Exponenta Banner
exponenta event banner

acrubond

Начисленные проценты по обеспечению с периодическими выплатами процентов

свернуть все на странице

Синтаксис

AccruInterest = acrubond (Дата запроса, Расчет, Дата первого купона, Лицо, Ставка купона)
AccruInterest = acrubond (___, период, базис)

Описание

пример

AccruInterest = acrubond(IssueDate,Settle,FirstCouponDate,Face,CouponRate) возвращает начисленные проценты для ценной бумаги с периодическими выплатами процентов. acrubond вычисляет начисленные проценты по ценным бумагам со стандартными, короткими и длинными первыми купонными периодами.

Примечание

cfamounts или accrfrac рекомендуется при расчете начисленных процентов после первого периода.

пример

AccruInterest = acrubond(___,Period,Basis) добавляет необязательные аргументы для Period и Basis.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как найти начисленные проценты для облигации с полугодовыми выплатами процентов.

AccruInterest = acrubond('31-jan-1983',  '1-mar-1993', ...
                '31-jul-1983',  100,  0.1,  2,  0)
AccruInterest = 0.8011
Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как использовать datetime входные данные для поиска начисленных процентов для облигации с полугодовыми процентными выплатами. 

AccruInterest = acrubond(datetime('31-jan-1983','Locale','en_US'),datetime('1-mar-1993','Locale','en_US'),datetime('31-jul-1983','Locale','en_US'),...
100,  0.1,  2,  0)
AccruInterest = 0.8011

Входные аргументы

свернуть все

Дата выпуска безопасности, указанная как скаляр или NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата расчета ценной бумаги, указанная как скаляр или NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат, векторы символов даты или массивы datetime. Settle дата должна быть до Maturity дата.

Типы данных: double | char | datetime

Дата первого купона ценной бумаги, указанная как скаляр или NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Значение погашения (номинал) ценной бумаги, указанное как скаляр или NINSTоколо-1 вектор.

Типы данных: double

Купонная ставка ценной бумаги, указанная как скаляр или NINSTоколо-1 вектор значений десятичной дроби.

Типы данных: double

(Необязательно) Количество купонных выплат в год для обеспечения, указанное как скалярное или NINSTоколо-1 вектор с использованием значений: 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Типы данных: double

(Необязательно) База числа дней для безопасности, указанная как скаляр или NINSTоколо-1 вектор. Значения:

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Начисленные проценты за ценную бумагу, возвращенные как скаляр или NINSTоколо-1 вектор.

См. также

| | | | | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка