exponenta event banner

beytbill

Эквивалентная доходность облигаций для казначейских векселей

Описание

пример

Yield = beytbill(Settle,Maturity,Discount) возвращает эквивалентную доходность облигаций для казначейского векселя.

Примеры

свернуть все

В этом примере показано, как найти эквивалентную доходность облигаций для векселя Казначейства, который имеет дату расчета 11 февраля 2000 года, дату погашения 7 августа 2000 года и учетную ставку 5,77.

Yield = beytbill('2/11/2000', '8/7/2000', 0.0577)
Yield = 0.0602

В этом примере показано, как использовать datetime входные данные для определения эквивалентной доходности облигаций для казначейского векселя, который имеет дату расчета 11 февраля 2000 года, дату погашения 7 августа 2000 года, и учетную ставку 5,77.

Yield = beytbill(datetime('11-Feb-2000','Locale','en_US'), datetime('7-Aug-2000','Locale','en_US'),...
0.0577)
Yield = 0.0602

Входные аргументы

свернуть все

Дата расчета казначейского векселя, указанная как скаляр или NTBILLSоколо-1 вектор серийных номеров дат, векторы символов даты или массивы datetime. Settle должно быть раньше, чем Maturity.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения казначейского векселя, указанная как скаляр или NTBILLSоколо-1 вектор серийных номеров дат, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Учетная ставка казначейского векселя, указанная как скаляр NTBILLSоколо-1 вектор значений десятичной дроби.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Доходность казначейских векселей, возвращенная как скаляр или NTBILLSоколо-1 вектор.

Примечание

Количество дней до погашения обычно указывается как: md - sd - 1. A NaN возвращается для всех случаев, когда отрицательные цены подразумеваются учетной ставкой, Discountи количество дней между Settle и Maturity.

Представлен до R2006a