Настройте ограничения для оптимизации портфеля для портфеля w0 с ограничениями в форме A*w
<= b
, где w
абсолютные веса портфеля. (Абсолютные веса не зависят от портфеля отслеживания.) Используют abs2active
преобразовывать ограничения в терминах абсолютных весов в ограничения в терминах активных весов портфеля, заданных относительно портфеля отслеживания w0
. Примите три актива со следующим средним значением, и ковариация актива возвращается:
Абсолютные ограничения портфеля являются типичными единицами (сумма весов к 1
и упадите от 0
через 1
), создайте A
и b
матрицы с помощью portcons
.
Используйте Portfolio
объект определить границу эффективности.
Портфель отслеживания w0
:
Используйте abs2active
вычислить ограничения для активных весов портфеля.
ActCons = 8×4
1.0000 1.0000 1.0000 0
-1.0000 -1.0000 -1.0000 0
1.0000 0 0 0.9000
0 1.0000 0 0.4500
0 0 1.0000 0.6500
-1.0000 0 0 0.1000
0 -1.0000 0 0.5500
0 0 -1.0000 0.3500
Используйте Portfolio
объект p
и его граница эффективности, чтобы продемонстрировать ожидаемые доходы и риск относительно портфеля отслеживания w0
.
Отметьте, при использовании abs2active
вычислить “активные ограничения” для использования с Portfolio
возразите, не используйте ограничения объекта Portfolio по умолчанию, потому что относительные веса могут быть положительными или отрицательными (setDefaultConstraints
функция для Portfolio
объект задает веса, чтобы быть неотрицательным).