Визуализация денежных потоков финансовых инструментов
cfplot( строит график движения денежных средств для указанных сумм движения денежных средств (CFlowDates,CFlowAmounts)CFlowAmounts) и даты (CFlowDates). Длина и ориентация каждой стрелки соответствуют сумме денежного потока.
cfplot(___, строит график движения денежных средств для указанных сумм движения денежных средств (Name,Value)CFlowAmounts), даты (CFlowDates) и необязательные аргументы пары имя-значение.
h = cfplot(___,Name,Value)
[ возвращает дескрипторы к объектам линии и осям, используя необязательные аргументы пары имя-значение. h,axes_handle] = cfplot(___,Name,Value)
Определить CFlowAmounts и CFlowDates с использованием cfamounts функция.
CouponRate = [0.06; 0.05; 0.03]; Settle = '03-Jun-1999'; Maturity = ['15-Aug-2000';'15-Dec-2000';'15-Jun-2000']; Period = [1; 2; 2]; Basis = [1; 0; 0]; [CFlowAmounts, CFlowDates] = cfamounts(... CouponRate, Settle, Maturity, Period, Basis)
CFlowAmounts = 3×5
-4.8000 6.0000 106.0000 NaN NaN
-2.3352 2.5000 2.5000 2.5000 102.5000
-1.4011 1.5000 1.5000 101.5000 NaN
CFlowDates = 3×5
730274 730347 730713 NaN NaN
730274 730286 730469 730652 730835
730274 730286 730469 730652 NaN
Постройте график всех денежных потоков на одной оси и пометьте первые две.
cfplot(CFlowDates, CFlowAmounts, 'ShowAmnt', [1 2])
Сгруппируйте второй и третий денежные потоки.
figure; cfplot(CFlowDates, CFlowAmounts, 'Groups', {[2 3]}, 'ShowAmnt', 1);
Отформатируйте ось дат и установите галочки на фактические даты движения денежных средств.
figure; cfplot(CFlowDates, CFlowAmounts, 'Groups', {[2 3]}, 'ShowAmnt', 1, ... 'DateFormat', 6, 'DateSpacing', 100);
Делите стрелки денежного потока на те же даты.
figure; cfplot(CFlowDates, CFlowAmounts, 'Groups', {[2 3]}, 'ShowAmnt', 1, ... 'DateFormat', 6, 'DateSpacing', 100, 'Stacked', 1);
Создайте вложенные печати из нескольких групп и добавьте заголовки с помощью маркеров перемещения осей.
figure; [h, axes_handle] = cfplot(CFlowDates, CFlowAmounts, ... 'Groups', {[1] [2 3]}, 'ShowAmnt', 1, 'Stacked', 2, ... 'DateSpacing', [1 60 2 100], 'DateFormat', [1 12 2 6]); title(axes_handle(1), 'Group 1', 'FontWeight', 'bold'); title(axes_handle(2), 'Group 2', 'FontWeight', 'bold');
Определить CFlowDates использование datetime ввод и график денежного потока.
CouponRate = [0.06; 0.05; 0.03]; Settle = '03-Jun-1999'; Maturity = ['15-Aug-2000';'15-Dec-2000';'15-Jun-2000']; Period = [1; 2; 2]; Basis = [1; 0; 0]; [CFlowAmounts, CFlowDates] = cfamounts(... CouponRate, Settle, Maturity, Period, Basis); cfplot(datetime(CFlowDates,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US'), CFlowAmounts, 'ShowAmnt', [1 2])
Определите своп с помощью swapbyzero функция.
Settle = datenum('08-Jun-2010'); RateSpec = intenvset('Rates', [.005 .0075 .01 .014 .02 .025 .03]',... 'StartDates',Settle, 'EndDates',{'08-Dec-2010','08-Jun-2011',... '08-Jun-2012','08-Jun-2013','08-Jun-2015','08-Jun-2017',... '08-Jun-2020'}'); Maturity = datenum('15-Sep-2020'); LegRate = [.025 50]; LegType = [1 0]; % fixed/floating LatestFloatingRate = .005; [Price, SwapRate, AI, RecCF, RecCFDates, PayCF,PayCFDates] = ... swapbyzero(RateSpec, LegRate, Settle, Maturity,'LegType',LegType,... 'LatestFloatingRate',LatestFloatingRate)
Price = -6.7258
SwapRate = NaN
AI = 1.4575
RecCF = 1×12
-1.8219 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 102.5000
RecCFDates = 1×12
734297 734396 734761 735127 735492 735857 736222 736588 736953 737318 737683 738049
PayCF = 1×12
-0.3644 0.5000 1.4048 1.9823 2.8436 3.2842 3.8218 4.1733 4.5164 4.4666 4.8068 104.6743
PayCFDates = 1×12
734297 734396 734761 735127 735492 735857 736222 736588 736953 737318 737683 738049
Определить CFlowDates и CFlowAmounts для свопа и создания графика денежного потока с использованием cfplot.
CFlowDates = [PayCFDates;RecCFDates]; CFlowAmounts = [-PayCF;RecCF]; cfplot(CFlowDates, CFlowAmounts, 'Groups', {[1 2]}); xlabel('Numeric Cash Flow Dates');
cfamounts | cfdates | datetime | swapbyzero (инструментарий финансовых инструментов)