Общий возврат облигации с фиксированным купоном
[вычисляет общий доход по облигациям с фиксированным купоном до погашения или до определенного инвестиционного горизонта.BondEquiv,EffectiveRate] = bndtotalreturn(Price,CouponRate,Settle,Maturity,ReinvestRate)
[ добавляет необязательные аргументы пары имя-значение. BondEquiv,EffectiveRate] = bndtotalreturn(___,Name,Value)
Использовать bndtotalreturn для расчета общей прибыли по облигации с фиксированным купоном с указанием даты инвестиционного горизонта.
Определение облигации с фиксированным купоном.
Price = 101; CouponRate = 0.05; Settle = '15-Nov-2011'; Maturity = '15-Nov-2031'; ReinvestRate = 0.04;
Рассчитайте общий возврат к сроку погашения.
[BondEquiv, EffectiveRate] = bndtotalreturn(Price, CouponRate, ...
Settle, Maturity, ReinvestRate)BondEquiv = 0.0460
EffectiveRate = 0.0466
Укажите горизонт инвестиций.
HorizonDate = '15-Nov-2021'; [BondEquiv, EffectiveRate] = bndtotalreturn(Price, CouponRate, ... Settle, Maturity, ReinvestRate, 'HorizonDate', HorizonDate)
BondEquiv = 0.0521
EffectiveRate = 0.0528
Выполните анализ сценария по ставке реинвестирования.
ReinvestRate = [0.03; 0.035; 0.04; 0.045; 0.05]; [BondEquiv, EffectiveRate] = bndtotalreturn(Price, CouponRate, ... Settle, Maturity, ReinvestRate, 'HorizonDate', HorizonDate)
BondEquiv = 5×1
0.0557
0.0538
0.0521
0.0505
0.0490
EffectiveRate = 5×1
0.0565
0.0546
0.0528
0.0511
0.0496
Использовать bndtotalreturn с datetime входные данные для расчета общей прибыли по облигации с фиксированным купоном с указанием даты инвестиционного горизонта.
Price = 101; CouponRate = 0.05; Settle = datetime('15-Nov-2011','Locale','en_US'); Maturity = datetime('15-Nov-2031','Locale','en_US'); HorizonDate = datetime('15-Nov-2021','Locale','en_US'); ReinvestRate = 0.04; [BondEquiv, EffectiveRate] = bndtotalreturn(Price, CouponRate, ... Settle, Maturity, ReinvestRate, 'HorizonDate', HorizonDate)
BondEquiv = 0.0521
EffectiveRate = 0.0528
Price - Чистая цена на дату расчетаЧистая цена на дату расчета, указанная как скаляр или NINSTоколо-1 вектор.
Типы данных: double
CouponRate - Купонная ставкаКупонная ставка, заданная как скаляр или NINSTоколо-1 вектор десятичных значений.
Типы данных: double
Settle - Дата погашения облигации с фиксированным купономДата расчета облигации с фиксированным купоном, указанная как скаляр или NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат, векторы символов даты или массивы datetime. Если поставляется в виде NINSTоколо-1 вектор дат, даты расчета могут быть различными, если они находятся до Maturity дата и HorizonDate.
Типы данных: double | char | datetime
Maturity - Дата погашения облигации с фиксированным купономДата погашения облигации с фиксированным купоном, указанная как скаляр или NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат, векторы символов даты или массивы datetime.
Типы данных: double | char | datetime
ReinvestRate - Ставка реинвестированияСтавка реинвестирования (ставка, полученная путем реинвестирования купонов), указанная как скалярная или NINSTоколо-2 вектор десятичных значений.
Типы данных: double
Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.
[BondEquiv,EffectiveRate] = bndtotalreturn(Price,CouponRate,Settle,Maturity,ReinvestRate,'HorizonDate','15-Nov-2021')'HorizonDate' - Дата инвестиционного горизонтаMaturity дата (по умолчанию) | серийный номер даты | вектор символов даты | datetimeДата инвестиционного горизонта, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'HorizonDate' и скаляр или NINSTоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.
Если HorizonDate не указан, общая доходность рассчитывается как Maturity.
Типы данных: double | char | datetime
'HorizonPrice' - Цена на дату инвестиционного горизонтаReinvestRate (по умолчанию) | числовыеЦена на дату инвестиционного горизонта, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'HorizonPrice' и скаляр или NINSTоколо-1 вектор.
Если HorizonPrice не указан, цена по HorizonDate рассчитывается на основе ReinvestRate. Если HorizonDate равно Maturity дата, HorizonPrice игнорируется, и общий возврат к сроку рассчитывается на основе Face значение.
Типы данных: double
'Period' - Количество купонных выплат в год2
(по умолчанию) | числовые со значениями 0, 1, 2, 3, 4, 6 или 12Количество купонных выплат в год, указанное как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Period' и скаляр или NINSTоколо-1 вектор с использованием значений: 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12.
