ret2price

Преобразовать возвраты в цены

Синтаксис

[TickSeries,TickTimes] = ... ret2price(RetSeries,StartPrice,RetIntervals,StartTime,Method)

Описание

[TickSeries,TickTimes] = ... ret2price(RetSeries,StartPrice,RetIntervals,StartTime,Method) создает ряды цен для указанных основных средств с учетом начальных цен основных средств и результатов анализа возврата для каждого основного средства.

Входные аргументы

`RetSeries`	Массив возвращаемых значений временных рядов. `RetSeries` может быть вектором-столбцом или матрицей: Как вектор, `RetSeries` представляет одномерный ряд возвратов одного актива. Длина вектора - это количество наблюдений (`NUMOBS`). Первый элемент содержит самое старое наблюдение, а последний элемент - самое последнее. В качестве матрицы `RetSeries` представляет `NUMOBS`- по количеству активов (`NUMASSETS`) матрица возврата активов. Строки соответствуют временным индексам. Первая строка содержит самые старые наблюдения, а последняя строка - самые последние. `ret2price` предполагает, что наблюдения по данной строке выполняются одновременно для всех столбцов, и каждый столбец является серией возврата отдельного актива.
`StartPrice`	A `NUMASSETS` вектор элементов начальных цен для каждого актива или единая скалярная начальная цена, применяемая ко всем активам. Если `StartPrice = []` или не указан, все цены активов начинаются с `1`.
`RetIntervals`	A `NUMOBS` элементный вектор временных интервалов между возвратными наблюдениями или один скалярный интервал, применяемый ко всем наблюдениям. Если `RetIntervals` является `[]` или не указан, `ret2price` предполагает, что все интервалы имеют длину `1`.
`StartTime`	(необязательно) Скалярное время начала первого наблюдения, применяемое к ценовому ряду всех активов. Значение по умолчанию: `0`.
`Method`	Вектор символов, указывающий метод объединения, используемый для вычисления возвратов активов. Если `Method` является `'Continuous'`, `[]`, или не указано, то `ret2price` вычисляет непрерывно скомпонованные возвраты. Если `Method` является `'Periodic'` тогда `ret2price` вычисляет простые периодические возвраты. `Method` нечувствителен к регистру.

Выходные аргументы

TickSeries

Массив цен основных средств:

Когда RetSeries является NUMOBS вектор столбца элемента, TickSeries является NUMOBS+1 вектор столбца. Первый элемент содержит начальную цену основного средства, а последний элемент - самую последнюю цену.
Когда RetSeries является NUMOBSоколо-NUMASSETS матрица, затем TickSeries является (NUMOBS+1около-NUMASSETS матрица. Первая строка содержит начальную цену основных средств, а последняя строка содержит самые последние цены.

TickTimes

A NUMOBS+ 1 элементный вектор времени наблюдения за ценами. Начальное время равно нулю, если не указано вStartTime.

Примеры

свернуть все

Преобразование между ценами на акции и возвратами

Открыть сценарий в реальном времени

Создание процесса ценообразования акций, постоянно составляющего 10%

S = 100*exp(0.10*[0:19]'); 
    % Create the stock price series

Вычислить 10-процентный возврат для справки

R = price2ret(S); % Convert the price series to a 
                  % 10 percent return series

Преобразуйте результирующую серию возврата в исходную серию цен и сравните результаты:

P = ret2price(R, 100); % Convert to the original price
                       % series
[S P]                  % Compare the original and

ans = 20×2

  100.0000  100.0000
  110.5171  110.5171
  122.1403  122.1403
  134.9859  134.9859
  149.1825  149.1825
  164.8721  164.8721
  182.2119  182.2119
  201.3753  201.3753
  222.5541  222.5541
  245.9603  245.9603
      ⋮

                       % computed price series

Сравнение относительной цены запасов

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере сравниваются относительные ценовые характеристики индексов NASDAQ и NYSE.

Загрузите данные индекса собственного капитала.

load Data_EquityIdx

Преобразуйте возвраты обратно в цены, указав ту же начальную цену, 100, для каждой серии и постройте график результатов.

figure;
plot(ret2price(price2ret([DataTable.NASDAQ DataTable.NYSE]), 100))
ylabel('Prices')
legend('Nasdaq', 'NYSE','Location','Best')
axis tight

Figure contains an axes. The axes contains 2 objects of type line. These objects represent Nasdaq, NYSE.

Синий (верхний) график показывает NASDAQ ценовой ряд. Зеленый (нижний) график показывает NYSE ценовой ряд.

См. также

price2ret | ret2tick

Представлен до R2006a

Документация