Сценарии контрагента
возвращает детали сценария контрагента как матрицу отдельных потерь для каждого контрагента для сценариев, которые требуют в scenarios
= getScenarios(cdc
,scenarioIndices
)scenarioIndices
.
simulate
функция должна быть запущена перед getScenarios
используется. Для получения дополнительной информации об использовании creditDefaultCopula
возразите, смотрите creditDefaultCopula
.
[1] Crouhy, M., Galai, D. и Марк, R. “Сравнительный анализ Текущих Моделей Кредитного риска”. Журнал Банковского дела и Финансов. Издание 24, 2000, стр 59–117.
[2] Gordy, M. “Сравнительная Анатомия Моделей Кредитного риска”. Журнал Банковского дела и Финансов. Издание 24, 2000, стр 119–149.
[3] Gupton, G., палец, C. и Bhatia, M. “CreditMetrics – технический документ”. J. P. Morgan, Нью-Йорк, 1997.
[4] Jorion, P. Финансовое руководство менеджера по рискам. 6-й выпуск. Финансы Вайли, 2011.
[5] Löffler, G. и Posch, P. Credit Risk Modeling Using Excel и VBA. Финансы Вайли, 2007.
[6] Макнейл, A., Фрэй, R. и Embrechts, P. Количественное управление рисками: Концепции, методы и инструменты. Издательство Принстонского университета, 2005.
confidenceBands
| creditDefaultCopula
| portfolioRisk
| riskContribution
| simulate