Определите американские цены колл-опциона или чувствительность с помощью модели ценообразования опционов Roll-Geske-Whaley
вычисляет американские цены колл-опциона или чувствительность с помощью модели ценообразования опционов Roll-Geske-Whaley.PriceSens
= optstocksensbyrgw(RateSpec
,StockSpec
,Settle
,Maturity
,OptSpec
,Strike
)
Примечание
optstocksensbyrgw
вычисляет цены американских вызовов с одним денежным дивидендом с помощью модели ценообразования опционов Roll-Geske-Whaley. Вся чувствительность оценена путем вычисления дискретного приближения частной производной. Это означает, что опция повторно оценена с дробным изменением за каждый соответствующий параметр, и изменение в значении опции, разделенном на шаг, является аппроксимированным значением чувствительности.
добавляет дополнительный аргумент пары "имя-значение" для PriceSens
= optstocksensbyrgw(___,Name,Value
)OutSpec
.