Отношение Шарпа фонда в качестве примера значительно выше, чем отношение Шарпа рынка. Как продемонстрирован с portalpha, это переводит в сильную доходность с учетом риска. Начиная с Cash актив совпадает с Riskless, это целесообразно, что его отношением Шарпа является 0. Отношение Шарпа вычисляется со средним значением наличных денег, возвращается. Отношение Шарпа может также быть вычислено с наличным рядом возврата, как введено для безрискового актива.
(Необязательно) Безрисковый актив в виде a или скалярный возврат для безрискового актива или вектор из актива возвращается, чтобы быть прокси для “безрискового” актива. В любом случае периодичность должна совпасть с периодичностью Asset. Например, если Asset ежемесячные данные, затем Cash должен быть ежемесячный журнал, возвращается. Если никакое значение не предоставляется, значение по умолчанию для Cash возвратами является 0.
Отношения Шарпа, возвращенные как 1- NUMSERIES вектор-строка из отношений Шарпа для каждого ряда в Asset. Любой ряд в Asset со стандартным отклонением возвратов равняются 0 имеет NaN значение для его отношения Шарпа.
Примечание
Если Cash вектор, Asset и Cash не должен иметь того же количества возвратов, но должен иметь ту же периодичность возвратов. Классика отношение Шарпа принимает тот Cash является безрисковым. В действительности краткосрочный наличный уровень является не обязательно безрисковым. NaN значения в данных проигнорированы.
Ссылки
[1] Шарп, W. F. "Эффективность Взаимного фонда". Журнал Бизнеса. Издание 39, № 1, Часть 2, январь 1966, стр 119–138.
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте
Памятка переводчика
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.