cfyield

Вычислите доход до срока погашения для потока наличности, данного цену

Описание

пример

Yield = cfyield(CFlowAmounts,CFlowDates,Price,Settle) вычисляет доход до срока погашения для потока наличности, данного цену.

пример

Yield = cfyield(___,Name,Value) задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Используйте cfyield вычислить доход до срока погашения для потока наличности, когда дали цена.

Задайте данные для кривой доходности и цены.

Settle = datenum('01-Jul-2003');
Price = 98;
CFlowAmounts = [30 40 30];
CFlowDates = datenum({'15-Jul-2004', '15-Jul-2005', '15-Jul-2006'})';

Вычислите Yield.

 Yield = cfyield(CFlowAmounts, CFlowDates, Price, Settle)
Yield = 0.0099

Используйте cfyield вычислить доход до срока погашения для потока наличности, когда дали цены с помощью datetime входные параметры.

Settle = datenum('01-Jul-2003');
Price = 98;
CFlowAmounts = [30 40 30];
CFlowDates = datenum({'15-Jul-2004', '15-Jul-2005', '15-Jul-2006'})';

CFlowDates = datetime(CFlowDates,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
Settle = datetime(Settle,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
Yield = cfyield(CFlowAmounts, CFlowDates, Price, Settle)
Yield = 0.0099

Входные параметры

свернуть все

Поток наличности составляет в виде NINST- MOSTCFS матрица. Каждая строка является списком значений потока наличности для одного инструмента. Если инструмент имеет меньше, чем MOSTCFS потоки наличности, конец строки дополнен NaNs.

Типы данных: double

Даты потока наличности в виде NINST- MOSTCFS матрица. Каждая запись содержит дату соответствующего потока наличности в CFlowAmounts.

Типы данных: double | char | datetime

Цены, заданные как NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

Расчетный день в виде NMBS- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты или массива ячеек векторов символов даты. Settle дата является датой, в которую оценены потоки наличности.

Типы данных: double | char | cell

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: Yield = cfyield(CFAmounts,CFDates,Yield,Settle,'Basis',4,'CompoundingFrequency',4)

Примечание

Дополнительный вход размера NINST- 1 также приемлемо как одно значение, применимое ко всем контрактам. Одно значения внутренне расширены до массива размера NINST- 1.

Базис дневного количества в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и положительное целое число с помощью N- 1 вектор.

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Типы данных: double

Соединение частоты в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'CompoundingFrequency' и положительное целое число с помощью N- 1 вектор.

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Типы данных: double

Соединение частоты для вычисления выражения в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'CompundingFrequency' и скаляр или NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS вектор.

  • 1 — Ежегодное соединение

  • 2 — Полугодовое соединение

  • 3 — Соединение три раза в год

  • 4 — Ежеквартально соединение

  • 6 — Два раза в месяц соединение

  • 12 — Ежемесячно соединение

Примечание

По умолчанию, базисы SIA (0-7) и BUS/252 используйте полугодовое соглашение соединения и базисы ICMA (8-12) используйте ежегодное соглашение соединения.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Уступите для потоков наличности, возвращенных как NINST- 1 вектор.

Смотрите также

| | | (Financial Instruments Toolbox)

Представленный в R2012a
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте