Длительность связи, данная выражение
В R2017b изменилась спецификация дополнительных входных параметров. В то время как предыдущий упорядоченный входной синтаксис все еще поддерживается, он больше не может поддерживаться в будущем релизе. Используйте дополнительные входные параметры пары "имя-значение": Period
, Basis
, EndMonthRule
, IssueDate
, FirstCouponDate
, LastCouponDate
, StartDate
, Face
, CompoundingFrequency
, DiscountBasis
, и LastCouponInterest
.
[
вычисляет Маколея и измененную длительность ModDuration
,YearDuration
,PerDuration
] = bnddury(Yield
,CouponRate
,Settle
,Maturity
)NUMBONDS
ценные бумаги фиксированного дохода, данные доход до срока погашения для каждой связи.
bnddury
определяет Маколея и измененную длительность для связи, коротки ли первые или последние периоды купона в структуре купона или длинны (то есть, синхронизируется ли структура купона со зрелостью). bnddury
также определяет Маколея и измененную длительность для облигации с нулевым купоном.
[
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение". ModDuration
,YearDuration
,PerDuration
] = bnddury(___,Name,Value
)
[1] Krgin, D. Руководство глобальных вычислений фиксированного дохода. Вайли, 2002.
[2] Mayle, J. "Методы вычислений стандартных защит: формулы ценных бумаг фиксированного дохода для аналитических мер". SIA, Vol 2, январь 1994.
[3] Stigum, M., Робинсон, F. Денежный рынок и вычисление связи. McGraw-Hill, 1996.