Exponenta Banner
exponenta event banner

ret2tick

Преобразовать серию возврата в серию цен

свернуть все на странице

Синтаксис

[TickSeries, TickTimes] = ret2tick (данные)
[TickSeries, TickTimes] = ret2tick (___, имя, значение)

Описание

пример

[TickSeries,TickTimes] = ret2tick(Data) вычисляет цены из начальных цен NASSET активов и NUMOBS возвращать наблюдения.

пример

[TickSeries,TickTimes] = ret2tick(___,Name,Value) добавляет необязательные аргументы пары имя-значение.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Рассчитайте рост цен на две акции в течение года на основе трех дополнительных наблюдений доходности.

RetSeries = [0.10 0.12
             0.05 0.04
            -0.05 0.05];

RetIntervals = [182 
                 91
                 92];

StartTime = datetime('18-Dec-2000','Locale','en_US');

[TickSeries,TickTimes] = ret2tick(RetSeries,'ReturnIntervals',RetIntervals,... 
    'StartTime',StartTime)
TickSeries = 4×2

    1.0000    1.0000
    1.1000    1.1200
    1.1550    1.1648
    1.0973    1.2230


TickTimes = 4x1 datetime
   18-Dec-2000
   18-Jun-2001
   17-Sep-2001
   18-Dec-2001
Открыть сценарий в реальном времени

Использовать timetable входные данные для преобразования серии цен в серию возврата, учитывая периодическую доходность двух акций, наблюдаемых в первом, втором, третьем и четвертом кварталах.

RetSeries = [0.10 0.12
             0.05 0.04
            -0.05 0.05];

RetTimes = datetime({'6/18/2001','9/17/2001','12/18/2001'},'InputFormat','MM/dd/uuuu','Locale','en_US');
RetSeries = array2timetable(RetSeries,'RowTimes',RetTimes);
StartTime = datetime('12/18/2000','InputFormat','MM/dd/uuuu','Locale','en_US');


[TickSeries,TickTimes] = ret2tick(RetSeries,'StartTime',StartTime)
TickSeries=4×2 timetable
       Time        RetSeries1    RetSeries2
    ___________    __________    __________

    18-Dec-2000           1             1  
    18-Jun-2001         1.1          1.12  
    17-Sep-2001       1.155        1.1648  
    18-Dec-2001      1.0973         1.223  


TickTimes = 4x1 datetime
   18-Dec-2000
   18-Jun-2001
   17-Sep-2001
   18-Dec-2001

Входные аргументы

свернуть все

Данные для возврата основных средств, указанные как NUMOBSNASSETS матрица, table, или timetable. Возвраты не нормируются по интервалам времени между последовательными оценками цен.

Типы данных: double | table | timetable

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: [TickSeries,TickTimes] = ret2tick(RetSeries,'StartTime',StartTime)

Начальные цены для каждого актива, указанные как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'StartPrice' и NASSETSоколо-1 вектор, указывающий начальные цены для каждого актива или одну скалярную начальную цену, применяемую ко всем активам.

Типы данных: double

Интервал возврата между ценами, указанный как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'ReturnIntervals' и скалярный интервал возврата, применяемый ко всем возвращениям, или вектор длины NUMOBS интервалы возврата между последовательными возвращениями. ReturnIntervals определяется как:

ReturnIntervals(t) = TickTimes(t) - TickTimes(t-1).

Примечание

Если тип Data - расписание, ReturnIntervals игнорируется.

Типы данных: double

Время начала первого наблюдения, применяемого к ценовым рядам всех активов, указанных как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'StartTime' и скалярная строка, символьный вектор, двойной или datetime.

Примечание

Если ReturnIntervals является значением длительности или календарной длительности, по умолчанию для StartTime является datetime('today').

Если Data является расписанием и StartTime не уточняется, итоговые цены активов в первом периоде не сообщаются.

Типы данных: double | string | char | datetime

Метод преобразования возвратов активов в цены, указанный как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Method' и вектор строки или символа, указывающий метод преобразования цен активов в возвраты.

Если метод 'Simple', то используются простые периодические возвраты:

TTickSeries(t) = TickSeries(t-1)*(1 + ReturnSeries(t)).

Если метод 'Continuous', то используются непрерывные возвраты:

TickSeries(t) = TickSeries(t-1)*exp(ReturnSeries(t)).

Типы данных: char | string

Выходные аргументы

свернуть все

Массив временных рядов цен основных средств, возвращенных как NUMBOBS+1около-NASSETS временные ряды цен активов того же типа (матрица, таблица или график), что и входные данные Data. Первая строка содержит самые старые цены, а последняя - самые последние. Предполагается, что цены в данной строке имеют место одновременно для всех столбцов, и каждый столбец является ценовым рядом отдельного основного средства.

Время наблюдения, связанное с ценами в TickSeries, возвращено как NUMBOBS+1 вектор колонки длины монотонно увеличивающегося времени наблюдения, связанного с ценами в TickSeries. Начальное время - StartTime. Для матрицы и таблицы Data, последовательные наблюдения происходят с приращениями, указанными в ReturnIntervals и для Data расписания, последовательные наблюдения получаются из времени и дат в Data.

Расширенные возможности

См. также

| | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка