Exponenta Banner

capbyhjm

Инструмент ценовых ограничений от дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона

свернуть все на странице

Синтаксис

[Price,PriceTree] = capbyhjm(HJMTree,Strike,Settle,Maturity)
[Price,PriceTree] = capbyhjm(___,CapReset,Basis,Principal,Options)

Описание

пример

[Price,PriceTree] = capbyhjm(HJMTree,Strike,Settle,Maturity) вычисляет цену инструмента дна от дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона. capbyhjm вычисляет цены дна ванили и дна амортизации.

пример

[Price,PriceTree] = capbyhjm(___,CapReset,Basis,Principal,Options) добавляют дополнительные аргументы.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите файл deriv.mat, который обеспечивает HJMTree. HJMTree структура содержит время, и информация о форвардном курсе должна была оценить инструмент дна. 

load deriv.mat;

Установите необходимые значения. Другие аргументы будут использовать значения по умолчанию. 

Strike = 0.03;
Settle = '01-Jan-2000';
Maturity = '01-Jan-2004';

Используйте capbyhjm вычислить цену инструмента дна. 

Price = capbyhjm(HJMTree, Strike, Settle, Maturity)
Price = 6.2831
Скрипт Open Live Script

Загрузите deriv.mat задавать HJMTree и затем задайте инструмент дна. 

load deriv.mat; 
Settle = '01-Jan-2000';
Maturity = '01-Jan-2004';
Strike = 0.045;
CapReset = 1;
Principal ={{'01-Jan-2001' 100;'01-Jan-2002' 80;'01-Jan-2003' 70;'01-Jan-2004' 30}};

Оцените дно амортизации. 

Basis = 1;
Price = capbyhjm(HJMTree, Strike, Settle, Maturity, CapReset, Basis, Principal)
Price = 1.4588

Входные параметры

свернуть все

Древовидная структура процентной ставки, заданная при помощи hjmtree.

Типы данных: struct

Уровень, на котором дно осуществлено в виде NINST- 1 вектор из десятичных значений.

Типы данных: double

Расчетный день для дна в виде NINST- 1 вектор из последовательных чисел даты или векторов символов даты. Settle дата каждого дна назначена к ValuationDate из дерева HJM. Аргумент Settle дна проигнорирован.

Типы данных: double | char | cell

Дата погашения для дна в виде NINST- 1 вектор из последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

(Необязательно) оплата частоты Сброса в год в виде NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

(Необязательно) базис Дневного количества, представляющий базис, используемый при пересчитывании на год входного форвардного курса в виде NINST- 1 вектор из целых чисел.

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Типы данных: double

(Необязательно) Отвлеченная основная сумма в виде NINST- 1 из отвлеченных основных сумм или NINST- 1 массив ячеек, где каждым элементом является NumDates- 2 массив ячеек, где первый столбец является датами и вторым столбцом, является сопоставленной основной суммой. Дата указывает в последний день, что основное значение допустимо.

Используйте Principal передать расписание, чтобы вычислить цену за дно амортизации.

Типы данных: double | cell

(Необязательно) Производные оценивая структуру опций, заданное использование derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемая цена дна во время 0, возвращенный как NINST- 1 вектор.

Древовидная структура со значениями дна в каждом узле, возвращенном как структура MATLAB® деревьев, содержащих векторы из цен на инструменты и вектор времен наблюдения для каждого узла:

  • PriceTree.tObs содержит времена наблюдения.

  • PriceTree.PBush содержит чистые цены.

Больше о

свернуть все

\cap

cap является контрактом, который включает гарантию, которая устанавливает максимальную процентную ставку, которая будет заплачена держателем, на основе в противном случае плавающей процентной ставки.

Выплата для дна:

max(CurrentRate−CapRate,0)

Для получения дополнительной информации смотрите Кэпа.

Смотрите также

| | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка