Линейные неравенства для фиксации общей стоимости портфеля
[
масштабирует итоговое значение портфеля A
,b
] = pcpval(PortValue
,NumAssets
)NumAssets
активы к PortValue
. Все веса портфеля, границы, возвращаются и рискуют значениями кроме ExpReturn
и ExpCovariance
(см. portopt
) в терминах PortValue
.
Примечание
Как альтернатива pcpval
, используйте Portfolio
объект (Portfolio
) для оптимизации портфеля среднего отклонения. Portfolio
поддержка объектов, которую грубый или сетевой портфель возвращает как прокси возврата, отклонение портфеля, возвращается как прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений, чтобы сформировать набор портфеля. Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов Портфеля смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля.