Вычислите спроектированные окончательные требования к bornhuetterFerguson объект
projectedUltimateClaims = ultimateClaims(bf)bornhuetterFerguson объект.
projectedUltimateClaims = ultimateClaims(___,referenceClaimsType)
bornhuetterFerguson ОбъектВ этом примере показано, как вычислить спроектированные окончательные требования к bornhuetterFerguson объект для симулированных данных о страховых исках.
load InsuranceClaimsData.mat;
head(data)ans=8×4 table
OriginYear DevelopmentYear ReportedClaims PaidClaims
__________ _______________ ______________ __________
2010 12 3995.7 1893.9
2010 24 4635 3371.2
2010 36 4866.8 4079.1
2010 48 4964.1 4487
2010 60 5013.7 4711.4
2010 72 5038.8 4805.6
2010 84 5059 4853.7
2010 96 5074.1 4877.9
Используйте developmentTriangle преобразовывать данные в треугольник разработки, который является стандартной формой для представления данных о требованиях. Создайте два developmentTriangle объекты, один для требований, о которых сообщают, и один для заплаченных требований.
dT_reported = developmentTriangle(data,'Origin','OriginYear','Development','DevelopmentYear','Claims','ReportedClaims')
dT_reported =
developmentTriangle with properties:
Origin: {10x1 cell}
Development: {10x1 cell}
Claims: [10x10 double]
LatestDiagonal: [10x1 double]
Description: ""
TailFactor: 1
CumulativeDevelopmentFactors: [1x10 double]
SelectedLinkRatio: [1x9 double]
dT_paid = developmentTriangle(data,'Origin','OriginYear','Development','DevelopmentYear','Claims','PaidClaims')
dT_paid =
developmentTriangle with properties:
Origin: {10x1 cell}
Development: {10x1 cell}
Claims: [10x10 double]
LatestDiagonal: [10x1 double]
Description: ""
TailFactor: 1
CumulativeDevelopmentFactors: [1x10 double]
SelectedLinkRatio: [1x9 double]
Создайте expectedClaims возразите, где первый входной параметр является треугольником разработки, о котором сообщают, и второй входной параметр является заплаченным треугольником разработки.
earnedPremium = [17000; 18000; 10000; 19000; 16000; 10000; 11000; 10000; 14000; 10000]; ec = expectedClaims(dT_reported, dT_paid,earnedPremium)
ec =
expectedClaims with properties:
ReportedTriangle: [1x1 developmentTriangle]
PaidTriangle: [1x1 developmentTriangle]
EarnedPremium: [10x1 double]
InitialClaims: [10x1 double]
CaseOutstanding: [10x1 double]
EstimatedClaimsRatios: [10x1 double]
SelectedClaimsRatios: [10x1 double]
Создайте bornhuetterFerguson объект с требованиями, о которых сообщают, заплаченными требования и ожидаемые требования вычислить окончательные требования, выдающийся случай, IBNR и невыплаченные оценки требований.
bf = bornhuetterFerguson(dT_reported, dT_paid, ec.ultimateClaims)
bf =
bornhuetterFerguson with properties:
ReportedTriangle: [1x1 developmentTriangle]
PaidTriangle: [1x1 developmentTriangle]
ExpectedClaims: [10x1 double]
PercentUnreported: [10x1 double]
PercentUnpaid: [10x1 double]
CaseOutstanding: [10x1 double]
Используйте ultimateClaims вычислить спроектированные окончательные требования к каждому периоду источника, на основе заработанной премии и выбранных отношений требований.
projectedUltimateClaims = ultimateClaims(bf,"reported")projectedUltimateClaims = 10×1
103 ×
5.0894
5.1851
5.6421
5.8384
5.9358
5.8617
5.8639
6.1550
6.1069
6.4968
bf — Борнхуеттер-ФергюсонbornhuetterFerguson объектОбъект Борнхуеттер-Фергюсона в виде ранее созданного bornhuetterFerguson объект.
Типы данных: object
referenceClaimsType — Тип данных о требованиях'reported'
(значение по умолчанию) | вектор символов со значением 'reported' или 'paid' | представьте в виде строки со значением "reported" или "paid"(Необязательно) Тип данных о требованиях в виде вектора символов или строки.
Типы данных: char | string
projectedUltimateClaims — Спроектированные окончательные требования, полученные с помощью метода Борнхуеттер-ФергюсонаСпроектированные окончательные требования получили использование метода Борнхуеттер-Фергюсона, возвращенного как вектор.
Ultimate claims является полной суммой обеспеченный, ее страховщик и/или ее плата перестраховщика за полностью разработанную потерю. Полностью разработанная потеря является заплаченными потерями плюс неоплаченные потери, о которых сообщают, и потери понесенного, но не сообщил (IBNR).
Знание точного значения окончательных потерь не может быть возможным в течение долгого времени после конца периода политики. Актуарии помогают с этими проекциями в целях финансового моделирования и резервных определений на конец года.
ibnr | summary | unpaidClaims
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.