Вычислите распространение по кривой доходности для потока наличности
Spread = cfspread(RateSpec,Price,CFlowAmounts,CFlowDates,Settle)
Spread = cfspread(___,Name,Value)
Используйте cfspread вычислить распространение по кривой доходности для потока наличности.
Задайте данные для кривой доходности.
Settle = datenum('01-Jul-2003');
CurveDates = daysadd(Settle,360*[.25 .5 1 2 3 5 7 10 20],1);
ZeroRates = [.0089 .0096 .0107 .0130 .0166 .0248 .0306 .0356 .0454]';Вычислите RateSpec.
RateSpec = intenvset('StartDates', Settle, 'EndDates', CurveDates,... 'Rates', ZeroRates)
RateSpec = struct with fields:
FinObj: 'RateSpec'
Compounding: 2
Disc: [9x1 double]
Rates: [9x1 double]
EndTimes: [9x1 double]
StartTimes: [9x1 double]
EndDates: [9x1 double]
StartDates: 731763
ValuationDate: 731763
Basis: 0
EndMonthRule: 1
Вычислите распространение.
Price = 98;
CFAmounts = [30;40;30];
CFDates = datenum({'15-Jul-2004', '15-Jul-2005', '15-Jul-2006'});
Spread = cfspread(RateSpec, Price, CFAmounts, CFDates, Settle)Spread = 3×1
103 ×
-8.7956
-4.0774
-3.7073
Используйте cfspread вычислить распространение по кривой доходности для потока наличности с помощью datetime входные параметры.
Settle = datenum('01-Jul-2003'); CurveDates = daysadd(Settle,360*[.25 .5 1 2 3 5 7 10 20],1); ZeroRates = [.0089 .0096 .0107 .0130 .0166 .0248 .0306 .0356 .0454]'; RateSpec = intenvset('StartDates', Settle, 'EndDates', CurveDates,... 'Rates', ZeroRates); Price = 98; CFAmounts = [30;40;30]; CFDates = datenum({'15-Jul-2004', '15-Jul-2005', '15-Jul-2006'}); CFDates = datetime(CFDates,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US'); Settle = datetime(Settle,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US'); Spread = cfspread(RateSpec, Price, CFAmounts, CFDates, Settle)
Spread = 3×1
103 ×
-8.7956
-4.0774
-3.7073
RateSpec — Спецификация процентной ставки для начальной безрисковой кривой уровняPrice — Цена потоков наличностиЦена потоков наличности в виде NINST- 1 вектор.
Типы данных: double
CFlowAmounts — Суммы потока наличностиПоток наличности составляет в виде NINST- MOSTCFS матрица. Каждая строка является списком значений потока наличности для одного инструмента. Если инструмент имеет меньше, чем MOSTCFS потоки наличности, конец строки дополнен NaNs.
Типы данных: double
CFlowDates — Даты потока наличностиДаты потока наличности в виде NINST- MOSTCFS матрица. Каждая запись содержит дату соответствующего потока наличности в CFlowAmounts.
Типы данных: double | char | datetime
Settle — Расчетный деньРасчетный день в виде NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты или массива ячеек векторов символов даты. Settle дата является датой, в которую оценены потоки наличности.
Типы данных: double | char | cell
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
Spread = cfspread(RateSpec,Price,CFlowAmounts,CFlowDates,Settle,'Basis',4)Примечание
Дополнительный вход размера NINST- 1 также приемлемо как одно значение, применимое ко всем контрактам. Одно значения внутренне расширены до массива размера NINST- 1.
'Basis' — Базис дневного количества[1...13] | вектор из положительных целых чисел набора [1...13]Базис дневного количества в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и положительное целое число с помощью NINST- 1 вектор.
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Базис.
Типы данных: double
Spread — Распространение потоков наличности по кривой нулевой шириныРаспространение потоков наличности по кривой нулевой ширины, возвращенной как NINST- 1 вектор. Spread описывается в пунктах.
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.