Типы данных: double
'Basis' - Количество дней0 (факт/факт) (по умолчанию) | целые числа множества [0...13] | вектор целых чисел множества [0...13]Базисное число дней, указанное как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Basis' и скаляр или NINSTоколо-1 вектор. Значения:
0 = факт/факт
1 = 30/360 (SIA)
2 = фактически/360
3 = факт/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европейский)
7 = факт/365 (японский)
8 = факт/факт (ICMA)
9 = факт/360 (ICMA)
10 = факт/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = факт/365 (ISDA)
13 = BUS/252
Дополнительные сведения см. в разделе Базис.
Типы данных: double
'EndMonthRule' - Флаг правила на конец месяца1 (в действии) (по умолчанию) | неотрицательное целое число 0 или 1Флаг правила конца месяца, заданный как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'EndMonthRule' и скаляр или NINSTоколо-1 вектор. Это правило применяется только в том случае, если Maturity - дата окончания месяца, имеющая 30 или менее дней.
0 = Игнорировать правило, означающее, что дата выплаты бонусного купона всегда совпадает с числовым днем месяца.
1 = Установить правило, означающее, что дата выплаты бонусного купона всегда является последним фактическим днем месяца.
Типы данных: logical
'IssueDate' - Дата выпуска облигацийДата выпуска облигаций, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'IssueDate' и скаляр или NINSTоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.
Если не указать IssueDateдаты оплаты денежного потока определяются из других входных данных.
Типы данных: double | char | datetime
'FirstCouponDate' - нерегулярная или обычная дата первого купонаНеправильная или нормальная дата первого купона, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'FirstCouponDate' и скаляр или NINSTоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.
Если не указать FirstCouponDateдаты оплаты денежного потока определяются из других входных данных.
Типы данных: double | char | datetime
'LastCouponDate' - нерегулярная или обычная дата последнего купонаНеправильная или нормальная дата последнего купона, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'LastCouponDate' и скаляр или NINSTоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.
Если не указать LastCouponDateдаты оплаты денежного потока определяются из других входных данных.
Типы данных: double | char | datetime
'StartDate' - Форвардная дата начала платежейПрямая дата начала платежей, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'StartDate' и скаляр или NINSTоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.
Если не указать StartDate, дата начала действия - Settle дата.
Типы данных: double | char | datetime
'Face' - Номинальная стоимость облигации100 (по умолчанию) | числовыеНоминальная стоимость облигации, указанная как разделенная запятыми пара, состоящая из 'Face' и скаляр или NINSTоколо-1 вектор.
Типы данных: double
'CompoundingFrequency' - Частота компаундирования для расчета выхода1, 2, 3, 4, 6, или 12Частота объединения для расчета выхода, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'CompoundingFrequency' и скаляр или NINSTоколо-1 вектор.
1 - Годовое суммирование
2 - Полугодичное компаундирование
3 - Три раза в год
4 - Квартальное суммирование
6 - Компаундирование раз в два месяца
12 - Ежемесячное суммирование
Примечание
По умолчанию базы SIA (0-7) и BUS/252 использовать полугодовое соглашение о компаундировании и базы ICMA (8-12) использовать ежегодное соглашение о компаундировании.
Типы данных: double
'DiscountBasis' - базис, используемый для расчета коэффициентов дисконтирования для расчета доходности;[0...13] | вектор целых чисел множества [0...13]Базис, используемый для вычисления коэффициентов дисконтирования для вычисления доходности, указанной как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'DiscountBasis' и скаляр или NINSTоколо-1 вектор. Значения:
0 = факт/факт
1 = 30/360 (SIA)
2 = фактически/360
3 = факт/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европейский)
7 = факт/365 (японский)
8 = факт/факт (ICMA)
9 = факт/360 (ICMA)
10 = факт/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = факт/365 (ISDA)
13 = BUS/252
Дополнительные сведения см. в разделе Базис.
Примечание
Поведение по умолчанию для баз SIA (0-7) для использования actual/actual количество дней для вычисления коэффициентов дисконтирования и количество дней ICMA (8 – 12) и BUS/252 для использования указанного DiscountBasis.
Типы данных: double
BondEquiv - Общая доходность в эквиваленте облигацийОбщий доход в эквиваленте облигаций, возвращенный в виде NUMBONDSоколо-1 вектор.
EffectiveRate - Общая доходность на основе действующей ставкиОбщая доходность на основе действующей ставки, возвращенная как NUMBONDSоколо-1 вектор.
[1] Фабоцци, Фрэнк Дж., Манн, Стивен В. Введение в аналитику с фиксированным доходом: анализ относительной стоимости, показатели риска и оценка. Джон Уайли и сыновья, Нью-Йорк, 2010.
Имеется измененная версия этого примера. Открыть этот пример с помощью изменений?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.