Exponenta Banner
exponenta event banner

rate2disc

Коэффициенты дисконтирования от процентных ставок

свернуть все на странице

Синтаксис

Диск = rate2disc (Компаундирование, Ставки, EndTimes, StartTimes)
[Disc, EndTimes, StartTimes] = rate2disc (компаундирование, ставки, EndTimes, StartTimes, Date, Basis, EndMonthRule)

Описание

пример

Disc = rate2disc(Compounding,Rates,EndTimes,StartTimes) вычисляет коэффициенты дисконтирования по процентным ставкам, в которых точки интервала вводятся как времена в периодических единицах.

rate2disc функция вычисляет скидки по ряду NPOINTS временные интервалы с учетом годового выхода за эти интервалы. NCURVES различные кривые скорости могут быть преобразованы одновременно, если они имеют одну и ту же временную структуру. Временные интервалы могут представлять нулевую или прямую кривую.

Продукция Disc является NPOINTSоколо-NCURVES вектор столбца коэффициентов дисконтирования в десятичной форме, представляющий значение в момент времени StartTimes единичного денежного потока, полученного в момент времени EndTimes.

пример

[Disc,EndTimes,StartTimes] = rate2disc(Compounding,Rates,EndTimes,StartTimes,ValuationDate,Basis,EndMonthRule) вычисляет коэффициенты дисконтирования из процентных ставок, где ValuationDate передается, и точки интервала вводятся в качестве дат.

Можно указать интервалы инвестирования либо с временем ввода, либо с датами ввода. Вход ValuationDate вызывает интерпретацию даты; исключение ValuationDate вызывает интерпретацию времени по умолчанию.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показаны два использования rate2disc.

Точки интервала вводятся как времена в периодических единицах

Рассчитайте скидки по нулевой кривой через 6 месяцев, 12 месяцев и 24 месяца. Время движения денежных средств равно 1, 2, и 4. Использовать rate2disc для вычисления текущей стоимости (в момент времени 0) денежных потоков.

Compounding = 2;
Rates = [0.05; 0.06; 0.065];
EndTimes   = [1; 2; 4];
Disc = rate2disc(Compounding, Rates, EndTimes)
Disc = 3×1

    0.9756
    0.9426
    0.8799

Точки интервала вводятся как даты

Рассчитайте скидки по нулевой кривой через 6 месяцев, 12 месяцев и 24 месяца. Используйте даты, чтобы указать конечный временной горизонт.

Compounding = 2;
Rates = [0.05; 0.06; 0.065];
EndDates = ['10/15/97'; '04/15/98'; '04/15/99'];
ValuationDate = '4/15/97'; 
Disc = rate2disc(Compounding, Rates, EndDates, [], ValuationDate)
Disc = 3×1

    0.9756
    0.9426
    0.8799

Входные аргументы

свернуть все

Скорость объединения, для которой входные нулевые скорости суммируются в годовом выражении, заданная как одно из следующих скалярных целых чисел. Компаундирование определяет формулу для коэффициентов дисконтирования (Disc):

  • Если Compounding = 0 для простого интереса:

    • Disc = 1/(1 + Z * T), где T время в годах, и простой интерес предполагает годовое время F = 1.

  • Если Compounding = 1, 2, 3, 4, 6, 12:

    • Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F - частота компаундирования, Z - нулевая скорость, и T - время в периодических единицах, например, T = F составляет один год.

  • Если Compounding = 365:

    • Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F - количество дней в базисном году и T - количество дней, вычисленных по базису.

  • Если Compounding = -1:

    • Disc = exp(-T*Z), где T это время в годах.

Типы данных: double

Ставки, указанные как количество баллов (NPOINTS) по количеству кривых (NCURVES) матрица ставок в десятичной форме. Rates являются доходностью за интервалы инвестиций от StartTimes, когда денежный поток оценен, EndTimes, при получении денежного потока. Например, 5% - это 0.05 в Rates.

Типы данных: double

Время окончания, указанное как скаляр или NPOINTSоколо-1 вектор столбца времен в периодических единицах, заканчивающих интервал для дисконтирования. Когда EndTimes не является датой, значение для EndTimes является T рассчитанные на основе коэффициентов времени SIA за полугодие, Tsemi, по формуле T = Tsemi/2 * F, где F - частота объединения. F имеет значение 1 для непрерывного компаундирования.

Примечание

Когда ValuationDate не передан, EndTimes интерпретируется как время. Если Compounding = 365 (ежедневно), EndTimes измеряют в днях.

Типы данных: double | char

Время начала, указан скаляр или NPOINTSоколо-1 вектор столбца времен в периодических единицах, начинающих интервал для дисконтирования. StartDates должно быть раньше, чем EndDates. Когда StarTimes не является датой, значение для StartTimes является T рассчитанные на основе коэффициентов времени SIA за полугодие, Tsemi, по формуле T = Tsemi/2 * F, где F - частота объединения. F имеет значение 1 для непрерывного компаундирования.

Примечание

Когда ValuationDate не передан, StartTimes интерпретируется как время. Если Compounding = 365 (ежедневно), StartTimes измеряют в днях.

Типы данных: double | char

Дата наблюдения горизонтов инвестиций, введенных в StartTimes и EndTimes, указано как скалярная дата.

Примечание

Можно указать интервалы инвестирования либо с временем ввода, либо с датами ввода. Вход ValuationDate вызывает интерпретацию даты; исключение ValuationDate вызывает интерпретацию времени по умолчанию.

Типы данных: double | char

База подсчета дней инструмента при использовании дат для StartTimes и EndTimes, указанный как скаляр или NINSTоколо-1 вектор целых чисел..

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

Флаг правила конца месяца при использовании дат для StartTimes и EndTimes, указанный как скаляр или NINSTоколо-1 вектор неотрицательных целых чисел. Это правило применяется только в том случае, если Maturity - дата окончания месяца, имеющая 30 или менее дней.

  • 0 = Игнорировать правило, означающее, что дата выплаты бонусного купона всегда совпадает с числовым днем месяца.

  • 1 = Установить правило, означающее, что дата выплаты бонусного купона всегда является последним фактическим днем месяца.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Коэффициенты дисконтирования, возвращенные как NPOINTSоколо-NCURVES вектор столбца в десятичной форме, представляющий значение в момент времени StartTimes единичного денежного потока, полученного в момент времени EndTimes.

Время окончания интервала для скидки, возвращенное как NPOINTSоколо-1 вектор столбца, измеренный в периодических единицах.

Время начала интервала дисконтирования, возвращаемого как NPOINTSоколо-1 вектор столбца, измеренный в периодических единицах.

См. также

|

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка