Вычислите цену за поток наличности, данный доход до срока погашения
Price = cfprice(CFlowAmounts,CFlowDates,Yield,Settle)
Price = cfprice(___,Name,Value)
Используйте cfprice вычислить цену за поток наличности, данный доход до срока погашения.
Задайте данные для кривой доходности.
Settle = datenum('01-Jul-2003'); Yield = .05; CFAmounts = [30;40;30]; CFDates = datenum({'15-Jul-2004', '15-Jul-2005', '15-Jul-2006'});
Вычислите Price.
Price = cfprice(CFAmounts, CFDates, Yield, Settle)
Price = 3×1
28.4999
36.1689
25.8195
Используйте cfprice вычислить цену за поток наличности, данный доход до срока погашения с помощью datetime входные параметры.
Settle = datenum('01-Jul-2003'); Yield = .05; CFAmounts = [30;40;30]; CFDates = datenum({'15-Jul-2004', '15-Jul-2005', '15-Jul-2006'}); CFDates = datetime(CFDates,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US'); Settle = datetime(Settle,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US'); Price = cfprice(CFAmounts, CFDates, Yield, Settle)
Price = 3×1
28.4999
36.1689
25.8195
CFlowAmounts — Суммы потока наличностиПоток наличности составляет в виде NINST- MOSTCFS матрица. Каждая строка является списком значений потока наличности для одного инструмента. Если инструмент имеет меньше, чем MOSTCFS потоки наличности, конец строки дополнен NaNs.
Типы данных: double
CFlowDates — Даты потока наличностиДаты потока наличности в виде NINST- MOSTCFS матрица. Каждая запись содержит дату соответствующего потока наличности в CFlowAmounts.
Типы данных: double | char | datetime
Yield — ВыраженияВыражения, заданные как NINST- 1 вектор.
Типы данных: double
Settle — Расчетный деньРасчетный день в виде NMBS- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты или массива ячеек векторов символов даты. Settle дата является датой, в которую оценены потоки наличности.
Типы данных: double | char | cell
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
Price = cfprice(CFlowAmounts,CFlowDates,Yield,Settle,'Basis',4,'CompoundingFrequency',4)Примечание
Дополнительный вход размера NINST- 1 также приемлемо как одно значение, применимое ко всем контрактам. Одно значения внутренне расширены до массива размера NINST- 1.
'Basis' — Базис дневного количества[1...13] | вектор из положительных целых чисел набора [1...13]Базис дневного количества в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и положительное целое число с помощью N- 1 вектор.
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Базис.
Типы данных: double
'CompoundingFrequency' — Соединение частоты[1...13] | вектор из положительных целых чисел набора [1...13]Соединение частоты в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'CompoundingFrequency' и положительное целое число с помощью N- 1 вектор.
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Базис.
Типы данных: double
'CompoundingFrequency' — Соединение частоты2, Базисы ICMA используют 1 (значение по умолчанию) | целое число со значением 1, 212Соединение частоты для вычисления выражения в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'CompundingFrequency' и скаляр или NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS вектор.
1 — Ежегодное соединение
2 — Полугодовое соединение
3 — Соединение три раза в год
4 — Ежеквартально соединение
6 — Два раза в месяц соединение
12 — Ежемесячно соединение
Примечание
По умолчанию, базисы SIA (0-7) и BUS/252 используйте полугодовое соглашение соединения и базисы ICMA (8-12) используйте ежегодное соглашение соединения.
Типы данных: double
Price — Цена потоков наличностиЦена потоков наличности, возвращенных как NINST- 1 вектор.
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.