Задайте структуру запаса корзины с помощью модели Лонгштафф-Шварца
создает структуру запаса корзины.BasketStockSpec
= basketstockspec(Sigma
,AssetPrice
,Quantity
,Correlation
)
задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.BasketStockSpec
= basketstockspec(___,Name,Value
)
Найдите опцию корзины трех запасов. Запасы в настоящее время стоят на уровне 56$, 92$ и 125$ с ежегодными колебаниями 20%, 12% и 15%, соответственно. Опция корзины содержит 25% первого запаса, 40% второго запаса и 35% третьего. Первый запас обеспечивает непрерывный дивиденд 1%, в то время как другие два не обеспечивают дивидендов. Корреляция между первым и вторым активом составляет 30% между вторым и третьим активом 11%, и между первым и третьим активом 16%. Используйте эти данные, чтобы создать BasketStockSpec
структура:
AssetPrice = [56;92;125]; Sigma = [0.20;0.12;0.15]; % Create the Correlation matrix. Correlation matrices are symmetric and % have ones along the main diagonal. NumInst = 3; Corr = zeros(NumInst,1); Corr(1,2) = .30; Corr(2,3) = .11; Corr(1,3) = .16; Corr = triu(Corr,1) + tril(Corr',-1) + diag(ones(NumInst,1), 0); % Define dividends DivType = cell(NumInst,1); DivType{1}='continuous'; DivAmounts = cell(NumInst,1); DivAmounts{1} = 0.01; Quantity = [0.25; 0.40; 0.35]; BasketStockSpec = basketstockspec(Sigma, AssetPrice, Quantity, Corr, ... 'DividendType', DivType, 'DividendAmounts', DivAmounts)
BasketStockSpec = struct with fields:
FinObj: 'BasketStockSpec'
Sigma: [3x1 double]
AssetPrice: [3x1 double]
Quantity: [3x1 double]
Correlation: [3x3 double]
DividendType: {3x1 cell}
DividendAmounts: {3x1 cell}
ExDividendDates: {3x1 cell}
Исследуйте BasketStockSpec
структура.
BasketStockSpec.Correlation
ans = 3×3
1.0000 0.3000 0.1600
0.3000 1.0000 0.1100
0.1600 0.1100 1.0000
Найдите опцию корзины двух запасов. Запасы в настоящее время стоят на уровне 60$ и 55$ с колебаниями 30% в год. Опция корзины содержит 50% каждого запаса. Первый запас обеспечивает денежный дивиденд 0,25$ 1 мая 2009 и 1 сентября 2009. Второй запас обеспечивает непрерывный дивиденд 3%. Корреляция между активами составляет 40%. Используйте эти данные, чтобы создать структуру BasketStockSpec
:
AssetPrice = [60;55]; Sigma = [0.30;0.30]; % Create the Correlation matrix. Correlation matrices are symmetric and % have ones along the main diagonal. Correlation = [1 0.40;0.40 1]; % Define dividends NumInst = 2; DivType = cell(NumInst,1); DivType{1}='cash'; DivType{2}='continuous'; DivAmounts = cell(NumInst,1); DivAmounts{1} = [0.25 0.25]; DivAmounts{2} = 0.03; ExDates = cell(NumInst,1); ExDates{1} = {'May-1-2009' 'Sept-1-2009'}; Quantity = [0.5; 0.50]; BasketStockSpec = basketstockspec(Sigma, AssetPrice, Quantity, Correlation, ... 'DividendType', DivType, 'DividendAmounts', DivAmounts, 'ExDividendDates',ExDates)
BasketStockSpec = struct with fields:
FinObj: 'BasketStockSpec'
Sigma: [2x1 double]
AssetPrice: [2x1 double]
Quantity: [2x1 double]
Correlation: [2x2 double]
DividendType: {2x1 cell}
DividendAmounts: {2x1 cell}
ExDividendDates: {2x1 cell}
Исследуйте BasketStockSpec
структура.
BasketStockSpec.DividendType
ans = 2x1 cell
{'cash' }
{'continuous'}
Sigma
— Ежегодная волатильность цен базового активаЕжегодная волатильность цен базового актива в виде NINST
- 1
вектор в десятичных числах.
Типы данных: double
AssetPrice
— Ценовые значения базового актива во время 0Ценовые значения базового актива во время 0 в виде NINST
- 1
вектор.
Типы данных: double
Quantity
— Количества инструментов содержатся в корзинеКоличества инструментов содержатся в корзине в виде NINST
- 1
вектор.
Типы данных: double
Correlation
— Значения корреляцииЗначения корреляции в виде NINST
- 1
матрица.
Типы данных: double
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value
аргументы. Name
имя аргумента и Value
соответствующее значение. Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN
.
BasketStockSpec = basketstockspec(Sigma,AssetPrice,Quantity,Correlation,'DividendType',DivType,'DividendAmounts',DivAmounts)
'DividendAmounts'
— Дивиденд составляет для инструментов корзиныДивиденд составляет для инструментов корзины в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DividendAmounts'
и NINST
- 1
cellArray. Каждым элементом массива ячеек является 1
- NDIV
вектор-строка из денежных дивидендов или скаляра, представляющего непрерывную пересчитанную на год дивидендную доходность для соответствующего инструмента.
Типы данных: double
'DividendType'
— Тип дивиденда запасаДивиденд запаса вводит в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DividendType'
и NINST
- 1
массив ячеек из символьных векторов, задающий тип дивиденда каждого запаса. Типом дивиденда должен быть любой cash
для фактических долларовых дивидендов или continuous
для непрерывной дивидендной доходности.
Типы данных: char |
cell
'ExDividendDates'
— Без дивиденда даты инструментов корзиныБез дивиденда даты инструментов корзины в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ExDividendDates'
и NINST
- 1
массив ячеек, задающий без дивиденда даты инструментов корзины. Каждой строкой является 1
- NDIV
матрица без дивиденда дат cash
ввод. Для строк, которые соответствуют инструментам корзины с continuous
тип дивиденда, ячейка пуста. Если ни один из инструментов корзины не платит continuous
дивиденды, не задавайте ExDividendDates
.
Типы данных: cell
BasketStockSpec
— Структура, инкапсулирующая свойства структуры запаса корзиныСтруктура, инкапсулирующая свойства структуры запаса корзины, возвращенной как структура.
basketbyju
| basketbyls
| basketsensbyju
| basketsensbyls
| intenvset
| stockspec
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.