Barrier инструментальный объект
Создайте и оцените Barrier инструментальный объект, использующий этот рабочий процесс:
Использование fininstrument создать Barrier инструментальный объект.
Использование finmodel задавать BlackScholes, Heston, Bates, или Merton модель для Barrier инструмент.
При использовании BlackScholes модель, использовать finpricer задавать BlackScholes, AssetTree, или VannaVolga метод ценообразования для Barrier инструмент.
При использовании BlackScholes, Heston, Bates, или Merton модель, использовать finpricer задавать AssetMonteCarlo или FiniteDifference метод ценообразования для Barrier инструмент.
Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.
Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для Barrier инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.
BarrierOpt = fininstrument(InstrumentType,'Strike',strike_value,'ExerciseDate',exercise_date,'BarrierValue',barrier_value)Barrier объект путем определения InstrumentType и устанавливает свойства для необходимых аргументов пары "имя-значение" Strike, ExerciseDate, и BarrierValue.
BarrierOpt = fininstrument(___,Name,Value)BarrierOpt = fininstrument("Barrier",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'BarrierValue',110,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"European",'BarrierType',"DO",'Name',"barrier_option") создает Barrier пут-опцион с европейским осуществлением. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".
InstrumentType — Инструментальный тип"Barrier" | вектор символов со значением 'Barrier' | представьте в виде строки со значением "Barrier"Инструментальный тип в виде строки со значением "Barrier" или вектор символов со значением 'Barrier'.
Типы данных: char | string
Barrier Аргументы в виде пар имя-значениеЗадайте требуемые и дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
BarrierOpt = fininstrument("Barrier",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'BarrierValue',110,'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"European",'BarrierType',"DO",'Name',"barrier_option")Barrier Аргументы в виде пар имя-значение'Strike' — Значение забастовки опцииЗначение забастовки опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Strike' и скалярное неотрицательное значение.
Типы данных: double
'ExerciseDate' — Дата осуществления опцииДата осуществления опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ExerciseDate' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты или строка даты.
Примечание
Для европейской опции существует только один ExerciseDate на дате окончания срока действия опции.
Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что ExerciseDate свойство хранится как datetime.
Типы данных: double | char | string | datetime
'BarrierValue' — Уровень барьераУровень барьера в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'BarrierLevel' и скалярное числовое значение.
Типы данных: double
Barrier Аргументы в виде пар имя-значение'OptionType' — Тип опции "call" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "call" или "put" | вектор символов со значением 'call' или 'put'Тип опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'OptionType' и скалярная строка или вектор символов.
Типы данных: char | string
'ExerciseStyle' — Стиль осуществления опции"European" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "European" или "American"
| вектор символов со значением 'European' или 'American'Осуществление опции разрабатывает в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ExerciseStyle' и скалярная строка или вектор символов.
Примечание
Для Barrier опция, BlackScholes калькулятор цен поддерживает только "European" тренируйтесь и FiniteDifference калькулятор цен поддерживает "American" или "European" осуществление.
Типы данных: string | char
'BarrierType' — Тип барьерного опциона"UO" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением: "UI", "UO", "DI", или "DO" | вектор символов со значением: 'UI', 'UO', 'DI', или 'DO'Тип барьерного опциона в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'BarrierType' и строка или вектор символов с одним из следующих значений:
"UI" — Удар - в
Эта опция вступает в силу, когда цена базового актива передает выше уровня барьера. Если базовый актив выходит за предел уровня барьера во время жизни опции, держатель опции имеет право, но не обязательство, чтобы купить или продать (вызов или поместить) базовый актив в цену исполнения опциона.
"UO" — Нокаут
Эта опция дает держателю опции право, но не обязательство, чтобы купить или продать (вызов или поместить) базовый актив в цену исполнения опциона, пока базовый актив не выходит за предел уровня барьера во время жизни опции. Эта опция завершает работу, когда цена базового актива передает выше уровня барьера. Если спотовая цена базового актива достигает или превышает уровень барьера с-и опция, уступка заплачена.
"DI" — Вниз удар - в
Эта опция вступает в силу, когда цена базового запаса передает ниже уровня барьера. Если базовый актив понижается уровень барьера во время жизни опции, держатель опции имеет право, но не обязательство, чтобы купить или продать (вызов или поместить) базовый актив в цену исполнения опциона. С down-in опцией заплачена уступка, если спотовая цена базового не достигает уровня барьера во время жизни опции. Обратите внимание на то, что Barrier инструмент с помощью FiniteDifference калькулятор цен не поддерживает американский удар - в барьерных опционах.
"DO" — Вниз удар
Эта опция дает держателю опции право, но не обязательство, чтобы купить или продать (вызов или поместить) базовый актив в цену исполнения опциона, пока базовый актив не понижается уровень барьера во время жизни опции. Эта опция завершает работу, когда цена базового актива передает ниже уровня барьера. Если опция бесполезна, когда она истекает, держатель опции получает сумму уступки.
| Опция | Тип барьера | Выплата, если пересеченный барьер | Выплата, если барьер, не пересеченный |
|---|---|---|---|
| Вызовите или помещенный | Вниз нокаут | Бесполезный | Стандартный вызов или помещенный |
| Вызовите или помещенный | Вниз удар - в | Вызовите или помещенный | Бесполезный |
| Вызовите или помещенный | Нокаут | Бесполезный | Стандартный вызов или помещенный |
| Вызовите или помещенный | Удар - в | Стандартный вызов или помещенный | Бесполезный |
Типы данных: char | string
'Rebate' — Значение уступкиЗначение уступки в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Rebate' и числовой скаляр.
Для удара - в опциях, Rebate заплачен при истечении.
Для опций нокаута, Rebate заплачен когда BarrierValue достигнут.
Типы данных: double
'Name' — Пользовательское имя для инструмента" "
(значение по умолчанию) | представляет в виде строки | вектор символовПользовательское имя для инструмента в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Name' и скалярная строка или вектор символов.
Типы данных: char | string
Strike — Значение забастовки опцииЗначение забастовки опции, возвращенное как скалярное неотрицательное значение.
Типы данных: double
ExerciseDate — Дата осуществления опцииДата осуществления опции, возвращенная как datetime.
Типы данных: datetime
OptionType — Тип опции"call" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "call" или "put"Тип опции, возвращенный как строка со значением "call" или "put".
Типы данных: string
ExerciseStyle — Стиль осуществления опции"European" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением "European" или "American"Стиль осуществления опции, возвращенный как строка со значением "European" или "American".
Типы данных: string
BarrierSpec — Тип барьерного опциона"UO" Европейское (значение по умолчанию) | представляет в виде строки со значением: "UI", "UO", "DI", или "DO"Тип барьерного опциона, возвращенный как строка со значением "UI", "UO", "DI", или "DO".
Типы данных: string
BarrierValue — Уровень барьераУровень барьера, возвращенный как скалярное числовое значение.
Типы данных: double
Rebate — Значение уступкиЗначение уступки, возвращенное как числовой скаляр.
Типы данных: double
Name — Пользовательское имя для инструмента" "
(значение по умолчанию) | строкаПользовательское имя для инструмента, возвращенного как строка.
Типы данных: string
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Barrier инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и FiniteDifference метод ценообразования.
Создайте Barrier Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать Barrier инструментальный объект.
BarrierOpt = fininstrument("Barrier",'Strike',45,'ExerciseDate',datetime(2019,1,1),'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"american",'BarrierType',"DO",'BarrierValue',40,'Name',"barrier_option")
BarrierOpt =
Barrier with properties:
OptionType: "call"
Strike: 45
BarrierType: "do"
BarrierValue: 40
Rebate: 0
ExerciseStyle: "american"
ExerciseDate: 01-Jan-2019
Name: "barrier_option"
Создайте BlackScholes Объект модели
Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.30)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.3000
Correlation: 1
Создайте ratecurve Объект
Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.
Settle = datetime(2018,1,1); Maturity = datetime(2023,1,1); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',1)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 1
Dates: 01-Jan-2023
Rates: 0.0350
Settle: 01-Jan-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создайте FiniteDifference Объект калькулятора цен
Используйте finpricer создать FiniteDifference объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("FiniteDifference",'Model',BlackScholesModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',50)
outPricer =
FiniteDifference with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
SpotPrice: 50
GridProperties: [1x1 struct]
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0
Цена Barrier Инструмент
Используйте price вычислить цену и чувствительность для Barrier инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,BarrierOpt,["all"])Price = 8.5014
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Theta Rho Vega
______ _______ _________ ______ _______ ______ ______
8.5014 0.85673 0.0057199 5.0388 -1.8461 26.238 6.1837
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Barrier инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и AssetTree метод ценообразования.
Создайте Barrier Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать Barrier инструментальный объект.
BarrierOpt = fininstrument("Barrier",'Strike',45,'ExerciseDate',datetime(2019,1,1),'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"american",'BarrierType',"DO",'BarrierValue',40,'Name',"barrier_option")
BarrierOpt =
Barrier with properties:
OptionType: "call"
Strike: 45
BarrierType: "do"
BarrierValue: 40
Rebate: 0
ExerciseStyle: "american"
ExerciseDate: 01-Jan-2019
Name: "barrier_option"
Создайте BlackScholes Объект модели
Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.30)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.3000
Correlation: 1
Создайте ratecurve Объект
Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.
Settle = datetime(2018,1,1); Maturity = datetime(2023,1,1); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',1)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 1
Dates: 01-Jan-2023
Rates: 0.0350
Settle: 01-Jan-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создайте AssetTree Объект калькулятора цен
Используйте finpricer создать AssetTree объект калькулятора цен с деревом акции EQP и использованием ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
NumPeriods = 15; EQPPricer = finpricer("AssetTree",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',1000,'PricingMethod',"EqualProbability",'Maturity',datetime(2019,1,1),'NumPeriods',NumPeriods)
EQPPricer =
EQPTree with properties:
Tree: [1x1 struct]
NumPeriods: 15
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SpotPrice: 1000
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0
TreeDates: [1x15 datetime]
EQPPricer.Tree
ans = struct with fields:
Probs: [2x15 double]
ATree: {1x16 cell}
dObs: [1x16 datetime]
tObs: [1x16 double]
Цена Barrier Инструмент
Используйте price вычислить цену и чувствительность для Barrier инструмент.
