impvbyrgw

Определите подразумеваемую волатильность с помощью модели ценообразования опционов Roll-Geske-Whaley для американского колл-опциона

свернуть все на странице

Синтаксис

Volatility = impvbyrgw(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,Strike,OptPrice)
Volatility = impvbyrgw(___,Name,Value)

Описание

пример

Volatility = impvbyrgw(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,Strike,OptPrice) вычисляет подразумеваемую волатильность с помощью модели ценообразования опционов Roll-Geske-Whaley для американского колл-опциона.

Примечание

impvbyrgw вычисляет подразумеваемую волатильность американских вызовов с одним денежным дивидендом с помощью модели ценообразования опционов Roll-Geske-Whaley.

пример

Volatility = impvbyrgw(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как вычислить подразумеваемую волатильность с помощью модели ценообразования опционов Roll-Geske-Whaley. Примите, что 1 июля 2008 запас стоит на уровне 13$ и выплачивает один денежный дивиденд 0,25$ 1 ноября 2008. Американский колл-опцион с ценой исполнения опциона 15$ истекает 1 июля 2009 и торгует на уровне 1,346$. Пересчитываемый на год постоянно составляемый безрисковый уровень составляет 5% в год. Вычислите подразумеваемую волатильность запаса с помощью модели ценообразования опционов Roll-Geske-Whaley.

AssetPrice = 13;
Strike = 15;
Rates = 0.05;
Settle = 'July-01-08';
Maturity = 'July-01-09';

% define the RateSpec and StockSpec
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle,...
 'EndDates', Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', -1);

StockSpec = stockspec(NaN, AssetPrice, {'cash'}, 0.25, {'Nov 1,2008'});

Price = [1.346];
Volatility = impvbyrgw(RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity, Strike, Price)
Volatility = 0.3539

Входные параметры

свернуть все

Структура термина процентной ставки (пересчитанный на год и постоянно составляемый), заданный RateSpec полученный из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового актива. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec.

stockspec указатели несколько типов базовых активов. Например, для физических предметов потребления ценой является StockSpec.Asset, энергозависимостью является StockSpec.Sigma, и выражением удобства является StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Расчетный день в виде NINST- 1 вектор из последовательных чисел даты или даты векторы символов.

Типы данных: double | char

Дата погашения для американской опции в виде NINST- 1 вектор из последовательных чисел даты или даты векторы символов.

Типы данных: double | char

Значение цены исполнения опциона опции в виде неотрицательного скаляра или NINST- 1 вектор из значений цены исполнения опциона. Каждая строка является расписанием для одной опции.

Типы данных: double

Американские цены опции, из которых подразумеваемая волатильность базового актива выведена в виде неотрицательного скаляра или NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: Volatility = impvbyrgw(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,OptPrice,'Limit',5,'Tolerance',1e-5)

Верхняя граница подразумеваемой волатильности ищет интервал в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Limit' и положительная скалярная величина.

Типы данных: double

Допуск завершения поиска подразумеваемой волатильности в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Tolerance' и положительная скалярная величина.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые значения подразумеваемой волатильности, возвращенные как NINST- 1 вектор. Если никакое решение не может быть найдено, NaN возвращен.

Смотрите также

|

Темы

Представленный в R2008b

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте