Оцените эффективные портфели и границы

Анализируйте эффективные портфели и границы эффективности для портфеля

Объекты

PortfolioCVaRСоздает объект PortfolioCVaR для условной подверженной риску значения оптимизации портфеля и анализа

Функции

развернуть все

estimateFrontierОцените конкретное количество оптимальных портфелей на границе эффективности
estimateFrontierByReturnОцените, что оптимальные портфели с целенаправленным портфелем возвращаются
estimateFrontierByRiskОцените оптимальные портфели с целенаправленными портфельными рисками
estimateFrontierLimitsОцените оптимальные портфели в конечных точках границы эффективности
plotFrontierПостройте границу эффективности
estimatePortVaRОценка, подверженная риску значения объекта PortfolioCVaR
estimatePortStdОцените, что стандартное отклонение портфеля возвращается
estimatePortReturnОцените, что среднее значение портфеля возвращается
estimatePortRiskОцените портфельный риск согласно прокси риска, сопоставленному с соответствующим объектом
setSolverВыберите основной решатель и задайте сопоставленные опции решателя для оптимизации портфеля
setSolverMINLPВыберите смешанное целочисленное нелинейное программирование (MINLP) решатель для оптимизации портфеля

Примеры и руководства

Оцените эффективные портфели для целой границы для объекта PortfolioCVaR

Самый основной способ получить оптимальные портфели состоит в том, чтобы получить точки в целой области значений границы эффективности.

Получение конечных точек границы эффективности

Используйте estimateFrontierLimits функция, чтобы получить портфели конечной точки.

Получение эффективных портфелей для цели возвращается

Получить эффективные портфели с целенаправленным портфелем возвращается, estimateFrontierByReturn функция признает, что один или несколько целевых портфелей возвращают и получают эффективные портфели.

Получение эффективных портфелей для целевых рисков

Получить эффективные портфели с целенаправленными портфельными рисками, estimateFrontierByRisk функция принимает один или несколько целевых портфельных рисков и получает эффективные портфели.

Оцените границы эффективности для объекта PortfolioCVaR

Учитывая эффективные портфели, функции estimatePortReturn и estimatePortRisk обеспечьте оценки для возврата и риска.

Графический вывод границы эффективности для объекта PortfolioCVaR

plotFrontier функция создает график границы эффективности для данной задачи оптимизации портфеля.

Оптимизация портфеля с полунепрерывным и ограничения кардинальности

В этом примере показано, как использовать объект Portfolio непосредственно обработать полунепрерывный и ограничения кардинальности.

Хеджирование Используя оптимизацию портфеля CVaR

В этом примере показано, как смоделировать два использования стратегий хеджирования оптимизация портфеля CVaR с PortfolioCVaR объект.

Вычислите максимальное вознаграждение для коэффициента риска за портфель CVaR

Создайте PortfolioCVaR возразите и включите список активов от CAPMUniverse.mat.

Концепции

Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR

Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR для создания и моделирования портфеля подверженного риску значения условного выражения (CVaR).

Выбор и управление решателем для оптимизации PortfolioCVaR

При решении оптимизации портфеля для объекта PortfolioCVaR, всех изменений fmincon от Optimization Toolbox™ поддерживаются.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте