Оцените стоимость влияния на рынок выполнения порядка для портфеля
возвращает стоимость влияния на рынок выполнения порядка для использования портфеля: pcc
= portfolioCostCurves(k
,portfolio
,tradeQuantity
,tqRange
,tradeStrategy
,tsRange
)
Аналитический объект k
операционных издержек Kissell Research Group (KRG)
Данные о портфеле portfolio
Торгуйте количеством tradeQuantity
с областью значений значений tqRange
Торгуйте стратегией tradeStrategy
с областью значений значений tsRange
Чтобы протестировать несколько транзакций портфеля, можно использовать различные области значений. Можно изменить процент долей в транзакции или использовать различную торговую стратегию. Для получения дополнительной информации смотрите Входные параметры.
Для получения дополнительной информации о вычислениях, свяжитесь с Kissell Research Group.
[1] Kissell, Роберт. “Практическая Среда для Анализа Операционных издержек”. Журнал Торговли. Издание 3, Номер 2, Лето 2008 года, стр 29–37.
[2] Kissell, Роберт. “Алгоритмические торговые стратегии”. Ph.D. Тезис. Фордхемский университет, май 2006.
[3] Kissell, Роберт. “TCA в Инвестиционном Процессе: Обзор”. Журнал Инвестирования индекса. Издание 2, Номер 1, Лето 2011 года, стр 60–64.
[4] Kissell, Роберт. Наука об алгоритмической торговле и управлении портфелем. Кембридж, MA: нажатие Elsevier/Academic, 2013.
[5] Kissell, Роберт и Мортон Глэнц. Оптимальные торговые стратегии. Нью-Йорк, Нью-Йорк: AMACOM, Inc., 2003.
costCurves
| iStar
| krg
| marketImpact
| timingRisk