависимости ('High'Средняя, или 'Low').

POVRateCategory

Процент категории уровня объема ('Aggressive', 'Passive', или 'Normal').

MktCapCategory

Категория рыночной капитализации ('LC' высокая капитализация, 'MC' середина дна, 'SM' мал дно).

StockMomentumCategory

Категория импульса запаса ('Favorable', 'Neutral', или 'Adverse').

MktMovementCategory

Категория движения рынка ('Favorable', 'Neutral', или 'Adverse').

StepOut

Обозначение поля Investor. Эта переменная является дополнительной для группировки и итогового анализа. Это поле относится к процессу, где брокер (брокер 1) получает заказ от клиента. Затем этот брокер дает то распоряжение другому брокеру (брокер 2) для его выполнения. Брокер 1 получает кредит на торговлю, но ее эффективность применяется к брокеру 2, кто выполнил торговлю.

ISDecisionPrice

Цена решения. Эта переменная является курсом акций, когда инвестиционный менеджер решает купить, продать, закоротить или покрыть положение.

ISArrivalPrice

Средняя точка разницы курсов покупки и продажи в то время порядок выходит на рынок.

ISEndPrice

Конечная цена. Эта переменная является курсом акций в заданное время окончания порядка.

ISFixedDollars

Фиксированные сборы в долларах, которые включают комиссию, налоги, очистку и заряды урегулирования, и так далее.

TradeDataBackTest Переменные

Таблица TradeDataBackTest обеспечивает данные в качестве примера для набора запасов и серии дат. Данные содержат историческую информацию о торговле для каждого запаса. Чтобы использовать этот набор данных, смотрите Поведение Обратный Тест на Портфеле.

Действительные данные о рынке прибывают из источника данных, такого как Bloomberg.

Табличная переменная Описание

Symbol

Символ запаса.

Date

Историческая дата транзакции.

Shares

Количество долей.

Side

Сторона ('Buy' или 'Sell').

Value

Долларовая стоимость запаса в портфеле.

Price

Курс акций.

Size

Размер (количество долей, разделенных на среднесуточный объем).

EstReturn

Оцененный возвращают десятичное значение для запаса в портфеле.

Volatility

Статистическая мера дисперсии ежедневной газеты возвращается для данной безопасности. Энергозависимость является стандартным отклонением ежедневной цены журнала, возвращается в зависимости от времени. Kissell Research Group использует 30-дневный исторический период. Пересчитайте на год энергозависимость путем умножения квадратным корнем из 250.

ADV

Среднесуточный объем.

MktCap

Рыночная капитализация.

TradeTime

Торгуйте временем длительности.

POVRate

Процент уровня объема.

MICode

Код влияния на рынок (1, 2, 3, и так далее).

FXRate

Обменный курс валюты.

POV

Процент объема.

TradeDataStressTest Переменные

Таблица TradeDataStressTest обеспечивает данные в качестве примера для набора запасов для диапазона дат. Данные содержат информацию о торговле для каждого запаса. Чтобы использовать этот набор данных, смотрите Стресс-тест Поведения на Портфеле.

Действительные данные о рынке прибывают из источника данных, такого как Bloomberg.

Табличная переменная Описание

Symbol

Символ запаса.

Date

Историческая дата транзакции.

Shares

Количество долей.

Side

Сторона ('Buy' или 'Sell').

Value

Долларовая стоимость запаса в портфеле.

Price

Курс акций.

Size

Размер (количество долей, разделенных на среднесуточный объем).

EstReturn

Оцененный возвращают десятичное значение для запаса в портфеле.

Volatility

Статистическая мера дисперсии ежедневной газеты возвращается для данной безопасности. Энергозависимость является стандартным отклонением ежедневной цены журнала, возвращается в зависимости от времени. Kissell Research Group использует 30-дневный исторический период. Пересчитайте на год энергозависимость путем умножения квадратным корнем из 250.

ADV

Среднесуточный объем.

MktCap

Рыночная капитализация.

TradeTime

Торгуйте временем длительности.

POVRate

Процент уровня объема.

MICode

Код влияния на рынок (1, 2, 3, и так далее).

FXRate

Обменный курс валюты.

TradeDataPortOpt Переменные

Таблица TradeDataPortOpt содержит данные в качестве примера для набора запасов в портфеле. Эти данные содержат нижние и верхние границы для ограничений, используемых в оптимизации портфеля. Чтобы использовать этот набор данных, смотрите, Ликвидируют Долларовую стоимость от Портфеля.

Чтобы видеть связанные данные о ковариации для каждого запаса в портфеле, см. таблицу данных ковариации CovarianceData.

Действительные данные о портфеле прибывают из портфеля, принадлежащего компании или инвестиционному менеджеру.

Табличная переменная Описание

Symbol

Символ запаса.

Date

Дата транзакции.

Shares

Количество долей.

Value

Долларовая стоимость запаса в портфеле.

Price

Курс акций.

Size

Размер (количество долей, разделенных на среднесуточный объем).

EstReturn

Оцененный возвращают десятичное значение для запаса в портфеле.

Volatility

Статистическая мера дисперсии ежедневной газеты возвращается для данной безопасности. Энергозависимость является стандартным отклонением ежедневной цены журнала, возвращается в зависимости от времени. Kissell Research Group использует 30-дневный исторический период. Пересчитайте на год энергозависимость путем умножения квадратным корнем из 250.

ADV

Среднесуточный объем.

MktCap

Рыночная капитализация.

TradeTime

Торгуйте временем.

MICode

Код влияния на рынок (1, 2, 3, и так далее).

LB_Wt

Вес нижней границы.

UB_Wt

Вес верхней границы.

LB_MinShares

Нижняя граница для минимальных долей.

UB_MaxShares

Верхняя граница для максимальных долей.

LB_MinPctADV

Нижняя граница для минимального процента среднесуточного объема.

UB_MaxPctADV

Верхняя граница для максимального процента среднесуточного объема.

LB_MinValue

Нижняя граница для минимального значения.

UB_MaxValue

Верхняя граница для максимального значения.

UB_MaxMI

Верхняя граница для максимального влияния на рынок стоится.

TradeDataTradeOpt Переменные

Таблица TradeDataTradeOpt предоставляет список торговли примером для набора запасов в портфеле. Для примера использования этого набора данных смотрите, Оптимизируют Торговую Торговую стратегию Расписания Корзины.

Действительные списки торговли появляются от инвестиционных менеджеров.

Табличная переменная Описание

Date

Дата транзакции.

Side

Сторона ('B' или 'S').

Shares

Количество долей.

Price

Курс акций.

ADV

Среднесуточный объем.

Volatility

Статистическая мера дисперсии ежедневной газеты возвращается для данной безопасности. Энергозависимость является стандартным отклонением ежедневной цены журнала, возвращается в зависимости от времени. Kissell Research Group использует 30-дневный исторический период. Пересчитайте на год энергозависимость путем умножения квадратным корнем из 250.

PctADV

Процент среднесуточного объема.

Value

Рыночная стоимость.

Weight

Вес.

SideIndicator

Индикатор Side. 1 покупка (добавьте доли в портфель). -1 продавание (удалите доли из портфеля).

MIRegion

Область влияния на рынок.

Symbol

Символ запаса.

Alpha_bp

Альфа в пунктах.

Beta

\beta.

Sector

Сектор рынка, такой как энергия.

MktCap

Рыночная капитализация.

CovarianceData Таблица

Таблица CovarianceData содержит значение ковариации для всех запасов в таблице данных портфеля TradeDataPortOpt. Каждая переменная в таблице является различным запасом. Чтобы использовать этот набор данных в оптимизации портфеля, смотрите, Ликвидируют Долларовую стоимость от Портфеля.

CovarianceTradeOpt Таблица

Таблица CovarianceTradeOpt содержит значение ковариации для каждого запаса в таблице данных портфеля TradeDataTradeOpt. Каждая переменная в таблице является различным запасом. Чтобы использовать этот набор данных в торговой оптимизации расписания, смотрите, Оптимизируют Торговую Торговую стратегию Расписания Корзины.

Ссылки

[1] Kissell, Роберт. “Практическая Среда для Анализа Операционных издержек”. Журнал Торговли. Издание 3, Номер 2, Лето 2008 года, стр 29–37.

[2] Kissell, Роберт. “Расширенный Недостаток Реализации: Понимание Компонентов Операционных издержек”. Журнал Торговли. Издание 1, Номер 3, Лето 2006 года, стр 6–16.

[3] Kissell, Роберт. Наука об алгоритмической торговле и управлении портфелем. Кембридж, MA: нажатие Elsevier/Academic, 2013.

[4] Kissell, Роберт и Мортон Глэнц. Оптимальные торговые стратегии. Нью-Йорк, Нью-Йорк: AMACOM, Inc., 2003.

Похожие темы

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте