Ковариация
возвращает ковариацию. C
= cov(A
)
Если A
вектор из наблюдений, C
отклонение со скалярным знаком.
Если A
матрица, столбцы которой представляют случайные переменные и чьи строки представляют наблюдения, C
ковариационная матрица с соответствующими отклонениями столбца по диагонали.
C
нормирован на количество observations-1
. Если существует только одно наблюдение, оно нормировано на 1.
Если A
скаляр, cov(A)
возвращает 0
. Если A
пустой массив, cov(A)
возвращает NaN
.
возвращает ковариацию между двумя случайными переменными C
= cov(A
,B
)A
и B
.
Если A
и B
векторы из наблюдений с равной длиной, cov(A,B)
2
- 2
ковариационная матрица.
Если A
и B
матрицы наблюдений, cov(A,B)
обработки A
и B
как векторы и эквивалентно cov(A(:),B(:))
A
и B
должен иметь равный размер.
Если A
и B
скаляры, cov(A,B)
возвращает 2
- 2
блок нулей. Если A
и B
пустые массивы, cov(A,B)
возвращает 2
- 2
блок NaN
.