Exponenta Banner
exponenta event banner

cfport

Портфельная форма сумм денежных потоков

свернуть все на странице

Синтаксис

[CFBondDate, AllDates, AllTF, IndStartBond] = cfport (CFlowAmoits, CFlowDate)
[CFBondDate, AllDates, AllTF, IndStartBond] = cfport (___, TFactors)

Описание

пример

[CFBondDate,AllDates,AllTF,IndByBond] = cfport(CFlowAmounts,CFlowDates) вычисляет вектор всех дат движения денежных средств портфеля облигаций и матрицу, отображающую денежные потоки каждой облигации на эти даты. Используйте матрицу для расчета цены облигаций по кривой коэффициентов дисконтирования.

пример

[CFBondDate,AllDates,AllTF,IndByBond] = cfport(___,TFactors) указывает параметры, использующие один или несколько необязательных аргументов в дополнение к входным аргументам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Использовать cfprice для расчета цены для денежного потока с заданной доходностью до срока погашения.

Определите данные для кривой доходности. 

Settle = datenum('01-Jul-2003');
Yield = .05;
CFAmounts = [30;40;30];
CFDates = datenum({'15-Jul-2004', '15-Jul-2005', '15-Jul-2006'});

Вычислите Price. 

Price = cfprice(CFAmounts, CFDates, Yield, Settle)
Price = 3×1

   28.4999
   36.1689
   25.8195
Открыть сценарий в реальном времени

Использовать cfprice чтобы вычислить цену для денежного потока, заданного доходностью до срока, используя datetime входные данные. 

Settle = datenum('01-Jul-2003');
Yield = .05;
CFAmounts = [30;40;30];
CFDates = datenum({'15-Jul-2004', '15-Jul-2005', '15-Jul-2006'});

CFDates = datetime(CFDates,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
Settle = datetime(Settle,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
Price = cfprice(CFAmounts, CFDates, Yield, Settle)
Price = 3×1

   28.4999
   36.1689
   25.8195

Входные аргументы

свернуть все

Суммы денежных потоков, указанные как количество облигаций (NUMBONDS) по количеству денежных потоков (NUMCFS) матрица с записями, перечисляющими суммы денежных потоков, соответствующие каждой дате в CFlowDates.

Типы данных: double

Даты движения денежных средств, указанные как NUMBONDSоколо-NUMCFS матрица со строками, перечисляющими даты денежных потоков с использованием серийного номера даты, вектора символов даты или массива datetime для каждой облигации и дополненной NaNs. Если CFlowDates - порядковый номер даты или вектор символов даты, AllDates возвращается в виде массива номеров серийных дат. Если CFlowDates является массивом datetime, то AllDates возвращается в виде массива datetime.

Типы данных: double

(Необязательно) Время между расчетом и датой денежного потока, указанное как NUMBONDSоколо-NUMCFS матрица с записями, перечисляющими время между расчетом и датой денежного потока, измеренное в полугодовых купонных периодах.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Денежные потоки, индексированные по облигациям и по дате, возвращенные как NUMBONDS по количеству дат (NUMDATES) матрица. Каждая строка содержит значения денежного потока облигации по индексам, соответствующим записям в AllDates. Другие индексы в строке содержат нули.

Список всех дат, которые имеют любой денежный поток из портфеля облигаций, возвращенный как NUMDATESоколо-1 матрица. AllDates матрица выражается в формате серийной даты (по умолчанию) или в формате datetime (если CFlowDates в формате datetime).

Временные коэффициенты, соответствующие датам в AllDates, возвращено как NUMDATESоколо-1 матрица. Если TFactors не вводится, AllTF содержит количество дней с первой даты в AllDates.

Индексы по облигациям, возвращенные как NUMBONDSоколо-NUMCFS матрица. i-я строка содержит список индексов в AllDates где i-я облигация имеет денежные потоки. Поскольку некоторые облигации имеют больше денежных потоков, чем другие, матрица дополняется NaNs.

См. также

| |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка