confidenceBands

Полосы доверительного интервала

свернуть все на странице

Синтаксис

cbTable = confidenceBands(cdc)
cbTable = confidenceBands(cdc,Name,Value)

Описание

пример

cbTable = confidenceBands(cdc) возвращает таблицу требуемой меры по риску и ее связанных полос доверия. confidenceBands используется, чтобы заняться расследованиями, как значения меры по риску и ее связанного доверительного интервала сходятся как количество увеличений сценариев. simulate функция должна быть запущена перед confidenceBands используется. Для получения дополнительной информации об использовании creditDefaultCopula возразите, смотрите creditDefaultCopula.

пример

cbTable = confidenceBands(cdc,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите сохраненные данные о портфеле. 

load CreditPortfolioData.mat;

Создайте creditDefaultCopula объект с 2D факторной моделью. 

cdc = creditDefaultCopula(EAD,PD,LGD,Weights2F,'FactorCorrelation',FactorCorr2F)
cdc = 
  creditDefaultCopula with properties:

            Portfolio: [100x5 table]
    FactorCorrelation: [2x2 double]
             VaRLevel: 0.9500
          UseParallel: 0
      PortfolioLosses: []

Установите VaRLevel к 99%. 

cdc.VaRLevel = 0.99;

Используйте simulate функция прежде, чем запустить confidenceBands. Используйте confidenceBands с creditDefaultCopula объект сгенерировать cbTable.

cdc = simulate(cdc,1e5);
cbTable = confidenceBands(cdc,'RiskMeasure','Std','ConfidenceIntervalLevel',0.9); 
cbTable(1:10,:)
ans=10×4 table
    NumScenarios    Lower      Std      Upper 
    ____________    ______    ______    ______

        1000         23.38    24.237    25.166
        2000        23.255    23.859    24.497
        3000        23.617    24.117    24.642
        4000         23.44    23.871    24.319
        5000        23.504    23.891    24.291
        6000        23.582    23.935    24.301
        7000        23.756    24.086    24.426
        8000        23.587    23.893    24.208
        9000        23.582    23.871    24.167
       10000        23.525    23.799    24.079

Входные параметры

свернуть все

creditDefaultCopula объект, полученный после выполнения simulate функция.

Для получения дополнительной информации о creditDefaultCopula объекты, смотрите creditDefaultCopula.

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: cbTable = confidenceBands(cdc,'RiskMeasure','Std','ConfidenceIntervalLevel',0.9,'NumPoints',50)

Рискните мерой, чтобы заняться расследованиями в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'RiskMeasure' и вектор символов или строка. Возможные значения:

  • 'EL' — Ожидаемая потеря, среднее значение потерь портфеля

  • 'Std' — Стандартное отклонение потерь

  • 'VaR' — Значение в опасности в пороге задано VaRLevel свойство creditDefaultCopula объект

  • 'CVaR' — Условный VaR в пороге задан VaRLevel свойство creditDefaultCopula объект

Типы данных: char | string

Уровень доверительного интервала в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ConfidenceIntervalLevel' и числовое между 0 и 1. Например, если вы задаете 0.95, о 95%-м доверительном интервале сообщают в выходной таблице (cbTable).

Типы данных: double

Количество выборок сценария, чтобы сообщить в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'NumPoints' и неотрицательное целое число. Значением по умолчанию является 100, об означающих полосах доверия сообщают в 100 равномерно разнесенных точках увеличения объема выборки в пределах от 0 к общему количеству симулированных сценариев.

Примечание

NumPoints должен быть числовой скаляр, больше, чем 1, и обычно намного меньше, чем общее количество симулированных сценариев. confidenceBands может использоваться, чтобы получить качественную идею того, как быстро мера по риску и ее доверительный интервал сходятся. Определение большого значения для NumPoints не рекомендуется и мог вызвать проблемы эффективности с confidenceBands.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Требуемая мера по риску и сопоставленные полосы доверия в каждом NumPoints объемы выборки сценария, возвращенные как таблица, содержащая следующие столбцы:

  • NumScenarios — Количество сценариев в точке выборки

  • Lower — Более низкая полоса доверия

  • RiskMeasure — Требуемую меру по риску, где столбец берет свое имя из любой меры по риску, требуют с дополнительным входом RiskMeasure

  • Upper — Верхняя полоса доверия

Ссылки

[1] Crouhy, M., Galai, D. и Марк, R. “Сравнительный анализ Текущих Моделей Кредитного риска”. Журнал Банковского дела и Финансов. Издание 24, 2000, стр 59–117.

[2] Gordy, M. “Сравнительная Анатомия Моделей Кредитного риска”. Журнал Банковского дела и Финансов. Издание 24, 2000, стр 119–149.

[3] Gupton, G., палец, C. и Bhatia, M. “CreditMetrics – технический документ”. J. P. Morgan, Нью-Йорк, 1997.

[4] Jorion, P. Финансовое руководство менеджера по рискам. 6-й выпуск. Финансы Вайли, 2011.

[5] Löffler, G. и Posch, P. Credit Risk Modeling Using Excel и VBA. Финансы Вайли, 2007.

[6] Макнейл, A., Фрэй, R. и Embrechts, P. Количественное управление рисками: Концепции, методы и инструменты. Издательство Принстонского университета, 2005.

Смотрите также

| | | | |

Темы

Введенный в R2017a

Документация Risk Management Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте