price2ret

Преобразование цен в возвраты

Синтаксис

[RetSeries,RetIntervals] = ... price2ret(TickSeries,TickTimes,Method)

Описание

[RetSeries,RetIntervals] = ... price2ret(TickSeries,TickTimes,Method) вычисляет возврат активов для NUMOBS наблюдения за ценами NUMASSETS активы.

Входные аргументы

`TickSeries`	Временные ряды данных о ценах. `TickSeries` может быть вектором-столбцом или матрицей: Как вектор, `TickSeries` представляет одномерный ценовой ряд. Длина вектора - это количество наблюдений (`NUMOBS`). Первый элемент содержит самое старое наблюдение, а последний элемент - самое последнее. В качестве матрицы `TickSeries` представляет `NUMOBS`- по количеству активов (`NUMASSETS`) матрица цен на активы. Строки соответствуют временным индексам. Первая строка содержит самые старые наблюдения, а последняя строка - самые последние. `price2ret` предполагает, что наблюдения по данной строке происходят одновременно для всех столбцов, где каждый столбец является ценовым рядом отдельного основного средства.
`TickTimes`	A `NUMOBS` элементный вектор монотонно увеличивающегося времени наблюдения. Время является числовым и принимается либо как порядковые номера даты (единицы дня), либо как десятичные числа в произвольных единицах (например, ежегодно). Если `TickTimes` является `[]` или не указано, то `price2ret` предполагает последовательное время наблюдения от 1, 2 ,..., `NUMOBS`.
`Method`	Вектор символов, указывающий метод объединения для вычисления возвратов активов. Если `Method` является `'Continuous'`, `[]`, или не указано, то `price2ret` вычисляет непрерывно скомпонованные возвраты. Если `Method = 'Periodic'`, то `price2ret` предполагает простой периодический возврат. `Method` нечувствителен к регистру.

Выходные аргументы

RetSeries

Массив возвратов основных средств:

Когда TickSeries является NUMOBS вектор столбца элемента, RetSeries является NUMOBS-1 вектор столбца.
Когда TickSeries является NUMOBSоколо-NUMASSETS матрица, RetSeries является (NUMOBS-1)около-NUMASSETS матрица. price2ret котировки i-го возврата актива за период TickTimes(i) кому TickTimes(i+1). Затем он нормализует его по интервалу времени между последовательными наблюдениями за ценами.
Предполагая, что
RetIntervals(i) = TickTimes(i + 1) -TickTimes(i)
тогда, если Method является 'Continuous', [], или не указан, price2ret вычисляет непрерывно сложенную доходность как
RetSeries(i) = log [TickSeries(i + 1 )/TickSeries(i) ]/RetIntervals(i)
Если Method является 'Periodic', то price2ret вычисляет простой возврат как
RetSeries(i) = [TickSeries(i + 1 )/TickSeriesi)] - 1/RetIntervals(i)

RetIntervals

NUMOBS-1 элементный вектор времени между наблюдениями. Если TickTimes является [] или не указан, price2ret предполагает, что все интервалы 1.

Примеры

свернуть все

Преобразование серии цен акций в серию возврата

Открыть сценарий в реальном времени

Создайте процесс цены акций, который будет постоянно составлять 10%:

S = 100*exp(0.10 * [0:19]'); 
    % Create the stock price series

Преобразуйте серию цен в серию возврата 10%:

R = price2ret(S);   % Convert the price series to a 
                    % 10 percent return series
[S [R;NaN]]  % Pad the return series so vectors are of

ans = 20×2

  100.0000    0.1000
  110.5171    0.1000
  122.1403    0.1000
  134.9859    0.1000
  149.1825    0.1000
  164.8721    0.1000
  182.2119    0.1000
  201.3753    0.1000
  222.5541    0.1000
  245.9603    0.1000
      ⋮

   % same length. price2ret computes the ith return from 
   % the ith and i+1th prices.

См. также

ret2price | tick2ret

Представлен до R2006a

Документация