simulate

Симулируйте значения по умолчанию кредита с помощью creditDefaultCopula объект

свернуть все на странице

Синтаксис

cdc = simulate(cdc,NumScenarios)
cdc = simulate(___,Name,Value)

Описание

пример

cdc = simulate(cdc,NumScenarios) выполняет полную симуляцию сценариев кредита и вычисляет значения по умолчанию и потери для портфеля, заданного в creditDefaultCopula объект. Для получения дополнительной информации об использовании creditDefaultCopula возразите, смотрите creditDefaultCopula.

Примечание

При создании creditDefaultCopula объект, можно установить 'UseParallel' свойство, если у вас есть Parallel Computing Toolbox™. Однажды 'UseParallel' свойство установлено, параллельной обработкой является использованный для расчета simulate.

пример

cdc = simulate(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение" для (Copula, DegreesOfFreedom, и BlockSize).

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите сохраненные данные о портфеле. 

load CreditPortfolioData.mat;

Создайте creditDefaultCopula объект с 2D факторной моделью. 

cdc = creditDefaultCopula(EAD,PD,LGD,Weights2F,'FactorCorrelation',FactorCorr2F)
cdc = 
  creditDefaultCopula with properties:

            Portfolio: [100x5 table]
    FactorCorrelation: [2x2 double]
             VaRLevel: 0.9500
          UseParallel: 0
      PortfolioLosses: []

Установите VaRLevel к 99%. 

cdc.VaRLevel = 0.99;

Используйте simulate функция с creditDefaultCopula объект. После использования simulate, можно затем использовать portfolioRisk, riskContribution, confidenceBands, и getScenarios функции с обновленным creditDefaultCopula объект. 

cdc = simulate(cdc,1e5)
cdc = 
  creditDefaultCopula with properties:

            Portfolio: [100x5 table]
    FactorCorrelation: [2x2 double]
             VaRLevel: 0.9900
          UseParallel: 0
      PortfolioLosses: [1x100000 double]

Можно использовать riskContribution с creditDefaultCopula объект сгенерировать риск Contributions таблица. 

Contributions = riskContribution(cdc);
Contributions(1:10,:)
ans=10×5 table
    ID        EL           Std           VaR          CVaR   
    __    __________    __________    _________    __________

     1      0.036031      0.022762     0.083828       0.13625
     2      0.068357      0.039295      0.23373       0.24984
     3        1.2228       0.60699       2.3184        2.3775
     4      0.002877    0.00079014    0.0024248     0.0013137
     5       0.12127      0.037144      0.18474       0.24622
     6       0.12638      0.078506      0.39779       0.48334
     7       0.84284        0.3541       1.6221        1.8183
     8    0.00090088    0.00011379    0.0016463    0.00089197
     9       0.93117       0.87638       3.3868        3.9936
    10       0.26054       0.37918       1.7399        2.3042

Входные параметры

свернуть все

creditDefaultCopula объект, полученный из creditDefaultCopula.

Для получения дополнительной информации о creditDefaultCopula возразите, смотрите creditDefaultCopula.

Количество сценариев, чтобы симулировать в виде неотрицательного целого числа. Сценарии обрабатываются в блоках, чтобы сохранить ресурсы машины.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: cdc = simulate(cdc,NumScenarios,'Copula','t','DegreesOfFreedom',5)

Тип связки в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Copula' и вектор символов или строка. Возможные значения:

  • 'Gaussian' — Гауссова связка

  • 't' — Связка t со степенями свободы, заданными с помощью DegreesOfFreedom.

Типы данных: char | string

Степени свободы для связки t в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DegreesOfFreedom' и неотрицательное числовое значение. Если Copula установлен в 'Gaussian', DegreesOfFreedom параметр проигнорирован.

Типы данных: double

Количество сценариев к процессу в каждой итерации в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'BlockSize' и неотрицательное числовое значение.

Если незаданный, BlockSize значения по умолчанию к значению приблизительно 1 000 000 / (Номер контрагентов). Например, если существует 100 контрагентов, BlockSize по умолчанию 10 000 сценариев.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновленный creditDefaultCopula объект. Объект заполняется с симулированным PortfolioLosses.

Для получения дополнительной информации о creditDefaultCopula возразите, смотрите creditDefaultCopula.

Примечание

В simulate функция, Weights (заданный при использовании creditDefaultCopula) преобразовываются, чтобы гарантировать, что скрытые переменные имеют среднее значение 0 и отклонение 1.

Ссылки

[1] Crouhy, M., Galai, D. и Марк, R. “Сравнительный анализ Текущих Моделей Кредитного риска”. Журнал Банковского дела и Финансов. Издание 24, 2000, стр 59–117.

[2] Gordy, M. “Сравнительная Анатомия Моделей Кредитного риска”. Журнал Банковского дела и Финансов. Издание 24, 2000, стр 119–149.

[3] Gupton, G., палец, C. и Bhatia, M. “CreditMetrics – технический документ”. J. P. Morgan, Нью-Йорк, 1997.

[4] Jorion, P. Финансовое руководство менеджера по рискам. 6-й выпуск. Финансы Вайли, 2011.

[5] Löffler, G. и Posch, P. Credit Risk Modeling Using Excel и VBA. Финансы Вайли, 2007.

[6] Макнейл, A., Фрэй, R. и Embrechts, P. Количественное управление рисками: Концепции, методы и инструменты. Издательство Принстонского университета, 2005.

Смотрите также

| | | | |

Темы

Внешние веб-сайты

Введенный в R2017a

Документация Risk Management Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте