Оцените эффективные портфели для целой границы для объекта PortfolioCVaR

Самый основной способ получить оптимальные портфели состоит в том, чтобы получить точки в целой области значений границы эффективности.

Получение конечных точек границы эффективности

Используйте estimateFrontierLimits функция, чтобы получить портфели конечной точки.

Получение эффективных портфелей для цели возвращается

Получить эффективные портфели с целенаправленным портфелем возвращается, estimateFrontierByReturn функция признает, что один или несколько целевых портфелей возвращают и получают эффективные портфели.

Получение эффективных портфелей для целевых рисков

Получить эффективные портфели с целенаправленными портфельными рисками, estimateFrontierByRisk функция принимает один или несколько целевых портфельных рисков и получает эффективные портфели.

Оцените границы эффективности для объекта PortfolioCVaR

Учитывая эффективные портфели, функции estimatePortReturn и estimatePortRisk обеспечьте оценки для возврата и риска.

Графический вывод границы эффективности для объекта PortfolioCVaR

plotFrontier функция создает график границы эффективности для данной задачи оптимизации портфеля.

Оптимизация портфеля с полунепрерывным и ограничения кардинальности

В этом примере показано, как использовать объект Portfolio непосредственно обработать полунепрерывный и ограничения кардинальности.

Хеджирование Используя оптимизацию портфеля CVaR

В этом примере показано, как смоделировать два использования стратегий хеджирования оптимизация портфеля CVaR с PortfolioCVaR объект.

Вычислите максимальное вознаграждение для коэффициента риска за портфель CVaR

Создайте PortfolioCVaR возразите и включите список активов от CAPMUniverse.mat.