Exponenta Banner
exponenta event banner

corr2cov

Преобразование стандартного отклонения и корреляции в ковариацию

свернуть все на странице

Синтаксис

ExpCovariance = corr2cov (ExpSigma)
ExpCovariance = corr2cov (___, ExpCorrC)

Описание

пример

ExpCovariance = corr2cov(ExpSigma) преобразует стандартное отклонение и корреляцию в ковариацию.

пример

ExpCovariance = corr2cov(___,ExpCorrC) указывает параметры, использующие один или несколько необязательных аргументов в дополнение к входным аргументам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как преобразовать стандартное отклонение и корреляцию в ковариацию.

ExpSigma = [0.5  2.0];

ExpCorrC = [1.0 -0.5
           -0.5  1.0];

ExpCovariance = corr2cov(ExpSigma, ExpCorrC)
ExpCovariance = 2×2

    0.2500   -0.5000
   -0.5000    4.0000

Входные аргументы

свернуть все

Стандартные отклонения каждого процесса, указанные как вектор длины n со стандартными отклонениями каждого процесса. n - число случайных процессов.

Типы данных: double

(Необязательно) Корреляционная матрица, указанная как nоколо-n матрица коэффициентов корреляции. Коэффициент корреляции - это статистика, в которой ковариация масштабируется до значения между минус единицей (совершенная отрицательная корреляция) и плюс единицей (совершенная положительная корреляция).

Если ExpCorrC не указан, процессы считаются некоррелированными, и используется единичная матрица.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Ковариационная матрица, возвращенная как nоколо-n ковариационная матрица, где n - количество процессов.

Запись (i, j) представляет собой ожидание i-й флуктуации от среднего числа раз j-й флуктуации от среднего числа.

ExpCov(i,j) = ExpCorrC(i,j)*ExpSigma(i)*ExpSigma(j)

См. также

| | | | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка