В этом примере показано, как неявно создать модель состояния-пространства, которая содержит компонент регрессии в уравнении наблюдения. Модель состояния - ARMA (1,1).
Запись функции, указывающей, как параметры в params сопоставить с матрицами модели state-space, начальными значениями состояния и типом состояния. Укажите компонент регрессии путем дефляции наблюдений в функции. Символично, что модель:
![$$\begin{array}{l}
\left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
{{x_{1,t}}}\\
{{x_{2,t}}}
\end{array}} \right] = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
{{\phi _1}}&{{\theta _1}}\\
0&0
\end{array}} \right]\left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
{{x_{1,t - 1}}}\\
{{x_{2,t - 1}}}
\end{array}} \right] + \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
{{\sigma _1}}\\
1
\end{array}} \right]{u_{1t}}\\
{y_t} - \beta {z_t} = a{x_{1,t}} + {\sigma _2}{\varepsilon _t}.
\end{array}$$](../examples/econ/win64/ImplicitlyCreateStateSpaceModelRegressionExample_eq09537775515220868501.png)
% Copyright 2015 The MathWorks, Inc. function [A,B,C,D,Mean0,Cov0,StateType,DeflateY] = regressionParamMap(params,y,z) % State-space model with a regression component parameter mapping function % example. This function maps the vector params to the state-space matrices % (A, B, C, and D), the initial state value and the initial state variance % (Mean0 and Cov0), and the type of state (StateType). The state model is % an ARMA(1,1). varu1 = exp(params(3)); % Positive variance constraint vare1 = exp(params(4)); A = [params(1) params(2); 0 0]; B = [sqrt(varu1); 1]; C = [1 0]; D = sqrt(vare1); Mean0 = [0.5 0.5]; Cov0 = eye(2); StateType = [0 0]; DeflateY = y - params(5)*z; end
Сохранить этот код как файл с именем regressionParamMap на пути MATLAB ®.
Создание модели состояния-пространства путем передачи функции regressionParamMap как дескриптор функции для ssm.
Mdl = ssm(@(params)regressionParamMap(params,y,z));
ssm неявно создает модель state-space. Обычно неявно определенные модели пространства состояний проверить невозможно.
Перед созданием модели убедитесь, что данные y и z существуют в рабочей области.