Вычислите настроенные риском альфы, и возвращается для одного или нескольких активов
[1] Грэм, J. R. и Кэмпбелл Р. Харви. "Способность к Синхронизации рынка и Энергозависимость, Подразумеваемая в Инвестиционных Рекомендациях Распределения активов Новостных рассылок". Журнал Финансовой Экономики. Издание 42, 1996, стр 397–421.
[2] Lintner, J. "Оценка Активов Риска и Выбор Risky Investments в Портфелях Запасов и Капитальных бюджетах". Анализ Экономики и Статистики. Издание 47, № 1, февраль 1965, стр 13–37.
[3] Модильяни, F. и Лия Модильяни. "Настроенная риском Эффективность: Как Измерить Его и Почему". Журнал Управления портфелем. Издание 23, № 2, Зима 1997 года, стр 45–54.
[4] Mossin, J. "Равновесие на Рынке Капитального актива". Econometrica. Издание 34, № 4, октябрь 1966, стр 768–783.
[5] Шарп, W.F., "Цены Капитального актива: Теория Равновесия Рынка при Условиях Риска". Журнал Финансов. Издание 19, № 3, сентябрь 1964, стр 425–442.