Бином помещается и американская оценка опции вызова с помощью модели Кокса-Росса-Рубинштейна
[
оценивает американскую опцию с помощью модели ценообразования бинома Кокса-Росса-Рубинштейна. Американская опция может быть осуществлена любое время до его даты истечения срока.AssetPrice
,OptionValue
]
= binprice(Price
,Strike
,Rate
,Time
,Increment
,Volatility
,Flag
)
[
добавляют дополнительные аргументы для AssetPrice
,OptionValue
]
= binprice(___,DividendRate
,Dividend
,ExDiv
)DividendRate
, Dividend
, и ExDiv
.
[1] Cox, J., С. Росс и М. Рубинштейн. “Оценка опции: Упрощенный Подход”. Журнал Финансовой Экономики. Издание 7, сентябрь 1979, стр 229–263.
[2] Оболочка, Джон К. Опции, фьючерсы и Другая Derivative Securities. 2-й выпуск, Глава 14.