Exponenta Banner
exponenta event banner

date2time

Время и периодичность с дат

свернуть все на странице

Синтаксис

[TFactors, F] = date2time (расчет, срок погашения)
[TFactors, F] = date2time (___, компаундирование, базис, EndMonthRule)

Описание

пример

[TFactors,F] = date2time(Settle,Maturity) вычисляет временные факторы, соответствующие комбинированным расценкам между Settle и Maturity даты. date2time является обратной time2date.

пример

[TFactors,F] = date2time(___,Compounding,Basis,EndMonthRule) вычисляет временные факторы, соответствующие комбинированным расценкам между Settle и Maturity даты с использованием необязательных входных аргументов для Compounding, Basis, и EndMonthRule. date2time является обратной time2date.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Чтобы получить date2time период между «31 июля 2015 года» и «30 сентября 2015 года» с использованием фактической/фактической базы: 

date2time('31-Jul-2015', '30-Sep-2015', 2, 0, 1)
ans = 0.3333

При использовании date2time квази купон, две даты квази купона рассчитываются для облигации со сроком погашения, соответствующим Dates вход. В этом случае это будет «30-Sep-2015.» Предполагается, что частота объединения равна 2, другая дата квази-купона - за шесть месяцев до этой даты. Если правило конца месяца действует, то другой датой квази-купона является «» 31-Mar-2015. Эти две даты можно использовать для вычисления общего количества фактических дней в периоде (т.е. 183). Учитывая это, доля времени между датой начала и датой окончания для фактического/фактического базиса вычисляется следующим образом.

(Actual Days between Start Date and End Date)/(Actual Number of Days between Quasi Coupon Dates)

Существует 61 день между 31-Jul-2015 и 30-Sep-2015 и 183 дней между квази-купонными датами («31 марта-2015» и «30 сентября-2015»), что приводит к окончательному результату 61/183 или ровно 1/3.

Входные аргументы

свернуть все

Дата расчета, указанная как порядковый номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения, указанная как скаляр или Nоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Скорость, при которой входные нулевые скорости суммируются в годовом выражении, заданная как скаляр с числовыми значениями: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 365, или –1. Допустимые значения определяются как:

  • 0 - Простой интерес (без компаундирования)

  • 1 - Годовое суммирование

  • 2 - Полугодичное объединение (по умолчанию)

  • 3 - Три раза в год

  • 4 - Квартальное суммирование

  • 6 - Компаундирование раз в два месяца

  • 12 - Ежемесячное суммирование

  • 365 - Ежедневное компаундирование

  • -1 - Непрерывное компаундирование

Дополнительное Compounding аргумент определяет формулу для коэффициентов дисконтирования (Disc):

  • Compounding = 0 для простых процентов

    • Disc = 1/(1 + Z * T), где T время в годах, и простой интерес предполагает годовое время F = 1.

  • Compounding = 1, 2, 3, 4, 6, 12

    • Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F - частота компаундирования, Z - нулевая скорость, и T - время в периодических единицах, например, T = F составляет один год.

  • Compounding = 365

    • Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F - количество дней в базисном году и T - количество дней, вычисленных по базису.

  • Compounding = -1

    • Disc = exp(-T*Z), где T это время в годах.

Базисное число дней, указанное как целое число со значением 0 через 13 или Nоколо-1 вектор целых чисел со значениями 0 через 13.

  • 0 = факт/факт (по умолчанию)

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (BMA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: single | double

Флаг правила конца месяца для месяца, имеющего 30 или менее дней, указанный как скалярное неотрицательное целое число [0, 1] или использование Nоколо-1 вектор значений. Это правило применяется только в том случае, если Maturity - дата окончания месяца, имеющая 30 или менее дней.

  • 0 = Игнорировать правило, означающее, что дата платежа всегда совпадает с числовым днем месяца.

  • 1 = Установите правило, означающее, что дата платежа всегда является последним фактическим днем месяца.

Типы данных: logical

Выходные аргументы

свернуть все

Временные факторы, соответствующие комбинированным расценкам между Settle и Maturity даты, возвращенные в виде вектора.

Частоты объединения, возвращаемые как скаляр.

Подробнее

свернуть все

Разница между yearfrac и date2time

Разница между yearfrac и date2time является ли это date2time подсчитывает полные периоды как целое число, даже если количество фактических дней в периодах различно. yearfrac не считает полные периоды.

Например,

yearfrac('1/1/2000', '1/1/2001', 9)
ans =

    1.0167

yearfrac для Basis 9 (ACT/360 ICMA) вычисляет 366/360 = 1,0167. Таким образом, даже если даты имеют один и тот же месяц и дату с разницей 1 в году, возвращаемое значение может быть не точно 1. С другой стороны, date2time вычисляет один полный период года: 

date2time('1/1/2000', '1/1/2001', 1, 9)
ans =

     1

См. также

| | | | (инструментарий финансовых инструментов) | (инструментарий финансовых инструментов)

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка