Exponenta Banner
exponenta event banner

accrfrac

Доля купонного периода до расчета

свернуть все на странице

Синтаксис

Фракция = accrfrac (Расчет, Срок)
Дробь = accrfrac (___, Период, Базис, Правило EndMonthRule, Дата запроса, Дата первого купона, Дата последнего купона)

Описание

пример

Fraction = accrfrac(Settle,Maturity) возвращает долю периода купона до расчета.

Использовать accrfrac для расчета начисленных процентов. accrfrac вычисляет начисленные проценты по облигациям с регулярным или нечетным первым или последним купонным периодом.

Требуемые входные аргументы должны быть числом связей, NUMBONDSоколо-1 или 1около-NUMBONDS, согласующиеся векторы или скаляры.

пример

Fraction = accrfrac(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate) возвращает долю периода купона до расчета с необязательными входами.

Необязательные входные аргументы должны быть либо NUMBONDSоколо-1 или 1около-NUMBONDS согласующиеся векторы, скаляры или пустые матрицы.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как найти начисленные проценты для данных данной облигации.

Settle = '14-Mar-1997';
Maturity = ['30-Nov-2000'
            '31-Dec-2000'
            '31-Jan-2001'];
Period = 2;
Basis = 0;
EndMonthRule = 1;

Fraction = accrfrac(Settle, Maturity, Period, Basis,... 
EndMonthRule)
Fraction = 3×1

    0.5714
    0.4033
    0.2320
Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как найти начисленные проценты для данных данной облигации с помощью массива datetime. 

Fraction = accrfrac(datetime('14-Mar-1997', 'Locale', 'en_US'), ['30-Nov-2000'; '31-Dec-2000'; '31-Jan-2001'], 2, 0,1)
Fraction = 3×1

    0.5714
    0.4033
    0.2320

Входные аргументы

свернуть все

Дата расчета, указанная как вектор серийного номера даты, символьный вектор даты или массив datetime. Settle должно быть раньше, чем Maturity.

Типы данных: double | char | datetime

Дата исполнения, указанная как вектор серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Купоны в год связи, указанные как вектор положительных целых чисел из множества [1,2,3,4,6,12].

Типы данных: single | double

Базисное число дней инструмента, указанное как целое число со значением 0 через 13 или Nоколо-1 вектор целых чисел со значениями 0 через 13.

  • 0 = факт/факт (по умолчанию)

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (BMA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: single | double

Флаг правила конца месяца для месяца, имеющего 30 или менее дней, указанный как неотрицательное целое число [0, 1] с использованием Nоколо-1 вектор значений. Это правило применяется только в том случае, если Maturity - дата окончания месяца, имеющая 30 или менее дней.

  • 0 = Игнорировать правило, означающее, что дата купонной выплаты облигации всегда совпадает с числовым днем месяца.

  • 1 = Установить правило, означающее, что дата купонной выплаты облигации всегда является последним фактическим днем месяца.

Типы данных: logical

Дата выпуска облигаций, указанная как серийный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата, когда облигация производит свой первый купонный платеж, указанный как серийный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

FirstCouponDate используется, когда облигация имеет нерегулярный первый купонный период. Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба указаны, FirstCouponDate имеет приоритет при определении структуры купонных выплат. Если не указать FirstCouponDateдаты оплаты денежного потока определяются из других входных данных.

Типы данных: double | char | datetime

Дата последнего купона облигации до даты погашения, указанная как порядковый номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

LastCouponDate используется, когда облигация имеет нерегулярный последний купонный период. При отсутствии указанного FirstCouponDate, указанный LastCouponDate определяет структуру купона облигации. Купонная структура облигации усечена в LastCouponDateнезависимо от того, куда она попадает, и следует только дата денежного потока погашения облигации. Если не указать LastCouponDateдаты оплаты денежного потока определяются из других входных данных.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Доля купонного периода до расчета, возвращенная как NUMBONDSоколо-1 вектор.

См. также

| | | | | | | | | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка