Ковариационная матрица для объекта финансового временного ряда
cov не рекомендуется. Использовать timetable вместо этого. Дополнительные сведения см. в разделе Преобразование объектов финансового временного ряда в расписания.
cov(X) cov(X,Y)
| Объект финансового временного ряда. |
| Объект финансового временного ряда. |
cov для объектов финансового временного ряда основан на MATLAB
®cov функция. Посмотрите cov.
Если X является объектом финансового временного ряда с одной серией, cov(X) возвращает расхождение. Для объекта финансового временного ряда, содержащего несколько рядов, где каждая строка является наблюдением, а каждая серия - переменной, cov(X) - ковариационная матрица.
diag(cov(X)) является вектором отклонений для каждой серии и sqrt(diag(cov(X))) - вектор стандартных отклонений.
cov(X, Y), где X и Y объекты финансовых временных рядов с одинаковым количеством элементов, эквивалентны cov([X(:) Y(:)]).
cov(X) или cov(X, Y) нормализуется по (N -1), если N > 1, где N - количество наблюдений. Это делает cov(X) наилучшая несмещенная оценка ковариационной матрицы, если наблюдения получены из нормального распределения. Для N = 1, cov нормализуется по N.
cov(X, 1) или cov(X, Y, 1) нормализуется по N и создает матрицу второго момента наблюдений об их среднем значении. cov(X, Y, 0) является таким же, как cov(X, Y) и cov(X, 0) является таким же, как cov(X). Среднее значение удаляется из каждого столбца перед вычислением результата.