@IRCurve

Основной абстрактный класс для процентной ставки изгибает объекты

Иерархия

Суперклассы: 'none'

Подклассы: @IRDataCurve, @IRFunctionCurve

Описание

IRCurve абстрактный класс; вы не можете создать экземпляры его непосредственно. Можно создать IRDataCurve и IRFunctionCurve объекты, которые выведены из этого класса.

Конструктор

@IRCurve абстрактный класс. Создать IRCurve объект, используйте одного из конструкторов подкласса, IRDataCurve или IRFunctionCurve.

Общедоступные свойства только для чтения

ИмяОписание
Type

Тип кривой процентной ставки: zero, forward, или discount.

Settle

Скаляр для Settle дата кривой.

Compounding

Скаляр, который устанавливает частоту соединения в год для IRCurve объект:

  • - 1 = Непрерывное соединение

  •  1 = Ежегодное соединение

  •  2 = Полугодовое соединение (значение по умолчанию)

  •  3 = Соединение три раза в год

  •  4 = Ежеквартально соединение

  •  6 = Два раза в месяц соединение

  •  12 = Ежемесячно соединение

Basis

Базис дневного количества кривой процентной ставки. Вектор из целых чисел.

  •  0 = фактический/фактический (значение по умолчанию)

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (BMA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = фактический/фактический (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Методы

Классы, которые наследовались IRCurve абстрактный класс должен реализовать следующие методы.

МетодОписание
getForwardRates

Возвращает форвардные курсы для входных дат.

getZeroRates

Возвращает нулевые уровни для входных дат.

getDiscountFactors

Возвращает коэффициенты дисконтирования для входных дат.

getParYields

Возвращает выражения паритета для входных дат.

toRateSpec

Преобразует, чтобы быть RateSpec объект. Это идентично RateSpec структура производится функцией intenvset.

Смотрите также

|

Связанные примеры

Больше о

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте