Оценка пут- и колл-опциона Блэка-Шоулза
[
вычисляет европейские цены пут- и колл-опциона с помощью модели Black-Scholes.Call
,Put
]
= blsprice(Price
,Strike
,Rate
,Time
,Volatility
)
Примечание
Любой входной параметр может быть скаляром, вектором или матрицей. Если скаляр, то то значение используется, чтобы оценить все опции. Если больше чем один вход является вектором или матрицей, то размерности тех нескалярных входных параметров должны быть тем же самым.
Убедитесь, что Rate
Время
, Volatility
, и Yield
описываются в сопоставимых модулях времени.
[1] Оболочка, Джон К. Опции, фьючерсы и Другие Производные. 5-й выпуск, Prentice Hall, 2003.
[2] Luenberger, Дэвид Г. Инвестиционная наука. Издательство Оксфордского университета, 1998.