Инструмент процентной ставки - это производный инструмент, в котором основным активом является право на выплату или получение условной суммы денег по данной процентной ставке. Toolbox™ Финансовые инструменты предоставляет дополнительные функциональные возможности для оценки, вычисления чувствительности и выполнения анализа хеджирования для многих процентных ценных бумаг. Можно оценить облигации, купюры с плавающей ставкой, ванильные свопы, фьючерсы, опционы на облигации, амортизирующие облигации, кэпы и полы с моделями ценообразования, которые включают модели решетки, моделирование Монте-Карло и несколько решений закрытой формы. Для получения дополнительной информации см. Процентные инструменты (инструментарий финансовых инструментов).
Ценообразование и расчет доходности для ценных бумаг с фиксированным доходом
Вычислите начисленные проценты, цену, доходность, выпуклость и продолжительность ценных бумаг с фиксированным доходом.
Расчет цены и доходности казначейских векселей
Доступные функции для вычисления цен и доходностей по казначейским векселям.
Срочная структура процентных ставок
Деривация и анализ кривых процентных ставок, включая преобразование и экстраполяцию данных, начальную загрузку и преобразование кривой процентных ставок.
Чувствительность цен облигаций к процентным ставкам
В этом примере демонстрируется анализ длительности и выпуклости портфеля облигаций с использованием совместимых с SIA функций облигаций.
Портфель облигаций для периода хеджирования и выпуклости
В этом примере создается портфель облигаций для хеджирования портфеля облигаций.
Анализ структуры условий и процентные свопы
Этот пример показывает, как вывести подразумеваемые нулевые и форвардные кривые из наблюдаемых рыночных цен купонных облигаций.
Определены казначейские векселя
Казначейские векселя - краткосрочные ценные бумаги, проданные Казначейством США.