Загрузить файл SimulatedStock.mat, в котором представлено расписание (TMW) для финансовых данных для запаса TMW. Затем преобразовать серию цен в серию возврата, учитывая первые 10 периодических возвратов TMW.
Использовать datetime входные данные для преобразования серии цен в серию возврата, учитывая периодическую доходность двух акций, наблюдаемых в первом, втором, третьем и четвертом кварталах.
Data - Данные для цен основных средств матрица | таблица | расписание
Данные для цен основных средств, указанные как NUMOBSNASSETS матрица, table, или timetable. Предполагается, что цены в данной строке имеют место одновременно для всех столбцов, и каждый столбец является ценовым рядом отдельного основного средства.
Типы данных: double | table | timetable
Аргументы пары «имя-значение»
Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.
'TickTimes' - Время наблюдения, связанное с ценами последовательное время наблюдения от 1,2,...NUMOBS предполагается для всех активов (по умолчанию) | вектор
Время наблюдения, связанное с ценами, указанное как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'TickTimes' и NUMOBS вектор элементного столбца монотонно увеличивающегося времени наблюдения, связанного с ценами в Data. Время принимается либо как порядковые номера даты (единицы дня), строки даты, массивы даты и времени, либо как десятичные числа в произвольных единицах (например, ежегодно).
Примечание
Если вход Data тип является расписанием, информация о времени строки в расписании перезаписывает TickTimes вход.
Типы данных: double | datetime | string
'Method' - Метод преобразования цен на активы в доходность 'Simple' (по умолчанию) | символьный вектор со значением 'Simple' или 'Continuous' | строка со значением "Simple" или "Continuous"
Метод преобразования цен активов в доходность, определяемый как разделенная запятыми пара, состоящая из 'Method' и вектор строки или символа, указывающий метод преобразования цен активов в возвраты.
Если метод 'Simple', то простые периодические возвраты в момент времени t вычисляются как:
Returns(t) = Data(t)/Data(t-1) - 1.
Если метод 'Continuous'непрерывные возвраты вычисляются как:
Массив временных рядов возвратов активов, возвращаемых в виде NUMOBS-1около-NASSETS массив возвратов активов с тем же типом (матрица, таблица или расписание), что и входные данные Data. Первая строка содержит самые старые возвращаемые значения, а последняя - самые последние. Предполагается, что возврат по данной строке происходит одновременно для всех столбцов, и каждый столбец является серией возврата отдельного актива.
Intervals - Интервал между последовательными ценами вектор
Интервалы между последовательными ценами, возвращаемые как NUMOBS-1 вектор столбца длины, где Intervals(t) = TickTimes(t) - TickTimes(t - 1).
Расширенные возможности
Массивы высокого уровня Вычислять с массивами, в которых больше строк, чем в памяти.
Эта функция поддерживает ввод Data это значение задается как вектор высокого столбца, таблица высокого уровня или расписание высокого уровня. Дополнительные сведения см. в разделе tall и Высокие Массивы.
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.
