Длительность связи, данная цену
В R2017b изменилась спецификация дополнительных входных параметров. В то время как предыдущий упорядоченный входной синтаксис все еще поддерживается, он больше не может поддерживаться в будущем релизе. Используйте дополнительные входные параметры пары "имя-значение": Period, Basis, EndMonthRule, IssueDate, FirstCouponDate, LastCouponDate, StartDate, Face, CompoundingFrequency, DiscountBasis, и LastCouponInterest.
[ вычисляет Маколея и измененную длительность ModDuration,YearDuration,PerDuration] = bnddurp(Price,CouponRate,Settle,Maturity)NUMBONDS ценные бумаги фиксированного дохода, учитывая чистую цену за каждую связь.
bnddurp определяет Маколея и измененную длительность для связи, коротки ли первые или последние периоды купона в структуре купона или длинны (то есть, синхронизируется ли структура купона со зрелостью). bnddurp также определяет Маколея и измененную длительность для облигации с нулевым купоном.
[ добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение". ModDuration,YearDuration,PerDuration] = bnddurp(___,Name,Value)
В этом примере показано, как вычислить длительность трех связей, учитывая их цены.
Price = [106; 100; 98]; CouponRate = 0.055; Settle = '02-Aug-1999'; Maturity = '15-Jun-2004'; Period = 2; Basis = 0; [ModDuration, YearDuration, PerDuration] = bnddurp(Price,... CouponRate, Settle, Maturity, Period, Basis)
ModDuration = 3×1
4.2400
4.1925
4.1759
YearDuration = 3×1
4.3275
4.3077
4.3007
PerDuration = 3×1
8.6549
8.6154
8.6014
В этом примере показано, как использовать datetime входные параметры, чтобы вычислить длительность трех связей, учитывая их цены.
Price = [106; 100; 98]; CouponRate = 0.055; Settle = datetime('02-Aug-1999','Locale','en_US'); Maturity = datetime('15-Jun-2004','Locale','en_US'); Period = 2; Basis = 0; [ModDuration, YearDuration, PerDuration] = bnddurp(Price,... CouponRate, Settle, Maturity, Period, Basis)
ModDuration = 3×1
4.2400
4.1925
4.1759
YearDuration = 3×1
4.3275
4.3077
4.3007
PerDuration = 3×1
8.6549
8.6154
8.6014
Price — Чистая цена (исключает начисленные проценты),Чистая цена (исключает начисленные проценты) в виде числового значения с помощью скаляра или NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS вектор.
Типы данных: double
CouponRate — Годовая процентная ставка раньше определяла купоны, подлежащие оплате на связиГодовая процентная ставка раньше определяла купоны, подлежащие оплате на связи в виде десятичного значения с помощью скаляра или NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS вектор.
Типы данных: double
Settle — Расчетный день для депозитного сертификатаРасчетный день для депозитного сертификата в виде скаляра или NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime. Settle дата должна быть перед Maturity дата.
Типы данных: double | char | datetime
Maturity — Дата погашения для депозитного сертификатаДата погашения для депозитного сертификата в виде скаляра или NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Типы данных: double | char | datetime
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
[ModDuration,YearDuration,PerDuration] = bnddurp(Price,CouponRate,Settle,Maturity,'Period',4,'Basis',7)'Period' — Количество купонных платежей в год0, 112Количество купонных платежей в год в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Period' и скаляр или NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS вектор с помощью значений: 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12.
Типы данных: double
'Basis' — Базис дневного количества инструмента0,1Дневное количество инструмента в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и скаляр или NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS вектор с помощью поддерживаемого значения:
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Базис.
Типы данных: double
'EndMonthRule' — Флаг правила конца месяца0 или 1Правило конца месяца отмечает в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'EndMonthRule' и скаляр или NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS вектор. Это правило применяется только когда Maturity дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.
0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является тем же числовым днем месяца.
1 = Установите правило о, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является прошлым фактическим днем месяца.
Типы данных: логический
'IssueDate' — Дата выпуска облигацийДата Выпуска облигаций в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'IssueDate' и скаляр или NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Если вы не задаете IssueDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.
Типы данных: double | char | datetime
'FirstCouponDate' — Неправильная или нормальная первая дата купонаНеправильная или нормальная первая дата купона в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'FirstCouponDate' и скаляр или NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Если вы не задаете FirstCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.
Типы данных: double | char | datetime
'LastCouponDate' — Неправильная или нормальная последняя дата купонаНеправильная или нормальная последняя дата купона в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'LastCouponDate' и скаляр или NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Если вы не задаете LastCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.
Типы данных: double | char | datetime
'StartDate' — Передайте срок начала работы платежейПередайте срок начала работы платежей в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'StartDate' и скаляр или NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime. StartDate когда связь на самом деле запускается (дата, с которой поток наличности связи рассматривается). Чтобы сделать инструментальный запуск форварда, задайте эту дату как будущую дату.
Если вы не задаете StartDate, эффективной датой начала является Settle дата.
Типы данных: double | char | datetime
'Face' — Номинальная стоимость связиНоминальная стоимость связи в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Face' и скаляр или NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS вектор.
Типы данных: double
'CompoundingFrequency' — Соединение частоты для вычисления выражения2, Базисы ICMA используют 1 (значение по умолчанию) | целое число со значением 1, 212Соединение частоты для вычисления выражения в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'CompoundingFrequency' и скаляр или NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS вектор.
1 — Ежегодное соединение
2 — Полугодовое соединение
3 — Соединение три раза в год
4 — Ежеквартально соединение
6 — Два раза в месяц соединение
12 — Ежемесячно соединение
Примечание
По умолчанию, базисы SIA (0-7) и BUS/252 используйте полугодовое соглашение соединения и базисы ICMA (8-12) используйте ежегодное соглашение соединения.
Типы данных: double
'DiscountBasis' — Базис использовался для расчета коэффициентов дисконтирования в вычислении выражения0 (значение по умолчанию) | целые числа набора [0...13] | вектор из целых чисел набора [0...13]Базис использовался для расчета коэффициентов дисконтирования в вычислении выражения в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DiscountBasis' и скаляр или NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS вектор. Значения:
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Базис.
Примечание
Если базис дневного количества SIA задан в Basis входной параметр и нет никакого значения, присвоенного для DiscountBasis, поведение по умолчанию для базисов SIA, чтобы использовать фактическое/фактическое дневное количество, чтобы вычислить коэффициенты дисконтирования.
Если базис дневного количества ICMA или BUS/252 заданы в Basis входной параметр и нет никакого значения, присвоенного для DiscountBasis, заданные базисы от Basis входной параметр используется.
Типы данных: double
'LastCouponInterest' — Соединение соглашения для вычислительного выражения связи в последний период купонаcompound (значением по умолчанию) | значения является simple или compoundСоединение соглашения для вычисления выражения связи в последний период купона в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'LastCouponInterest' и скаляр или NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS вектор. LastCouponInterest основан только на последнем купоне и номинальной стоимости, которая будет возмещена. Приемлемые значения:
simple
compound
Типы данных: char | cell
ModDuration — Модифицированная длительность в годахМодифицированная длительность в годах, о которых сообщают на полугодовом базисе связи (в соответствии с соглашением SIA), возвратилась как NUMBONDS- 1 вектор.
YearDuration — Длительность Маколея в годахДлительность Маколея в годах, возвращенных как NUMBONDS- 1 вектор.
PerDuration — Периодическая длительность МаколеяПериодическая длительность Маколея, о которой сообщают на полугодовом базисе связи (в соответствии с соглашением SIA), возвратилась как NUMBONDS- 1 вектор.
[1] Krgin, D. Руководство глобальных вычислений фиксированного дохода. Вайли, 2002.
[2] Mayle, J. "Методы вычислений стандартных защит: формулы ценных бумаг фиксированного дохода для аналитических мер". SIA, Vol 2, январь 1994.
[3] Stigum, M., Робинсон, F. Денежный рынок и вычисление связи. McGraw-Hill, 1996.
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.