[Price, outPR] = price(EQPPricer,BarrierOpt,["all"])Price = 956.5478
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Vega Lambda Rho Theta
______ _____ __________ ___________ ______ _____ _______
956.55 1 9.3133e-18 -6.8212e-09 1.0454 43.45 -1.5208
outPR.PricerData.PriceTree
ans = struct with fields:
PTree: {1x16 cell}
ExTree: {1x16 cell}
tObs: [1x16 double]
dObs: [1x16 datetime]
Probs: [2x15 double]
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Barrier инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и AssetMonteCarlo метод ценообразования.
Создайте Barrier Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать Barrier инструментальный объект.
BarrierOpt = fininstrument("Barrier",'Strike',45,'ExerciseDate',datetime(2019,1,1),'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"american",'BarrierType',"DO",'BarrierValue',40,'Name',"barrier_option")
BarrierOpt =
Barrier with properties:
OptionType: "call"
Strike: 45
BarrierType: "do"
BarrierValue: 40
Rebate: 0
ExerciseStyle: "american"
ExerciseDate: 01-Jan-2019
Name: "barrier_option"
Создайте BlackScholes Объект модели
Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.30)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.3000
Correlation: 1
Создайте ratecurve Объект
Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.
Settle = datetime(2018,1,1); Maturity = datetime(2023,1,1); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',1)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 1
Dates: 01-Jan-2023
Rates: 0.0350
Settle: 01-Jan-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создайте AssetMonteCarlo Объект калькулятора цен
Используйте finpricer создать AssetMonteCarlo объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",BlackScholesModel,'SpotPrice',200,'simulationDates',datetime(2019,1,1))
outPricer =
GBMMonteCarlo with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SpotPrice: 200
SimulationDates: 01-Jan-2019
NumTrials: 1000
RandomNumbers: []
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0
Цена Barrier Инструмент
Используйте price вычислить цену и чувствительность для Barrier инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,BarrierOpt,["all"])Price = 156.6270
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Rho Theta Vega
______ ______ ___________ ______ _____ _____ _______
156.63 1.0004 -7.6028e-12 1.2774 43.45 0 0.67904
Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить Barrier инструмент, когда вы используете Heston модель и AssetMonteCarlo метод ценообразования.
Создайте Barrier Инструментальный объект
Используйте fininstrument создать Barrier инструментальный объект.
BarrierOpt = fininstrument("Barrier",'Strike',45,'ExerciseDate',datetime(2019,1,1),'OptionType',"call",'ExerciseStyle',"american",'BarrierType',"DO",'BarrierValue',40,'Name',"barrier_option")
BarrierOpt =
Barrier with properties:
OptionType: "call"
Strike: 45
BarrierType: "do"
BarrierValue: 40
Rebate: 0
ExerciseStyle: "american"
ExerciseDate: 01-Jan-2019
Name: "barrier_option"
Создайте Heston Объект модели
Используйте finmodel создать Heston объект модели.
HestonModel = finmodel("Heston",'V0',0.032,'ThetaV',0.1,'Kappa',0.003,'SigmaV',0.2,'RhoSV',0.9)
HestonModel =
Heston with properties:
V0: 0.0320
ThetaV: 0.1000
Kappa: 0.0030
SigmaV: 0.2000
RhoSV: 0.9000
Создайте ratecurve Объект
Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.
Settle = datetime(2018,1,1); Maturity = datetime(2023,1,1); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',1)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 1
Dates: 01-Jan-2023
Rates: 0.0350
Settle: 01-Jan-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создайте AssetMonteCarlo Объект калькулятора цен
Используйте finpricer создать AssetMonteCarlo объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",HestonModel,'SpotPrice',200,'simulationDates',datetime(2019,1,1))
outPricer =
HestonMonteCarlo with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SpotPrice: 200
SimulationDates: 01-Jan-2019
NumTrials: 1000
RandomNumbers: []
Model: [1x1 finmodel.Heston]
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0
Цена Barrier Инструмент
Используйте price вычислить цену и чувствительность для Barrier инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,BarrierOpt,["all"])Price = 156.9962
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x8 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×8 table
Price Delta Gamma Lambda Rho Theta Vega VegaLT
_____ ______ _________ ______ _____ _____ ______ _________
157 1.0022 -1.08e-12 1.2768 43.45 0 2.7882 0.0013677
Опция barrier не имеет только цены исполнения опциона, но также и уровня барьера и иногда уступки.
Выплата для этого типа опции зависит от того, пересекает ли базовый актив предопределенное триггерное значение (уровень барьера), обозначенный BarrierValue, во время жизни опции. Если опция не может быть осуществлена, потому что уровень барьера или имеет или не был достигнут, фиксированная сумма уступки заплачена. Для получения дополнительной информации смотрите Барьерный опцион.
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.